Birth-Death process 生灭过程

1.定义

假设系统有一状态集$E=0,1,2...K$,令$N(t)$表示系统在$t$时刻所处的状态，则有以下结论：

$p_{i,i+1}(\Delta t)=P(N(t+\Delta t)=i+1|N(t)=i)={\lambda }_i\Delta t+o(\Delta t)$
$p_{i,i-1}(\Delta t)=P(N(t+\Delta t)=i-1|N(t)=i)={\mu }_i\Delta t+o(\Delta t)$
$p_{i,j}(\Delta t)=P(N(t+\Delta t)=j|N(t)=i)=o(\Delta t)|i-j|>2$

其中，${\lambda }_i>0,i=0,1,2.....K-1,{\mu }_i>0,i=1,2,3....K$,均为常数，则称随机过程$N(t),t>0$为有限状态$E=0,1,2...K$上的生灭过程。生灭过程是一个特殊的马尔科夫过程。
 

2.平稳分布

令$p_j(t)=P(N(t)=j),j\in E$,那么由全概率公式，有：
$p_j(t)=p_j(t)[1-{\lambda }_i\Delta t-{\mu }_i\Delta t-o(\Delta t)]+p_{j-1}(t)[{\lambda }_i\Delta t+o(\Delta t)]+p_{j+1}(t)[{\mu }_i\Delta t+o(\Delta t)]+{\sum }_{i-j\ge 2}{p}_i(t)o(\Delta t)$
       $=p_j(t)[1-{\lambda }_i\Delta t-{\mu }_i\Delta t]+p_{j-1}(t)[{\lambda }_i\Delta t]+p_{j+1}(t)[{\mu }_i\Delta t]$
令$p_j(t)={\lim }_{t\to +\infty }{p}_j(t)$, {$p_j,j=0,1,....K$}存在，与初始条件无关，且$p_j>0,{\sum }_{j=0}^{j=K}{p}_j=1$,即{$p_j,j=0,1,....K$}为平稳分布。

3.性质

• $p_j{P}_{j,j+1}=p_{j+1}{P}_{j+1,j}$
• 求各个状态的概率
  结合${\sum }_{j=0}^{j=K}{p}_j=1$可知，$p_j=\frac{{\lambda }_0{\lambda }_1...{\lambda }_{K-1}}{{\mu }_1{\mu }_2...{\mu }_K}{p}_0,$其中
  $p_0=\frac{1}{1+{\sum }_{i=0}^{i=K}\frac{{\lambda }_0{\lambda }_1...{\lambda }_{i-1}}{{\mu }_1{\mu }_2...{\mu }_i}}$

4.例子

• 2-state birth-death process
  
  $\{\begin{array}{ll}& p_0+p_1=1\\ & p_0\alpha =p_1\beta \end{array}\Rightarrow p_0=\frac{\beta }{\alpha +\beta },p_1=\frac{\alpha }{\alpha +\beta }$
• 例二
  
  
  
  M是生成矩阵，将对应的向量相乘，我们可以得到
  $p_0\ast -N\alpha +p_1\beta =0,p_0\ast N\alpha -p_1[\beta +(N-1)\alpha ]+p_{3}2\beta =0$…
  每个矩阵都是对应状态的平衡方程。
  
  平衡方程。