对冲基金
文章平均质量分 79
songroom
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
美国量化私募江湖
美国量化私募江湖量化与对冲 今天导读:今年量化行业发展如火如荼,量化私募基金规模急速扩张、来自第三方平台的数据显示,随着11月以来正圆投资、宽远资产、冲积资产、和谐浩数投资管理、遂玖资产、红筹投资、聚宽投资等7家私募的规模相继超过百亿元,百亿私募的数量达到100家。其中量化私募25家,占四分之一。规模上,今年量化市场再次蓬勃发展,量化产品规模已突破1万亿,但主要的赛道仍然是对标中证500指数的指增系列及中性系列产品,赛道竞争较为激烈,在当前内卷的中证500赛道里面,多0.1%的超额收益往往意味着多10转载 2021-11-18 09:35:26 · 1204 阅读 · 2 评论 -
全球最知名的十五大高频交易公司大揭秘!
全球最知名的十五大高频交易公司大揭秘!本期作者:Evan Akutagawa本期翻译:Chloe | 公众号翻译部成员正文全球最大最知名的高频交易公司有哪些呢?开始涉猎算法交易的个人交易者可能对这个问题最感兴趣。你知道吗?虽然我们很难获得具体数字,但从行业报告显示数据来看,高频交易公司的交易量已达到整个美股市场交易量的50%-60%。在此,我们整理了全球最知名的15大高频交易公司以及它的简要介绍,并附上他们的网站链接供你进一步研究。大家以后想去哪家,直接在下面挑吧~Virtu Financial转载 2021-10-03 15:44:43 · 3387 阅读 · 0 评论 -
资产管理中的研究挑战
资产管理中的研究挑战原创 石川 川总写量化 今天图片作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士。封面来源:https://www.pexels.com未经授权,严禁转载。摘要真·大佬 Ken Griffin 和 Cliff Asness 在 AFA 年会上讨论资产管理中的研究挑战。在刚刚过去的 2021 AFA 年会上,有一个 panel session 格外引人注目。该 session 的题目是 Research Challenges in转载 2021-02-17 11:29:23 · 463 阅读 · 0 评论 -
裘慧明:跟世界上最聪明的人博弈
裘慧明:跟世界上最聪明的人博弈原创 马赛客 交易门 2020-09-27从复旦大学到中科院,再到美国宾夕法尼亚大学,裘慧明的专业一直锁定物理。出国之前,裘慧明不曾有过任何跟金融沾边的梦想。“当时没有人有这种理想。”他说。裘慧明上大学之前,中国的股票和期货市场都还处在萌芽阶段。直到他上大二那年,郑州商品交易所成立,深圳证券交易所、上海证券交易所相继开业,这才开启中国期货、证券市场的序幕。不过物理学专业早有闪光。1957年,31岁的李政道和35岁的杨振宁获得诺贝尔物理学奖,振奋华人世界。学习物理,裘慧明最转载 2021-01-29 22:21:40 · 1290 阅读 · 0 评论 -
对冲基金很需要:K、Q在哪里?
对冲基金很需要:K、Q在哪里?原创 QIML编辑部 量化投资与机器学习 前天全网TOP量化自媒体越来越多的对冲基金和高频交易公司在使用本文不是广告,是一篇软文1号称最强内存数据库之一:KDB我们先从KDB说起。Kx系统是由前Morgan Stanley 技术专家Arthur Whitney于1993年创立的,其目的是为了解决传统关系数据库技术无法跟上这些不断上升的数据量。Kdb+是Kx公司开发的一款64位跨平台高性能数据库产品(一个基于有序列表,面向列的内存式存储数据库)。Kdb+也号称最强转载 2020-10-12 20:58:18 · 340 阅读 · 0 评论 -
Voleon Group:一家『纯』用机器学习策略的对冲基金
Voleon Group:一家『纯』用机器学习策略的对冲基金原创 QIML编辑部 量化投资与机器学习 9月7日全网TOP量化自媒体全球规模最大、表现最好、最成功的的人工智能对冲基金之一的Voleon Group最近受到市场冲击后,出现巨额了亏损,成为了今年众多陷入困境的AI驱动型基金管理公司的一员。Voleon Group由前DE Shaw交易员Michael Kharitonov和Jon McAuliffe创建,在2019年AUM为51亿美元,现在最新的AUM约为60亿美元。不过今年的旗舰Inve转载 2020-09-27 22:58:07 · 868 阅读 · 0 评论 -
对话Man Group:对冲基金的达尔文式竞争
对话Man Group:对冲基金的达尔文式竞争原创 QIML编辑部 量化投资与机器学习 4天前https://mp.weixin.qq.com/s/exnUkSop8TaSzF4I2ItN1g量化投资与机器学习编辑部独家报道近期疫情又有反弹态势,大家要带好口罩,保护好自己!如果你对算法交易,对冲基金,大数据感兴趣,那么,今天的推文你一定会感兴趣。Man Group首席执行官Luke Ellis做客《Masters in Business》进行了3个多小时的对话访谈。*图片来自:网络Luke E转载 2020-06-21 22:35:40 · 546 阅读 · 0 评论 -
全球顶级金融机构Citadel:堡垒如何建成|精品投行系列二
全球顶级金融机构Citadel:堡垒如何建成|精品投行系列二原创 华锐研究所 金融科技之道 今天2020年1月2日,中国证监会发布开年第1号公告,称与含上海司度在内的5家公司达成行政和解,和解金合计超6.8亿元,其中上海司度一方即因涉嫌违反账户管理使用的有关规定缴纳了6.7亿元,这也让其关联公司Citadel——这家掌管300多亿美金、聘请美联储前主席伯南克作为货币政策顾问的顶级美资金融机构跃入视野。01Citadel:发端于大学宿舍,风起青萍之末Citadel创始人为Ken Griffin,早在转载 2020-06-11 22:52:20 · 8690 阅读 · 1 评论 -
幻方投资陆政哲:完全依靠人工智能的量化投资模式
幻方投资陆政哲:完全依靠人工智能的量化投资模式原创 基金经理英雄榜 点拾投资 昨天导读:过去几年A股市场发展最快的就是量化投资,特别是伴随着投资工具的丰富、投资理念的先进、以及科技技术的进步,量化投资从过去的非主流,变成了A股市场重要的参与者。那么量化投资捕捉的短期波动是否具有科学性,他们的超额收益来源又是什么?我们今天访谈了国内顶尖量化投资机构,幻方量化的CEO陆政哲。幻方量化是国内领先的对冲基金,前不久刚刚斩获三年期金牛奖,并且被认为是量化私募行业的“四大天王”之一。陆政哲认为,中国市场由于投资者转载 2020-06-11 22:48:04 · 1399 阅读 · 0 评论 -
AQR: 二十年告诉你,造就成功的,不仅仅是专业
https://zhuanlan.zhihu.com/p/53023355?utm_source=wechat_session&utm_medium=social&utm_oi=30412462096384&wechatShare=1&from=groupmessage&isappinstalled=0llanglli读书写字的地方关注专栏写转载 2018-12-30 20:21:50 · 3658 阅读 · 0 评论 -
“人机结合”基金何以笑傲18年的“团灭行情”?
“人机结合”基金何以笑傲18年的“团灭行情”?原创: 关礼 阿尔法工场 5天前作者为阿尔法工场研究员2018,冷得蚀人心骨。这种复杂的触感,非亲历者不足以语。年末一连串的私募走访,更是让人深刻感觉到,在牛短熊长、一赚二平七亏的A股,即便是经历了那么多次周期沉浮,交了那么多学费的投资界精英们,他们手中投资决策的“锚”,也日渐失灵。凄风悲雨中,那些能在大熊市里逆势赚钱的投资策略便显得难能可贵...转载 2019-01-23 21:23:59 · 512 阅读 · 0 评论 -
明汯投资掌门人裘慧明:今年特别难,未来两三年也难
今年赚钱的明汯投资掌门人裘慧明:今年特别难,未来两三年也难原创: 聪明投资者 聪明投资者 今天“今年难做程度是远超过去五年的。”“未来两三年,我觉得都赚不到贝塔的钱,就是赚不到市场本身上涨的钱,是否继续往下跌,非常不好说。我们讲,现在只有‘悲观’跟‘很悲观’两种了。”说这话的人是明汯投资掌门人裘慧明,一位宾夕法尼亚大学的物理学博士,早年在华尔街做了十多年交易,2013年回国创立明汯投资,...转载 2018-11-07 21:58:58 · 3403 阅读 · 0 评论 -
新浪财经独家对话达利欧:桥水员工离职率曾高达30%
新浪财经独家对话达利欧:桥水员工离职率曾高达30%新浪财经11月01日 03:10关注新浪财经讯 11月1日消息,10月中旬达利欧再次来到中国,他在与新浪财经独家对话时,谈及桥水管理尤其是人才招聘和员工离职率。“第一年桥水的员工离职率高达30%。我们当然希望这个比率能低一些,但是我们仍然坚持贯彻高标准,并且认为只有不断地测试员工以及让员工检验工作环境才能达到两者完美的适应关系。”在他看来...转载 2018-11-01 20:54:36 · 832 阅读 · 0 评论 -
期权之父 | 罗伯特·默顿:偏执的天才
期权之父 | 罗伯特·默顿:偏执的天才期权世界 今天默顿的坚持、自信让他得以在理论研究领域取得卓越成就,这也养成了他最大的毛病:对信仰近乎偏执,不愿做任何妥协。英大金融 文 | 本刊特约撰稿人 蔡智群上海香格里拉酒店的贵宾室,十几个人簇拥在一位红色小卷发、面庞圆润、身着得体西装的老人身旁,毫不掩饰地表达着对眼前这位“天才”的崇拜。这位老人即是罗伯特·默顿,1997年诺贝尔经济学奖获得者,...转载 2018-10-27 22:28:28 · 1573 阅读 · 0 评论 -
CTA鼻祖带你走进量化研究的世界
CTA鼻祖带你走进量化研究的世界中金公司财富管理服务平台 1月17日作者:宽立资本联合创始人Martin Leuck宽立资本(Aspect Capital)作为全球最早也是最大的CTA管理人之一,于1997年在伦敦创立,其中两位创始人Michael Adam和Martin Lueck曾创立CTA行业先驱AHL(目前为英仕曼集团子公司)。截止2017年12月31日,宽立资本全球管理规模70亿美...转载 2018-10-26 22:47:24 · 1918 阅读 · 0 评论 -
英仕曼235年传奇之路从CTA策略鼻祖到全球最大上市对冲基金
英仕曼235年传奇之路:从CTA策略鼻祖到全球最大上市对冲基金CTA基金网前天从1783年伦敦城的一个木桶糖酒贸易商,发展为全球最大上市对冲基金,英仕曼集团235年的发展史令无数人感慨钦佩。英仕曼集团旗下的AHL更是全球量化CTA策略的鼻祖。今天,AHL稳坐行业的头把交椅,同“车书本一家”的元盛(Winton)和宽立资本(Aspect Capital)一道,共同撑起全球量化管理期货对冲基金三足...转载 2018-09-19 21:45:30 · 745 阅读 · 0 评论 -
私募创业之思勰:走到最后留下的还是价值观一致的人
私募创业之思勰:走到最后留下的还是价值观一致的人新浪财经 08月22日 18:22 关注 编者按 “东方证券杯”私募梦想创业营,由拥有“大投资”金字招牌的东方证券与全球华人首选财经门户新浪财经跨界联手,打造私募行业最具影响力的创业“黄埔军校”,致力于帮助机构培育品牌力,提升影响力,帮助个人放大天赋,走上稳健从容职业投资道路。本场活动期间,新浪财经携手东方证券,推出“私募访谈”栏目,如实呈...转载 2018-08-22 21:04:52 · 1201 阅读 · 0 评论 -
富善投资林成栋:今年CTA应该有更多的机会
林成栋:今年CTA应该有更多的机会 新浪财经 CTA基金网 昨天 由新浪财经和华创证券联合主办的第二届中国私募基金业金刺猬奖上海答辩会今天举办。富善投资总经理兼投资总监林成栋作为金刺猬入围候选私募代表并发言。“在中国现在做量化还是一个非常好的阶段,”本次金刺猬上海专场的第一位私募答辩林成栋表示,国内的量化市场机会多于海外,今年仍然看好,CTA未来应该有更多的机会。富善的团队...转载 2018-06-02 17:21:02 · 1224 阅读 · 0 评论 -
值得收藏!中国金融体系主要指标大全
值得收藏!中国金融体系主要指标大全任涛 资管云 前天https://mp.weixin.qq.com/s/j_RlVyXkyV0nTYiZv_y2eQ作者丨任涛来源丨博瞻智库 (Bzzk-research)原标题丨【收藏版:研究必备】中国金融体系主要指标及内涵大全【正文】一、央行体系金融指标维度(一)货币供应1、货币发行与基础货币(亦称央行储备货币)(1)货币发行量=商业银行...转载 2019-01-15 22:40:15 · 6386 阅读 · 0 评论 -
对冲基金表现大盘点(二):Citadel
对冲基金表现大盘点(二):Citadel原创: 东英资管 全球对冲汇 1周前这两天,Citadel创始人Kenneth Griffin出现在热搜榜上,他豪掷2.38亿美元在纽约中央公园旁购置了一套2,400平米的顶层公寓,被称为全美最贵公寓交易。Kenneth置业的原因,除了个人财富的彰显,更是Citadel的高歌挺进。因对冲基金业务不断壮大,这家芝加哥老牌基金公司刚刚把办公室设立到纽约的Pa...转载 2019-02-09 15:23:27 · 1436 阅读 · 0 评论 -
(转)Winton:如何在100多个期货市场交易
实力不凡的元盛Winton Capital Management 于1997年10月在英国伦敦肯辛顿成立全球最大的CTA对冲基金公司Winton Capital.转载 2017-03-16 20:00:31 · 948 阅读 · 0 评论 -
加密对冲基金究竟靠谱吗?全球第一份行业报告揭开秘密
https://www.chainnews.com/articles/981216702861.htm?from=timeline&isappinstalled=0加密对冲基金究竟靠谱吗?全球第一份行业报告揭开秘密链闻看天下 · 2019年5月14日 21:298加密对冲基金还是野孩子,要想摸清这个行业的现状,并不容易。好在普华永道与数字资产管理公司 Elwood 打算揭开这个行业...转载 2019-05-15 21:38:09 · 243 阅读 · 0 评论 -
量化系统工程师需要学什么?
量化系统工程师需要学什么?原创: 陈益波 FICC与资产配置 昨天题记:作者2015年博士毕业加入一家量化私募公司,已经做了差不多四年系统工程师的工作。本文是根据这个岗位所用到的日常工作技能总结,希望对想进入这个行业的人有所帮助。由于作者非科班(博士管理科学专业)出身,工作中用的技术大多数通过自学获得,不足之处还请同行多包涵与指正,有好的学习资料希望不吝推荐!“目 录一、C++编程...转载 2019-04-18 22:43:45 · 2909 阅读 · 2 评论 -
趋势跟踪策略失效了,哈丁和他的元盛该怎么办?
趋势跟踪策略失效了,哈丁和他的元盛该怎么办?CTA基金网 昨天东英资管/作者 全球对冲汇/来源哈丁和他的元盛,该怎么办?01///最受欢迎的交易策略之一,失败了大卫•哈丁(David Harding)是对冲基金的先驱,他创造的定量模型,几十年来创造了两位数的回报。但如今,他不得不重新开始他的业务。因为,他建立的算法不再适用于当今市场了。“当下的对冲基金想要赚钱非常困难。”57岁的哈...转载 2019-04-22 20:47:54 · 1552 阅读 · 0 评论 -
生于凛冬的私募资产配置基金管理人能否秽土转生?
生于凛冬的私募资产配置基金管理人能否秽土转生?金融界18-09-1412:15来源:FOFweekly私募股权基金“死于2018”,差点就从大家的调侃变成现实。从中基协管理人备案收紧、估值从严规范、抱团取暖和纸面富贵一夜间即成为过去式。资管新规大败银行保险,机构如樊笼之鸟,硬生生地饿晕在饕餮美食前。配套着二级市场的哀鸿遍野,上市公司在被风吹过的夏天后早已自顾不暇,IPO破发、独角兽迟暮,...转载 2019-03-27 22:23:20 · 403 阅读 · 0 评论 -
中泰证券何波:XTP为量化而生!
中泰证券何波:XTP为量化而生!原创: 排排君 排排网官微 今天为了探讨新时代新背景下中国私募基金行业发展面临的新机遇新挑战,由深圳市私募基金协会、私募排排网与易方达基金联袂主办第十三届中国(深圳)私募基金高峰论坛于2019年3月21-23日在深圳五洲宾馆隆重举行,本届高峰论坛以“与时进·稳中行·焕新生”为主题,集结诸多国内各类顶尖资产管理机构掌门人及业内知名大咖、资深研究人士共赴盛宴!20...转载 2019-03-26 17:26:01 · 6277 阅读 · 0 评论 -
20个令人疯狂的投资事实
20个令人疯狂的投资事实原创: Regulus Capital Regulus资本投资 今天20个令人疯狂的投资事实[铅笔GIF动图分割线]1自1916年来,道琼斯指数创下历史新高的日子在所有交易日中不到5%,但在此期间累计上涨了25568%。点评: 95%的时间里,股市不会创新高。你盯盘越少,收益可能越好。2自1970年以来,道琼斯指数每天的复利不到3个基点(万分之三)。这个期间...转载 2019-03-20 21:10:37 · 456 阅读 · 0 评论 -
更强大的技术团队和更雄厚的预算,海外高频巨头抢占中国市场,不少本土团队淘汰出局
更强大的技术团队和更雄厚的预算,海外高频巨头抢占中国市场,不少本土团队淘汰出局原创: 沈宁 券商中国 4天前Jump、Tower、Optiver……如果对高频交易稍有了解,你一定听过这些知名海外高频公司的名字。自2012年起,海外高频巨头们陆续进入中国,利用自身技术优势,如今已经开始占据中国高频交易市场的制高点。压倒性优势“高频交易市场容量通常较小,所以高频交易者需要追求速度才能在竞争中脱...转载 2019-03-05 22:53:39 · 418 阅读 · 0 评论 -
张志峰:华尔街归来11年
张志峰:华尔街归来11年原创: 冰哥访谈系列之六 肖冰投资圈 1周前《肖冰投资圈》为您精选投资智慧!他的学历很“豪华”:恢复高考后第一批大学生、最早的一批留学生、纽约大学(NYU)科朗所数学博士、斯坦福博士后。他的工作经历也很资深:有超过20年的固定收益及其衍生品市场买卖双方与股票投资买方经验,先后担任摩根士丹利集团信誉衍生产品量化研究团队主管、巴克莱全球投资集团(BGI)固定收益全球研究...转载 2019-02-09 15:27:00 · 1262 阅读 · 0 评论 -
对冲基金表现大盘点(一):DE Shaw
对冲基金表现大盘点(一):DE Shaw原创: 东英资管 全球对冲汇 1月8日2018年落下帷幕,对冲基金们的年度YTD净值也先后对投资者宣布。恰逢开年,全球对冲汇小编在此盘点世界领先的对冲基金表现,究竟他们是强者恒强,还是面临新的行业洗牌呢?让我们先从哥伦比亚大学计算机科学教授David Shaw创立的D.E. Shaw开始吧。David ShawDE Shaw创始人这位斯坦福大学博...转载 2019-02-09 15:24:37 · 3865 阅读 · 0 评论 -
高频交易如何与毫秒相争
高频交易如何与毫秒相争 艾科朗克AcceleCom https://mp.weixin.qq.com/s/F0C6VVAq-j7CuzeuTx6k1g4月4日 文章选自好奇心日报眨眼 0.4 秒,常被形容快,但有家公司花了 1400 万美元,就为了让自己再快 0.07 毫秒( 0.00007 秒),5700 分之一眨眼的时间。Jump Trading 公司在全球最大期货交...转载 2018-05-25 20:20:03 · 8718 阅读 · 0 评论 -
金融模型之父的陨落
金融模型之父的陨落 原创 2018-02-23 关注问题本质的 伦敦交易员 LTCM对自己的投资策略三缄其口、讳莫如深,有的投资者抱怨:“ 不知道还以为他们是造原子弹的 ”从事后诸葛亮的角度来说,文中的诸位天才们并非败在了天时之手。在同一个地方摔倒了两次其实怨不了天也尤不了别人。黄奇辅(Chi-fu Huang)本文作者黄奇辅1952年生于台湾,斯坦福大学与麻省理工大学双博士,19...转载 2018-02-24 17:01:40 · 1590 阅读 · 0 评论 -
来认识一下新的量化对冲基金之王——Two Sigma
【前沿】来认识一下新的量化对冲基金之王——Two Sigma2018-01-27 Career In 投行PEVC在主动交易式微、被动交易崛起的当下,传统对冲基金饱受业绩下滑、资金外流的困扰。然而,一家依赖大数据和人工智能的量化对冲基金却异军突起,以超过500亿美元的管理规模跻身全球顶尖量化基金之列。它就是Two Sigma。据英国《金融时报》,今年10月,Two Sigma的资金管理转载 2018-01-30 22:51:10 · 10914 阅读 · 0 评论 -
(转)OPEC神秘的“朋友圈”:全球最大原油对冲基金掌门人安杜兰
OPEC争吵了两年多,为何去年11月底终于决定联手减产了?这背后有个并不广为人知的事。OPEC不同寻常地秘密邀请了几位明星级原油交易员到维也纳,向这些嘉宾讨教问题。他们想知道,一旦减产协议失败,市场会有什么反应?转载 2017-04-23 10:06:19 · 1058 阅读 · 0 评论 -
(转)两大量化交易巨头“抱团取暖”:Virtu14亿美元收购骑士资本
全球市场波动减小导致量化交易利润降低,Virtu和骑士资本两大巨头选择了“抱团取暖”。昨日,量化交易巨头Virtu Financial宣布以每股20美元的价格收购对手骑士资本(KCG),交易总额达14亿美元。Virtu已经签订最终协议,收购得到公司董事会的一致通过。转载 2017-04-21 19:19:44 · 629 阅读 · 0 评论 -
(转)因巨亏而著名的10大魔鬼交易员
因巨亏而著名的10大魔鬼交易员 2017-04-15 量化与对冲 编者按:现在公众号有置顶功能了,大家把微信更新到最新版本,点开“量化与对冲”公众号。点“置顶公众号”键,就可以置顶了,这样。不管我们什么时候更新,您都能容易找到。魔鬼交易总是能成就当时的一篇热点新闻。一个人怎样亏损数千万美金,甚至数十亿美金,这总是让人倍感好奇,而如果这个人亏损的还是别人的钱,就更能引起人们的关注了。转载 2017-04-15 12:37:25 · 685 阅读 · 0 评论 -
(转)私募基金机构设立、牌照申请、后续运营的最新政策规定和操作流程
关于在国内成立私募基金公司,牌照申请、产品发行、后续公司运营的一些事项.....转载 2017-04-17 22:45:01 · 1535 阅读 · 0 评论 -
(转)对冲基金之王科恩,天才还是魔鬼?——读《黑色优势》有感
当被问及是否知道有不利用内幕信息的基金时,一位交易员的回答是:“No,这样的基金将永远无法生存!” 这是2017年2月出版的新书,《黑色优势:内幕信息,脏钱,和将华尔街头号“要犯”拉下马的旅程.......转载 2017-04-17 22:16:32 · 5584 阅读 · 0 评论 -
(转)颠覆主观对冲基金的量化工程师、AI专家和数据科学家
颠覆主观对冲基金的量化工程师、AI专家和数据科学家 2017-04-02 私募工场 来源:达尔文量化科技量化和数据分析师可能还在与主观对冲基金经理争夺主导权, 但是私下里也许传统的对冲基金经理已经知道他们时日无多了。转载 2017-04-02 22:34:13 · 2192 阅读 · 0 评论 -
(转)向浑水(Muddy Waters Research)学习如何调查公司
向浑水学习如何调查公司 2015-04-20 新财富500富人 对在美上市的中国概念股而言,以狙击和做空问题中概股为目标的浑水调查公司(Muddy Waters Research,下称浑水)不是一个令人愉悦的名字。转载 2017-03-24 22:03:20 · 4699 阅读 · 0 评论