问题:通过对投资的相关数据进行分析,建立相关的模型,给该公司设计一种投资组合方案,即用给定资金M,有选择的购买若干种资产或存银行生息,使得净收益尽可能大,总体风险尽可能的小。
在这里简单而言是利用MATLAB软件建立线性规划的模型,通过代入数据进行求解,再检验模型,分析模型,最后求出最优解。
对于概念,例题是最好的讲解!
1. 符号规定
(1)si表示第i种投资项目,如股票、债券等等。S0指存入银行;
(2)ri,pi,qi分别表示si的平均收益率,交易费率、风险损失率,其中p0=0,q0=0;
(3)ui表示si的交易金额;
(4)xi表示投资项目si的资金,i=0、1、2...n;
(5)a表示投资风险度;
(6)Q表示总体收益。
2.基本假设