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随机过程
三省少年
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
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第五章平稳过程(1)
平稳过程基本概念1.1定义严平稳过程设X={Xt,t∈T}X=\{X_t,t\in T\}X={Xt,t∈T}是随机过程,如果对任意的n>1,t1,t2,...tn∈Tn>1,t_1,t_2,...t_n\in Tn>1,t1,t2,...tn∈T和实数τ,\tau,τ,有n维随机变量Ft1,t2,...tn(x1,x2,...,xn)=Ft1+τ,t2+τ,.....原创 2019-12-19 16:03:52 · 4787 阅读 · 0 评论 -
第四章泊松过程3
1几何泊松过程1.1定义{Nt,t≥0}\{N_t,t\geq 0\}{Nt,t≥0}为独立增量过程,常数σ>−1,\sigma>-1,σ>−1,定义Ntge=eNtln(σ+1)−λσt=(σ+1)Nte−λtN_t^{ge}=e^{N_tln(\sigma+1)-\lambda\sigma t}=(\sigma+1)^{N_t}e^{-\lambda t}Ntge=e...原创 2019-12-13 21:53:27 · 1882 阅读 · 1 评论 -
第四章泊松过程2
泊松过程21泊松过程的等价定义1.1定义1.2定理1.3例题2泊松过程到达的条件分布2.1仅有一个点到达的情况2.2更一般的情况2.3例题1泊松过程的等价定义1.1定义N0=0N_0=0N0=0N是平稳的独立增量过程对于很小的h,有P{Nt+h−Nt=1}=λh+o(h)P\{N_{t+h}-N_t=1\}=\lambda h+o(h)P{Nt+h−Nt=1}=λh+o(h)...原创 2019-12-12 00:02:43 · 1669 阅读 · 0 评论 -
第四章跳跃随机过程1
1泊松过程1.1定义满足以下三个条件:N0=0N_0=0N0=0P(Nt−Ns=n)=(λ(t−s))nn!e−λ(t−s)P(N_t-N_s=n)=\frac{(\lambda (t-s))^n}{n!}e^{-\lambda (t-s)}P(Nt−Ns=n)=n!(λ(t−s))ne−λ(t−s)对任意的t1<t2<...<tn,t_1<t_2<...原创 2019-12-11 16:45:14 · 1377 阅读 · 0 评论 -
第三章布朗运动
布朗运动1布朗运动及其定义1.1定义例一:例二1布朗运动及其定义1.1定义如果实随机过程W={Wt,t≥0}W=\{W_t,t\geq0\}W={Wt,t≥0}满足:W0=0W_0=0W0=0(零初值)∀s<t,Wt−Ws\forall s<t,W_t-W_s∀s<t,Wt−Ws~N(0,t−s)N(0,t-s)N(0,t−s)且相互独立(平稳独立增量)Wt...原创 2019-12-09 00:01:26 · 17549 阅读 · 3 评论 -
6.1离散时间马尔科夫链
离散时间马尔科夫链1.定义2.表示3.例题1.定义一个可数的离散状态集合SSS,对任意i0,i1,...,in∈Si_0,i_1,...,i_n\in Si0,i1,...,in∈S,若其在n+1n+1n+1时刻的状态和之前状态的关系是P(Xn+1=in+1∣X0=i0,X1=i1,...,Xn=in)=P(Xn+1=in+1∣Xn=in),P(X_{n+1}=i_{n+1}|X_0=i...原创 2019-12-05 11:44:22 · 3468 阅读 · 0 评论 -
随机过程第二章part2
to be continued原创 2019-11-27 08:52:02 · 838 阅读 · 1 评论 -
第二章随机过程的基本知识part I
随机过程的基本知识part I1.随机过程的定义2.随机过程的分类及其例子2.1根据参数集与状态空间的离散与否分类2.2根据样本轨道是否连续2.3其他分类1.随机过程的定义X(w,t)X(w,t)X(w,t)两个特点:随机性与函数性对于每一个固定的t,XtX_tXt为一随机变量,XtX_tXt所有的取值集合记为S,称为X(w,t)X(w,t)X(w,t)的状态空间对于每一个固定的w,...原创 2019-11-20 21:03:52 · 1027 阅读 · 0 评论 -
均值各态历经的例题
均值各态历经的例题例1例1设Xt=Acoswt+Bsinwt,−∞<t<+∞A,BX_t=Acoswt+Bsinwt,-\infty<t<+\infty A,BXt=Acoswt+Bsinwt,−∞<t<+∞A,B独立且都服从N(0,δ2)N(0,\delta^2)N(0,δ2)的随机变量,www为常数,讨论X={Xt,−∞<t<+∞}X=\{...原创 2019-11-07 11:44:52 · 2604 阅读 · 0 评论 -
随机过程第四章作业
????????????????????????????????我怎么觉得上课讲的和作业差距这么大呢????????????????????????????????????????未完待续原创 2019-11-06 19:57:08 · 603 阅读 · 0 评论 -
随机作业第三章
Wat−W0∼N(0,at)W_{at}-W_0\sim N(0,at)Wat−W0∼N(0,at)这跳跃的也太大了吧?????查了一下书,有Fex(t):=E[eitX]=∫−∞+∞eityfx(y)dy=eiμt−12δ2t2Fe_x(t):=E[e^{itX}]=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ity}f_x(y)dy=e^{i\mu t-\frac{...原创 2019-11-06 10:05:03 · 576 阅读 · 0 评论 -
各态历经性的判定
各态历经性的判定1.均值函数具有各态历经性的充要条件2.实过程3.t≥0t\ge0t≥0的情况1.均值函数具有各态历经性的充要条件设X={Xt,−∞<t<+∞}X=\{X_t,-\infty<t<+\infty \}X={Xt,−∞<t<+∞}是平稳过程,则均值函数具有各态历经性的充要条件是limT−>∞12T∫−2T+2T(1−∣τ∣2T)Cx(τ...原创 2019-11-06 00:01:18 · 7000 阅读 · 1 评论 -
随机过程作业第二章
第一次作业划红线的部分是因为相等的共有n种情况,一共有n2n^2n2种情况,且泊松过程相互独立,所以为n2−nn^2-nn2−n原创 2019-11-02 23:48:39 · 606 阅读 · 0 评论 -
平稳过程的各态历经性
平稳过程的各态历经性1.各态历经的定义2.例题2.1 例11.各态历经的定义如果一个随机过程是平稳的,而且是均值和相关函数都具有各态历经性,那么我们称这个平稳过程具有各态历经性。均值各态历经的定义<Xt>=l.i.mT→∞12T∫−TTXtdt<X_t>=l.i.m_{T\rightarrow \infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X_t...原创 2019-10-29 20:56:19 · 9633 阅读 · 4 评论