1. 自相关函数
自相关函数:Autocorrelation Function(ACF) ,是时间序列分析的基础,没有这个就不用分析了。
下面提到的几点都是以这个概念为基础的。
自相关系数是从相关系数演变出来的,是用来表述时间序列中k个间隔的单元存在的相关性。
参考:金融时间序列分析:2. 数学分析模型
k阶自相关函数:
γk=Cov(Yt,Yt−k)=E[(Yt−μ)(Yt−k−μ)]
自相关系数:
ρk=E[(Yt
自相关函数:Autocorrelation Function(ACF) ,是时间序列分析的基础,没有这个就不用分析了。
下面提到的几点都是以这个概念为基础的。
自相关系数是从相关系数演变出来的,是用来表述时间序列中k个间隔的单元存在的相关性。
参考:金融时间序列分析:2. 数学分析模型
k阶自相关函数:
自相关系数: