衡量两个概率分布之间的差异性的指标

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衡量两个概率分布之间的差异性的指标

• 衡量两个概率分布之间的差异性的指标
• • KL散度（Kullback–Leibler divergence）
  • JS散度（Jensen-Shannon divergence）
  • 交叉熵（Cross Entropy）
  • Wasserstein距离

 

衡量两个概率分布之间的差异性的指标

总结一下衡量两个概率分布之间的差异性的指标，这里只是简单涉及到了KL散度、JS散度、交叉熵和Wasserstein距离

KL散度（Kullback–Leibler divergence）

KL散度又称为相对熵，信息散度，信息增益。
定义：KL散度是是两个概率分布 P和 Q之间差别的非对称性的度量，KL散度是用来度量使用基于 Q 的编码来编码来自 P 的样本平均所需的额外的位元数。 典型情况下，P 表示数据的真实分布，Q 表示数据的理论分布，模型分布，或 P 的近似分布。
定义式：

因为对数函数是凸函数，所以KL散度的值为非负数。

注意

JS散度（Jensen-Shannon divergence）

定义：JS散度度量两个概率分布的相似度，基于KL散度的变体，解决了KL散度非对称的问题。一般地，JS散度是对称的，其取值是 0 到 1 之间。定义如下：

注意
KL散度和JS散度度量的时候有一个问题：
如果两个分配 P,Q 离得很远，完全没有重叠的时候，那么KL散度值是没有意义的，而JS散度值是一个常数。这在学习算法中是比较致命的，这就意味这这一点的梯度为 0。梯度消失了。

交叉熵（Cross Entropy）

定义：在神经网络中，交叉熵可以作为损失函数，因为它可以衡量P和Q的相似性。

交叉熵和相对熵的关系：

Wasserstein距离

定义
参考WGAN，真实数据与生成数据的概率分部距离