论文问题详解5：雅克比矩阵

目录

1问问bing

 如何理解费舍尔信息矩阵中与雅克比矩阵的关系

为什么费舍尔信息矩阵可以看作是对数似然函数的梯度的雅克比矩阵

二阶矩和雅克比矩阵的关系

为什么误差协方差和雅克比矩阵的乘积等于费舍尔信息矩阵

请详细解释为什么“当误差协方差和雅克比矩阵都是对称正定矩阵时，它们的乘积就等于费舍尔信息矩阵”，有必要的话，可以给出公式推导证明

2笔记

2.1雅克比矩阵和hessian矩阵

2.2详解雅克比

2.3 费舍尔信息矩阵=雅克比矩阵×误差协方差

bing1

bing2

bing3

3总结

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1问问bing

可以略过，也可以看看，主要是为了让bing给我搜索文章

 如何理解费舍尔信息矩阵中与雅克比矩阵的关系

费舍尔信息矩阵（Fisher Information Matrix, FIM）是一种衡量一个随机变量关于一个未知参数的信息量的方法¹。它可以用来评估参数估计的不确定性和效率¹。

雅克比矩阵（Jacobian Matrix）是一个函数的一阶偏导数组成的矩阵，它描述了函数在某点的局部线性化²。

费舍尔信息矩阵和雅克比矩阵有一些关系，例如：

- 费舍尔信息矩阵可以看作是对数似然函数的梯度（即评分函数）的雅克比矩阵¹³。
- 费舍尔信息矩阵可以看作是对数似然函数的负期望黑森（Hessian）矩阵，而黑森矩阵是雅克比矩阵的导数¹³。
- 费舍尔信息矩阵和雅克比矩阵都可以用来计算参数估计的协方差矩阵，协方差矩阵的逆就是信息矩阵³。

希望这些信息对你有帮助。如果你想了解更多细节，你可以参考以下网页：

- [简单聊一聊信息矩阵 - 知乎](#1)
- [费舍尔信息矩阵及自然梯度法 - 知乎](#2)
- [Fisher Information matrix(FIM)的性质，与Hessian, KL ...](#3)

源: 与必应的对话， 2023/5/28
(1) 简单聊一聊信息矩阵 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/476499397.
(2) 费舍尔信息矩阵及自然梯度法 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/228099600.
(3) Fisher Information matrix(FIM)的性质，与Hessian, KL .... https://zhuanlan.zhihu.com/p/563212799.

为什么费舍尔信息矩阵可以看作是对数似然函数的梯度的雅克比矩阵

根据网上的资料，费舍尔信息矩阵可以看作是对数似然函数的梯度的雅克比矩阵，是因为它被定义为评分函数（score function）的协方差¹²。评分函数就是对数似然函数的梯度，所以费舍尔信息矩阵就是对数似然函数的梯度的二阶矩（second moment）¹²。二阶矩可以用雅克比矩阵来表示，所以费舍尔信息矩阵就是对数似然函数的梯度的雅克比矩阵¹²。

如果你想了解更多细节，你可以参考以下网页：

- [费舍尔信息矩阵及自然梯度法 - 知乎](#1)
- [费雪信息 (Fisher information) 的直观意义是什么？ - 知乎](#2)
- [Fisher Information Matrix - 知乎](#3)

源: 与必应的对话， 2023/5/28
(1) 费舍尔信息矩阵及自然梯度法 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/228099600.
(2) 费雪信息 (Fisher information) 的直观意义是什么？ - 知乎. https://www.zhihu.com/question/26561604.
(3) Fisher Information Matrix - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/474994301.

二阶矩和雅克比矩阵的关系

根据网上的资料，二阶矩和雅克比矩阵的关系是：

- 二阶矩是一个函数的二阶偏导数组成的矩阵，它描述了函数在某点的曲率¹²。
- 雅克比矩阵是一个函数的一阶偏导数组成的矩阵，它描述了函数在某点的局部线性化¹²。
- 二阶矩可以看作是雅克比矩阵的导数，或者说雅克比矩阵可以看作是二阶矩的原函数¹²。
- 二阶矩和雅克比矩阵都可以用来计算函数的极值，最优化，近似等问题¹²。

如果你想了解更多细节，你可以参考以下网页：

- [jacobi矩阵 - 知乎](#1)
- [对雅可比矩阵的理解 - 知乎](#2)
- [雅可比矩阵 海森矩阵 - 知乎](#3)

源: 与必应的对话， 2023/5/28
(1) jacobi矩阵 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/383712726.
(2) 对雅可比矩阵的理解 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/123934469.
(3) 雅可比矩阵 海森矩阵 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/139159521.

为什么误差协方差和雅克比矩阵的乘积等于费舍尔信息矩阵

根据网上的资料，误差协方差和雅克比矩阵的乘积等于费舍尔信息矩阵，是因为：

- 误差协方差是一个函数的二阶偏导数组成的矩阵，它描述了函数在某点的曲率¹²。
- 雅克比矩阵是一个函数的一阶偏导数组成的矩阵，它描述了函数在某点的局部线性化¹²。
- 费舍尔信息矩阵是一个函数的评分函数（对数似然函数的梯度）的协方差³ 。
- 当误差协方差和雅克比矩阵都是对称正定矩阵时，它们的乘积就等于费舍尔信息矩阵³ 。

如果你想了解更多细节，你可以参考以下网页：

- [形象理解协方差矩阵 - 知乎](#1)
- [雅可比矩阵、黑森矩阵、泰勒展开式 - 知乎](#2)
- [VINS-Mono 代码详细解读3—IMU预积分残差、雅克比和协方差 ... - 知乎](#3)
- [费舍尔信息矩阵及自然梯度法 - 知乎](#4)

源: 与必应的对话， 2023/5/28
(1) 形象理解协方差矩阵 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/349802953.
(2) VINS-Mono 代码详细解读3—IMU预积分残差、雅克比和协方差 .... https://zhuanlan.zhihu.com/p/148229464.
(3) 雅可比矩阵、黑森矩阵、泰勒展开式 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/90496291.

请详细解释为什么“当误差协方差和雅克比矩阵都是对称正定矩阵时，它们的乘积就等于费舍尔信息矩阵”，有必要的话，可以给出公式推导证明

这一段bing的回答latex没有显示为公式，所以手写了，这个回答有点用，又没什么用，没有解决我的问题，但是让我的思路清晰了一点，所以在他的原回答后，我贴上对应的笔记

根据网上的资料，误差协方差和雅克比矩阵的乘积等于费舍尔信息矩阵的证明，可以分为以下几个步骤：

- 假设有一个函数 f:R^n \\rightarrow R^m ，它将 x \\in R^n 映射到向量 f(x) \\in R^m ，则雅克比矩阵 J 是一个 m \\times n 的矩阵，它表示了 f 在 x 处的一阶偏导数²。
- 假设有一个误差函数 e:R^m \\rightarrow R ，它将 f(x) 映射到一个标量 e(f(x)) ，则误差协方差 C 是一个 m \\times m 的矩阵，它表示了 e 在 f(x) 处的二阶偏导数¹。
- 假设有一个评分函数 g:R^n \\rightarrow R ，它将 x 映射到一个标量 g(x) ，则费舍尔信息矩阵 F 是一个 n \\times n 的矩阵，它表示了 g 在 x 处的二阶偏导数³。
- 如果评分函数 g 是误差函数 e 关于函数 f 的链式法则，即 g(x)=e(f(x)) ，则根据泰勒展开式²，有：

$$
g(x+\\Delta x)\\approx g(x)+\\frac{\\partial g}{\\partial x}\\Delta x+\\frac{1}{2}\\Delta x^T\\frac{\\partial^2 g}{\\partial x^2}\\Delta x
$$

- 如果将上式中的偏导数用雅克比矩阵 J 和误差协方差 C 表示，即：

$$
\\frac{\\partial g}{\\partial x}=J^T\\frac{\\partial e}{\\partial f}=J^TC^{-1}e
$$

$$
\\frac{\\partial^2 g}{\\partial x^2}=J^T\\frac{\\partial^2 e}{\\partial f^2}J=J^TC^{-1}J
$$

- 则有：

$$
g(x+\\Delta x)\\approx g(x)+J^TC^{-1}e\\Delta x+\\frac{1}{2}\\Delta x^TJ^TC^{-1}J\\Delta x
$$

- 由于费舍尔信息矩阵 F 就是评分函数 g 的二阶偏导数，所以有：

$$
F=J^TC^{-1}J
$$

- 即误差协方差和雅克比矩阵的乘积等于费舍尔信息矩阵。

如果你想了解更多细节，你可以参考以下网页：

- [形象理解协方差矩阵 - 知乎](#1)
- [雅可比矩阵、黑森矩阵、泰勒展开式 - 知乎](#2)
- [VINS-Mono 代码详细解读3—IMU预积分残差、雅克比和协方差 ... - 知乎](#3)

源: 与必应的对话， 2023/5/28
(1) [学习SLAM]协方差矩阵与雅克比矩阵-(相关性/变换基)||(微分 .... https://blog.csdn.net/KYJL888/article/details/109646454.
(2) 形象理解协方差矩阵 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/349802953.
(3) 雅可比矩阵、黑森矩阵、泰勒展开式 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/90496291.

2笔记

2.1雅克比矩阵和hessian矩阵

看到一句有意思的话“雅可比是梯度的广度拓展，海森矩阵是梯度的深度扩展。”

jacobi矩阵 - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/383712726

2.2详解雅克比

对雅可比矩阵的理解 - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/123934469

2.3 费舍尔信息矩阵=雅克比矩阵×误差协方差

这段我至今没想明白公式推导，只能从理论上理解

bing1

好的，我可以尝试用一种更简单的方式解释。你可以把雅可比矩阵想象成一个变形的工具，它可以把一个空间中的点变成另一个空间中的点。误差协方差矩阵可以想象成一个测量误差的工具，它可以告诉你两个变量之间有多大的误差。当你把这两个工具结合起来，就得到了费舍尔信息矩阵，它可以告诉你一个函数在某一点有多大的曲率，也就是说它有多少信息量。费舍尔信息矩阵在统计学中很重要，因为它可以帮助我们估计参数，比如最大似然估计就是利用了费舍尔信息矩阵。

个人理解：这个可能可以理解为，误差协方差是某点在之前的函数空间内的误差，乘了雅克比矩阵以后，可以得到在函数变换后的空间内，该店的误差协方差。

bing2

好吧，我再试一次。你可以把雅可比矩阵看作是一个放大镜，它可以让你看到一个函数在某一点的局部变化。误差协方差矩阵可以看作是一个噪声源，它可以让你知道两个变量之间有多少噪声。当你把放大镜和噪声源结合起来，就得到了费舍尔信息矩阵，它可以让你知道一个函数在某一点有多清晰，也就是说它有多少信息量。费舍尔信息矩阵在统计学中很重要，因为它可以帮助我们找到最清晰的点，也就是最大似然估计。

个人理解：感觉这个非常符合论文的逻辑，结合了通信来理解

bing3

好的，我可以尝试用一种更数学的方式解释。你可以把雅可比矩阵看作是一个函数的一阶导数，它可以描述函数在某一点的局部线性变化。误差协方差矩阵可以看作是一个函数的二阶导数，它可以描述函数在某一点的局部曲率变化。当你把这两个导数结合起来，就得到了费舍尔信息矩阵，它可以描述函数在某一点的局部信息量。

3总结

我对雅克比矩阵的了解更清晰了，但并不能从公式推导上解释“费舍尔信息矩阵=雅克比矩阵×误差协方差”

只是从直观的角度能够解释

在面对论文提问时应该可以回答