线性模型第3讲：Lasso方法

最新推荐文章于 2022-12-06 16:16:05 发布
VIP文章 最新推荐文章于 2022-12-06 16:16:05 发布
阅读量4.2k 收藏 22
点赞数 3
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/wong2016/article/details/105065907
版权

论文合作、课题指导请联系QQ2279055353

Lasso是一种估计稀疏稀疏的线性模型。稀疏系数，就是系数里有很多是零。它可以用来减少特征数，在特定情况下，Lasso方法也能够精确地恢复非零特征集。数学上，Lasso由一个带有惩罚项的线性模型组成，最小化的目标函数：
min ⁡ w 1 2 n ∥ X w − y ∥ 2 2 + α ∥ w ∥ 1 \mathop{\min}\limits_{w}\dfrac{1}{2n} \| Xw-y\|_2^2+\alpha\|w\|_1 wmin​2n1​∥Xw−y∥22​+α∥w∥1​
这样，lasso估计量解决了带有 α ∥ w ∥ 1 \alpha\|w\|_1 α∥w∥1​ 惩罚项的最小二乘问题。这里， α > 0 \alpha>0 α>

最低0.47元/天 解锁文章
Goodsta
关注
  • 3
    点赞
  • 踩
  • 22
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
Lasso.jl：LassoElastic Net线性模型和广义线性模型
02-03
Lasso.jl：LassoElastic Net线性模型和广义线性模型
机器学习：公式推导与代码实现-监督学习单模型
qq_40107571的博客
01-14 919
机器学习：公式推导与代码实现-监督学习单模型
R语言多元动态条件相关DCC-MVGARCH、常相关CCC-MVGARCH模型进行多变量波动率预测...
拓端研究室TRL
12-06 120
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=23287在本文中，当从单变量波动率预测跳到多变量波动率预测时，我们需要明白，现在我们不仅要预测单变量波动率元素，还要预测协方差元素（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。相关视频引言假设你有两个序列，那么这个协方差元素就是2乘2方差-协方差矩阵的对角线。我们应该使用的准确术语是 "方差-协方差矩阵"，因为该矩阵由对角线上的方差元素和非对角线...
机器学习与算法（10）--Lasso算法(least absolute shrinkage and selection operator)
mensyne的博客
03-04 1万+
                                                        Lasso算法       Lasso算法（least absolute shrinkage and selection operator，又译最小绝对值收敛和选择算子、套索算法）是一种同时进行特征选择和正则化（数学）的回归分析方法，旨在增强统计模型的预测准确性和可解释性，最初由斯坦福...
lassovar:用Lasso估计和预测VAR模型
05-16
拉索瓦尔 用Lasso估计和预测VAR模型。 该软件包是glmnet软件包的包装，旨在促进VAR模型的估计和预测。 该软件包用于： 免责声明 该软件包正在进行中。 用法 lassovar函数可通过套索或自适应套索（使用套索，OLS或岭回归作为初始估计量）来估计矢量自回归。 使用信息标准（BIC或AIC）选择惩罚参数。 套索后OLS也可以估算。 forecast.lassovar用于直接或递归地预测（！）。 summary ， residuals和predict方法。
回归，岭回归。LASSO回归
IT届的小学生
12-27 5819
矩阵表示多元线性回归 Y=BX+a Q(B)=(Y-BX)T(Y-BX)达到最小时的B值。 也即是残差平方和最小时。B（Bi）的值。可以证明B的最小二乘估计=（XTX）-1XTy 其中（XTX）-1为广义逆。 如果X存在线性相关的话，XTX没有逆： 1.出现多重共线性2.当n 岭回归（Ridge Regression）---------共线性问题 先对数据做标准化 B(K)=(X
简述lasso估计以及调节参数的CV与BIC准则
ivvrr的博客
06-16 7192
Lasso方法是系数压缩法中的一种，基于最小二乘方法的Lasso方法是基础，下面对最小二乘下的Lasso进行阐述。
MLAPP————第十三章 稀疏线性模型
marmove的博客
01-08 8542
第十三章 稀疏线性模型 13.1 简介 关于特征选择这个话题，其实我们在3.5.4中曾提到过，在那个方法中，我们会选择输入变量和输出的互信息很高的那些变量。这种方法的问题在于目光短浅，每次只关注一个变量。但是如果我们的变量相互之间是有联系的就不行了，比如说，如果，无论是或者是都和结果的关系不是很大，但是异或的结果却和输出是一致的。 在本章中，我们将着重于使用基于模型的方法一次性的选择一组变量...
Lasso算法理论介绍
热门推荐
slade_sha的博客
11-14 9万+
先讲一波过拟合： 均方根误差也叫标准误差，即为√[∑di^2/n]=Re，n为测量次数；di为一组测量值与真值的偏差。 实际考虑回归的过程中，我们需要考虑到误差项， 这个和简单的线性回归的公式相似，而在正则化下来优化过拟合这件事情的时候，会加入一个约束条件，也就是惩罚函数： 这边这个惩罚函数有多种形式，比较常用的有l1,l2，大概有如下几种：
部分线性模型的adaptive group lasso变量选择
12-28
部分线性模型的adaptive group lasso变量选择，牛银菊，，本文对部分线性模型的aglasso (adaptive group lasso)参数估计及变量选择进行研究。构造了aglasso惩罚最小二乘估计，研究了在一定条件下估计�
S3_Lasso_LASSO模型及回测检验_lasso_股票_
10-03
LASSO模型进行股票收益的估计并进行回测检验。
lasso:Lasso 回归的 AR 实现
06-18
套索 Lasso 回归的 AR 实现 算法： Lasso 回归是通过最小角度回归 (LAR) 的修改版本执行的，请参阅参考文献 [1] 了解该算法。 返回值是一个 lassoClass 对象，其中 lassoClass 是 lassoClass.R ... 32, 第 2, 407–499
lasso-marko:Lasso.js插件支持Marko模板文件的编译
05-26
例如： require ( 'lasso' ) . configure ( { "plugins" : [ ... "lasso-marko" ] . . .} ) ; 启用生产缓存： require ( 'lasso' ) . configure ( { "plugins" : [ ... { "plugin" : "lasso-marko" , "config" : { ...
监督学习-线性模型-2. 岭回归&Lasso回归
04-09
监督学习-线性模型-2. 岭回归&Lasso回归
lasso-regression:LASSO回归（带L1罚分的正则回归）
04-29
正如我们观察到的那样，对于非零罚分，LASSO将系数估计值缩减为零，这使LASSO可以进行模型选择：增加lambda ，对解释Y没多大贡献的预测变量将倾向于从模型中删除。 安装 $ npm install compute-lasso-regression ...
基于多重共线性的Lasso方法 (2012年)
05-26
多重共线性是多元线性回归分析中的一个重要...就此问题介绍了一种Lasso方法,并设计了一种选择最佳模型的方法。通过实例分析,将其与常用方法进行比较,从结果可看出,Lasso回归在处理多重共线性问题上较其他方法更加有效。
lasso-notifications:Lasso 的通知服务器
06-20
套索通知 Lasso 的通知服务器
LASSO与一般线性回归模型构建.zip_LASSO回归模型_R语言 因子分析法应用_lasso回归_主成分评价_评价模型
09-24
一种综合评价方法，跟主成分分析类似，但效果更好
Day4_线性模型python实现
01-06
上文学习从理论的角度（算法）学习了线性模型的一些知识 本文将使用python的模块来简单使用了解一些这些算法 线性模型 对于回归问题，线性模型预测的一般公式如下： y^=w[0]∗x[0]+w[1]∗x[1]+…+w[p]∗x[p]+bŷ = w...
写2000字介绍Lasso回归模型的原理和优缺点
最新发布
05-30
Lasso回归模型是一种常用的线性回归模型，其主要特点是可以在回归过程中进行自动特征选择，从而提高模型的预测能力。本文将介绍Lasso回归模型的原理、优缺点及其在实际应用中的应用。 一、Lasso回归模型的原理 Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）回归模型是一种基于L1正则化的线性回归模型。在Lasso回归模型中，目标函数由两部分组成：一部分是平方误差，另一部分是L1正则化项。其数学表达式为： $$\min_{\beta} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n}(y_i-\sum_{j=1}^{p}x_{ij}\beta_j)^2+\lambda\sum_{j=1}^{p}|\beta_j|$$ 其中，n表示样本数量，p表示特征数量，$x_{ij}$表示第i个样本的第j个特征值，$y_i$表示第i个样本的目标值，$\beta_j$表示模型的系数，$\lambda$表示正则化强度。L1正则化项的作用是对模型的系数进行惩罚，使得某些系数变为0，从而实现特征选择的效果。 Lasso回归模型的求解可以通过坐标下降法等方法进行，具体过程可以参考其他资料。在实际应用中，Lasso回归模型可以用于特征选择、预测建模等领域。 二、Lasso回归模型的优缺点 Lasso回归模型具有以下优点： 1. 特征选择能力强：Lasso回归模型可以自动选择最重要的特征，从而提高模型的预测能力。 2. 可解释性强：Lasso回归模型可以给出每个特征的系数，从而更好地理解模型。 3. 可以处理高维数据：Lasso回归模型可以处理高维数据，从而适用于大多数实际应用场景。 但是，Lasso回归模型也存在一些缺点： 1. 对多重共线性敏感：当存在多个高度相关的特征时，Lasso回归模型可能会随机选择其中的一个特征，从而降低模型的预测能力。 2. 难以处理稀疏数据：当数据集中存在大量的零值时，Lasso回归模型可能会忽略这些特征，从而降低模型的预测能力。 3. 正则化强度需要调参：Lasso回归模型的正则化强度需要进行调参，如果调参不当，可能会导致过拟合或欠拟合的问题。 三、Lasso回归模型在实际应用中的应用 Lasso回归模型在实际应用中广泛应用于特征选择、预测建模等领域。以下是一些具体的应用案例： 1. 预测房价：Lasso回归模型可以用于预测房价，从而帮助房地产公司或个人进行投资决策。 2. 股票预测：Lasso回归模型可以用于股票预测，从而帮助投资者进行股票交易决策。 3. 生物信息学：Lasso回归模型可以用于生物信息学中的基因选择，从而帮助科学家找到与某些疾病相关的基因。 总之，Lasso回归模型是一种常用的线性回归模型，具有自动特征选择、可解释性强等优点，但是也存在一些缺点，需要在实际应用中进行合理的调参和使用。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值