笔记之Wishart 矩阵和特征值变量的积分变换

在推导随机 Wishart 矩阵的特征值时，会用到如下的积分结果

1. 如果 Wishart 矩阵是由 $n\times m$实高斯矩阵 $X$ 生成的 $A=X^{\prime }X$，使用正交阵积分的结果：
   $$\begin{array}{r}{\int }_{{\mathbf{V}}_{\mathbf{m},\mathbf{n}}}{\mathbf{H}}_1^{\prime }\mathbf{d}{\mathbf{H}}_1=\frac{2^m{\pi }^{mn/2}}{{\Gamma }_m(\frac{1}{2}n)}\end{array}$$
   这里 $H_1$ 是 $n\times m$ 的列正交矩阵，${\Gamma }_m(x)$ 是一般化的伽玛函数
   $$\begin{array}{r}{\Gamma }_m(\frac{n}{2})={\pi }^{m(m-1)/4}\prod _{i=1}^m\Gamma \left[\frac{n-i+1}{2}\right]\end{array}$$
2. 如果 Wishart 矩阵是由 $n\times m$ 复高斯矩阵 $X$ 生成的 $A=X^{H}X$, 则使用酉正交阵积分的结果：
   $$\begin{array}{r}{\int }_{{\mathbf{V}}_{\mathbf{m},\mathbf{n}}}{\mathbf{H}}_1^{\mathbf{H}}\mathbf{d}{\mathbf{H}}_1=\frac{2^m{\pi }^{mn}}{{\tilde{\Gamma }}_m(n)}\end{array}$$
   这里 $H_1$ 是 $n\times m$ 的列酉正交矩阵，${\tilde{\Gamma }}_m(x)$ 是复数形式的一般化伽玛函数
   $$\begin{array}{r}{\tilde{\Gamma }}_m(n)={\pi }^{m(m-1)/2}\prod _{i=1}^m\Gamma \left[n-i+1\right]\end{array}$$
   对于实 Wishart 矩阵 $A$, 存在正交矩阵 $H$ 和对角阵 $L$,
   $$A=HL{H}^{\prime }\Rightarrow dA=dHL{H}^{\prime }+HdL{H}^{\prime }+HLd{H}^{\prime }$$
   考虑到
   $$\begin{array}{r}{H}^{\prime }H=I\Rightarrow d{H}^{\prime }H=-H^{\prime }dH\end{array}$$
   $$H^{\prime }dAH=H^{\prime }dHL+dL+Ld{H}^{\prime }H=H^{\prime }dHL-L{H}^{\prime }dH+dL$$
   因为 $(dA)=(H^{\prime }dAH)$, 所以 $（dA）=（H^{\prime }dHL-L{H}^{\prime }dH+dL）$

由
$$\begin{array}{rl}& H^{\prime }dHL-L{H}^{\prime }dH\\ & =\left[\begin{array}{ccccc}0& \ast & \cdots & \ast & \ast \\ h_2^{\prime }d{h}_1(l_1-l_2)& 0& \cdots & \ast & \ast \\ h_3^{\prime }d{h}_1(l_1-l_3)& h_3^{\prime }d{h}_2(l_2-l_3)+\ast & \cdots & \ast & \ast \\ ⋮& ⋮& & ⋮& \\ h_m^{\prime }d{h}_1(l_1-l_m)& h_m^{\prime }d{h}_2(l_2-l_m)+\ast & & h_m^{\prime }d{h}_{m-1}(l_{m-1}-l_m)+\ast & 0\end{array}\right]\end{array}$$
这里的 * 是在对角线下出现过的元素，根据积分变量的运算规则，这些元素对 $(dA)$ 没有贡献，可以忽略，得到
$$\begin{array}{r}（dA）=\underset{i<j}{\bigwedge }{h}_j^{\prime }d{h}_i\prod _{i<j}(l_i-l_j)\underset{i=1}{\overset{m}{\bigwedge }}d{l}_i=(H^{\prime }dH)\prod _{i<j}(l_i-l_j)(dL)\end{array}$$

对于复 Wishart 矩阵 $A$, 参考以上的过程并考虑到 $h_j^{H}d{h}_i,j>i$ 的实部和虚部均贡献一次 $(l_i-l_j)$，
因此
$$\begin{array}{r}(dA)=\underset{i<j}{\bigwedge }{h}_j^{H}d{h}_i\prod _{i<j}(l_i-l_j{)}^2\underset{i=1}{\overset{m}{\bigwedge }}d{l}_i=(H^{H}dH)\prod _{i<j}(l_i-l_j{)}^2(dL)\end{array}$$