CTA量化策略—基于时间窗口的唐奇安通道法CTA策略

结合唐奇安通道法的核心思想，以及窗口法寻找到的局部高峰点和低谷点，将高点回归得到拟合直线作为上轨，取代唐奇安通道法 中的平行线上轨，同理也将低点回归得到拟合直线作为下轨，以此构建道氏理论 CTA策略。 回测标的：流动性较高的40个商品期货合约。

回测时间：2022年2月至2023年12月。

唐奇安通道法

构建上下轨道，基于通道突破来发出趋势改变的信号：突破上轨代表趋势是涨潮，发出买入信号，跌破下轨代表趋势是退潮，发出卖出信号。

时间窗口法

若第t天收盘价为：

则定义第t天为窗口法最高点，同理可定义窗口法最低点。

通道法与窗口法结合

通道法只考虑过去一段时间的最高点或最低点，由这个点做平行线可能假设过于简单，无法体现出真正的趋势。 用窗口法的思想确定过去一段时间的局部最高点和局部最低点，将这些点分别做回归构成压力线（上轨）和支撑线（下轨）。 用多个局部最高点和局部最低点做回归是一种平滑处理，平均了过去的信息，更能反应趋势，也更贴合道氏理论。

实例

站在当天视角，回顾历史90天价格数据，检索其中所有最高点与最低点并且进行OLS回归得到上下轨。

策略回测

选择历史流动性较好的40个品种进行回测，时间为2022年1月-2023年12月。

每个商品期货品种进行逐一回测 第一步，用长度均为 20 的窗口法确立局部最高点和局部最低点 第二步，站在当天视角，回顾历史90 天价格数据，检索其中所有峰点和谷点，对其中峰点做回归，得到的拟合直线作为上轨。同样对谷点做回归，得到的拟合直线作为下轨。上下轨每天都会根据最新数据重新计算一次。 第三步，与唐奇安通道法类似，如果当日价格突破上轨，则在次日收盘时买入；反之如果当日价格跌破下轨，则在次日收盘时卖出。 

单品种回测

截面策略回测