统计篇（二）-- 概率论、随机过程、信息论知识汇总

4 高斯分布

4.1 一维正态分布

1. 正态分布的概率密度函数为 :
   $$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }{e}^{-(x-\mu {)}^2/(2{\sigma }^2)},-\infty <x<\infty \text{\hspace{1em}(4-1)}$$
   其中 $\mu ,\sigma (\sigma >0)$ 为常数。

• 若随机变量 $X$ 的概率密度函数如上所述，则称 $X$ 服从参数为 $\mu ,\sigma$ 的正态分布或者高斯分布，记作 $X\sim N(\mu ,{\sigma }^2)$。
• 特别的，当 $\mu =0,\sigma =1$ 时，称为标准正态分布，其概率密度函数记作 $\phi (x)$，分布函数记作 $\Phi (x)$。
• 为了计算方便，有时也记作：$\mathcal{N}(x;\mu ,{\beta }^{-1})=\sqrt{\frac{\beta }{2\pi }}\exp \left(-\frac{1}{2}\beta (x-\mu {)}^2\right)$，其中 $\beta \in (0,\infty )$。

2. 正态分布的概率密度函数性质：

• 曲线关于 $x=\mu$ 对称。
• 曲线在 $x=\mu$ 时取最大值。
• 曲线在 $x=\mu \pm \sigma$ 处有拐点。
• 参数 $\mu$ 决定曲线的位置； $\sigma$ 决定图形的胖瘦。
  

3. 若 $X\sim N(\mu ,{\sigma }^2)$ 则：

• $\frac{X-\mu }{\sigma }\sim N(0,1)$
• 期望：$\mathbb{E}[X]=\mu$。方差：$Var[X]={\sigma }^2$。

4. 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布：若随机变量 $X_i\sim N({\mu }_i,{\sigma }_i^2),i=1,2,\cdots ,n$ 且它们相互独立，则它们的线性组合：$C_1{X}_1+C_2{X}_2+\cdots +C_n{X}_n$，仍然服从正态分布（其中 $C_1,C_2,\cdots C_n$ 不全是为 0 的常数），且：$C_1{X}_1+C_2{X}_2+\cdots +C_n{X}_n\sim N({\sum }_{i=1}^n{C}_i{\mu }_i,{\sum }_{i=1}^n{C}_i^2{\sigma }_i^2)$。

4.2 多维正态分布

1. 二维正态随机变量 $(X,Y)$ 的概率密度为：
   p ( x , y ) = 1 2 π σ 1 σ 2 1 − ρ 2 exp ⁡ { − 1 2 ( 1 − ρ 2 ) [ ( x − μ 1 ) 2 σ 1 2 − 2 ρ ( x − μ 1 ) ( y − μ 2 ) σ 1 σ 2 + ( y − μ 2 ) 2 σ 2 2 ] } (4-2) p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^{2}}}\exp\{\frac{-1}{2(1-\rho^{2})}[\frac{(x-\mu_1)^{2}}{\sigma_1^{2}}\\ -2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^{2}}{\sigma_2^{2}}]\}\tag{4-2} p(x,y)=2πσ1​σ2​1−ρ2 ​1​exp{2(1−ρ2)−1​[σ12​(x−μ1​)2​−2ρσ1​σ2​(x−μ1​)(y−μ2​)​+σ22​(y−μ2​)2​]}(4-2)
   根据定义，可以计算出:
   $$\begin{gathered} p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }{\sigma }_1}{e}^{-(x-{\mu }_1{)}^2/(2{\sigma }_1^2)},-\infty <x<\infty \\ {p}_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }{\sigma }_2}{e}^{-(y-{\mu }_2{)}^2/(2{\sigma }_2^2)},-\infty <y<\infty \\ \mathbb{E}[X]={\mu }_1 \\ \mathbb{E}[Y]={\mu }_2 \\ Var[X]={\sigma }_1^2 \\ Var[Y]={\sigma }_2^2 \\ Cov[X,Y]={\int }_{-\infty }^{\infty }{\int }_{-\infty }^{\infty }(x-{\mu }_1)(y-{\mu }_2)p(x,y)dxdy=\rho {\sigma }_1{\sigma }_2 \\ {\rho }_{XY}=\rho \text{\hspace{1em}(4-3)} \end{gathered}$$

2. 引入矩阵：
   $$\vec{\mathbf{x}}=\left[\begin{array}{c}x\\ y\end{array}\right]\vec{\mu }=\left[\begin{array}{c}{\mu }_1\\ {\mu }_2\end{array}\right]\mathbf{\Sigma }=\left[\begin{array}{cc}{c}_{11}& c_{12}\\ c_{21}& c_{22}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc}{\sigma }_1^2& \rho {\sigma }_1{\sigma }_2\\ \rho {\sigma }_1{\sigma }_2& {\sigma }_2^2\end{array}\right]\text{\hspace{1em}(4-4)}$$

$\mathbf{\Sigma }$ 为 $(X,Y)$ 的协方差矩阵。其行列式为 $\det \mathbf{\Sigma }={\sigma }_1^2{\sigma }_2^2(1-{\rho }^2)$，其逆矩阵为：
$${\mathbf{\Sigma }}^{-1}=\frac{1}{\det \mathbf{\Sigma }}\left[\begin{array}{cc}{\sigma }_2^2& -\rho {\sigma }_1{\sigma }_2\\ -\rho {\sigma }_1{\sigma }_2& {\sigma }_1^2\end{array}\right]\text{\hspace{1em}(4-5)}$$
于是 $(X,Y)$ 的概率密度函数可以写作 $(\vec{\mathbf{x}}-\vec{\mu }{)}^T$ 表示矩阵的转置：
p ( x , x ) = 1 ( 2 π ) ( det ⁡ Σ ) 1 / 2 exp ⁡ { − 1 2 ( x ⃗ − μ ⃗ ) T Σ − 1 ( x ⃗ − μ ⃗ ) } (4-6) p(x,x)=\frac{1}{(2\pi)(\det \mathbf \Sigma)^{1/ 2}}\exp\{- \frac 12 ( \mathbf {\vec x}- \mathbf {\vec \mu})^{T} \mathbf \Sigma^{-1}( \mathbf {\vec x}- \mathbf {\vec \mu})\}\tag{4-6} p(x,x)=(2π)(detΣ)1/21​exp{−21​(x −μ ​)TΣ−1(x −μ ​)}(4-6)
其中：

• 均值 ${\mu }_1,{\mu }_2$ 决定了曲面的位置（本例中均值都为0）。
• 标准差 ${\sigma }_1,{\sigma }_2$ 决定了曲面的陡峭程度（本例中方差都为1）。
• $\rho$ 决定了协方差矩阵的形状，从而决定了曲面的形状。

  • $\rho =0$ 时，协方差矩阵对角线非零，其他位置均为零。此时表示随机变量之间不相关。
    此时的联合分布概率函数形状如下图所示，曲面在 $z=0$ 平面的截面是个圆形：
    

  • $\rho =0.5$ 时，协方差矩阵对角线非零，其他位置非零。此时表示随机变量之间相关。
    此时的联合分布概率函数形状如下图所示，曲面在 $z=0$ 平面的截面是个椭圆，相当于圆形沿着直线 $y=x$ 方向压缩 ：
    

  • $\rho =1$ 时，协方差矩阵对角线非零，其他位置非零。
    此时表示随机变量之间完全相关。此时的联合分布概率函数形状为：曲面在 $z=0$ 平面的截面是直线 $y=x$，相当于圆形沿着直线 $y=x$ 方向压缩成一条直线 。
    由于 $\rho =1$ 会导致除数为 0，因此这里给出 $\rho =0.9$：
    

3. 多维正态随机变量 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$，引入列矩阵：
   $$\vec{\mathbf{x}}=\left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\\ ⋮\\ x_n\end{array}\right]\vec{\mu }=\left[\begin{array}{c}{\mu }_1\\ {\mu }_2\\ ⋮\\ {\mu }_n\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}\mathbb{E}[X_1]\\ \mathbb{E}[X_2]\\ ⋮\\ \mathbb{E}[X_n]\end{array}\right]\text{\hspace{1em}(4-7)}$$
   $\Sigma \Sigma$ 为 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 的协方差矩阵。则：
   p ( x 1 , x 2 , x 3 , ⋯   , x n ) = 1 ( 2 π ) n / 2 ( det ⁡ Σ ) 1 / 2 exp ⁡ { − 1 2 ( x ⃗ − μ ⃗ ) T Σ − 1 ( x ⃗ − μ ⃗ ) } (4-8) p(x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n)=\frac {1}{(2\pi)^{n/2}(\det \mathbf \Sigma)^{1/2}} \exp \{- \frac 12( \mathbf {\vec x}- \mathbf {\vec \mu})^{T}\mathbf \Sigma^{-1}( \mathbf {\vec x}- \mathbf {\vec \mu})\}\tag{4-8} p(x1​,x2​,x3​,⋯,xn​)=(2π)n/2(detΣ)1/21​exp{−21​(x −μ ​)TΣ−1(x −μ ​)}(4-8)
   记做 ：$\mathcal{N}(\vec{\mathbf{x}};\vec{\mu },\mathbf{\Sigma })=\sqrt{\frac{1}{(2\pi {)}^{n}det(\mathbf{\Sigma })}}\exp \left(-\frac{1}{2}(\vec{\mathbf{x}}-\vec{\mu }{)}^T{\mathbf{\Sigma }}^{-1}(\vec{\mathbf{x}}-\vec{\mu })\right)$。

4. $n$ 维正态变量具有下列四条性质：

• $n$ 维正态变量的每一个分量都是正态变量；反之，若 $X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 都是正态变量，且相互独立，则 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 是 $n$ 维正态变量。
• $n$ 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 服从 $n$ 维正态分布的充要条件是：$X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 的任意线性组合：$l_1{X}_1+l_2{X}_2+\cdots +l_n{X}_n$ 服从一维正态分布，其中 $l_1,l_2,\cdots ,l_n$ 不全为 0 。
• 若 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 服从 $n$ 维正态分布，设 $Y_1,Y_2,\cdots ,Y_k$ 是 $X_j,j=1,2,\cdots ,n$ 的线性函数，则 $(Y_1,Y_2,\cdots ,Y_k)$ 也服从多维正态分布。
  这一性质称为正态变量的线性变换不变性。
• 设 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 服从 $X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 维正态分布，则 $(X_1,X_2,\cdots ,X_n)$ 相互独立 $⟺X_1,X_2,\cdots ,X_n$ 两两不相关。

        更多常见概率分布，请阅读：统计学中常用的分布族

5 先验分布与后验分布

1. 在贝叶斯学派中，先验分布+数据（似然）= 后验分布 。
2. 例如：假设需要识别一大箱苹果中的好苹果、坏苹果的概率。

• 根据你对苹果好、坏的认知，给出先验分布为：50个好苹果和50个坏苹果。
• 现在你拿出10个苹果，发现有：8个好苹果，2个坏苹果。根据数据，你得到后验分布为：58个好苹果，52个坏苹果
• 再拿出10个苹果，发现有：9个好苹果，1个坏苹果。根据数据，你得到后验分布为：67个好苹果，53个坏苹果
• 这样不断重复下去，不断更新后验分布。当一箱苹果清点完毕，则得到了最终的后验分布。
  在这里：
• 如果不使用先验分布，仅仅清点这箱苹果中的好坏，则得到的分布只能代表这一箱苹果。
• 采用了先验分布之后得到的分布，可以认为是所有箱子里的苹果的分布。
• 当采用先验分布时：给出的好、坏苹果的个数（也就是频数）越大，则先验分布越占主导地位。

3. 假设好苹果的概率为 $p$，则抽取 $N$ 个苹果中，好苹果个数为 $k$ 个的概率为一个二项分布：
   $$Binom(k\mid p;N)=C_N^k{p}^k(1-p{)}^{N-k}$$
   其中 $C_N^k$ 为组合数。
4. 现在的问题是：好苹果的概率 $p$ 不再固定，而是服从一个分布。
   假设好苹果的概率 $p$ 的先验分布为贝塔分布：$Beta(p;\alpha ,\beta )=\frac{\Gamma (\alpha +\beta )}{\Gamma (\alpha )\Gamma (\beta )}{p}^{\alpha -1}(1-p{)}^{\beta -1}$。
   则后验概率为：
   $$\begin{gathered} P(p\mid k;N,\alpha ,\beta )=\frac{P(k\mid p;N)\times P(p;\alpha ,\beta )}{P(k;N,\alpha ,\beta )} \\ \propto P(k\mid p;N)\times P(p;\alpha ,\beta )=C_N^k{p}^k(1-p{)}^{N-k}\times \frac{\Gamma (\alpha +\beta )}{\Gamma (\alpha )\Gamma (\beta )}{p}^{\alpha -1}(1-p{)}^{\beta -1} \\ \propto p^{k+\alpha -1}(1-p{)}^{N-k+\beta -1}\text{\hspace{1em}(5-1)} \end{gathered}$$
   归一化之后，得到后验概率为：
   $$P(p\mid k;N,\alpha ,\beta )=\frac{\Gamma (\alpha +\beta +N)}{\Gamma (\alpha +k)\Gamma (\beta +N-k)}{p}^{k+\alpha -1}(1-p{)}^{N-k+\beta -1}\text{\hspace{1em}(5-2)}$$
5. 好苹果概率 $p$ 的先验分布的期望为：$\mathbb{E}[p]=\frac{\alpha }{\alpha +\beta }$。好苹果概率 $p$ 的后验分布的期望为：$\mathbb{E}[p\mid k]=\frac{\alpha +k}{\alpha +\beta +N}$。

• 根据上述例子所述：
  • 好苹果的先验概率的期望为 $\frac{50}{50+50}=\frac{1}{2}$
  • 进行第一轮数据校验之后，好苹果的后验概率的期望为 $\frac{50+8}{50+50+10}=\frac{58}{110}$
• 如果将 $\alpha$ 视为先验的好苹果数量，$\beta$ 视为先验的坏苹果数量，$N$ 表示箱子中苹果的数量，$k$ 表示箱子中的好苹果数量（相应的，$N-k$ 就是箱子中坏苹果的数量）。则：好苹果的先验概率分布的期望、后验概率分布的期望符合人们的生活经验。
• 这里使用先验分布和后验分布的期望，因为 $p$ 是一个随机变量。若想通过一个数值来刻画好苹果的可能性，则用期望较好。

6. 更一般的，如果苹果不仅仅分为好、坏两种，而是分作尺寸1、尺寸2、……尺寸K等。则 $N$ 个苹果中，有 $m_1$ 个尺寸1的苹果、$m_2$ 个尺寸2的苹果……$m_K$ 个尺寸 $K$ 的苹果的概率服从多项式分布：
   $$Mult(m_1,m_2,\cdots ,m_K;\vec{\mu },N)=\frac{N!}{m_1!m_2!\cdots m_K!}\prod _{k=1}^K{\mu }_k^{m_k}\text{\hspace{1em}(5-3)}$$
   其中苹果为尺寸1的概率为 ${\mu }_1$， 尺寸2的概率为 ${\mu }_2$，……尺寸 $K$ 的概率为 ${\mu }_K$，$N={\sum }_{k=1}^K{m}_k$

• 假设苹果尺寸的先验概率分布为狄利克雷分布：$Dir(\vec{\mu };\vec{\alpha })=\frac{\Gamma ({\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k)}{{\sum }_{k=1}^K\Gamma ({\alpha }_k)}{\prod }_{k=1}^K{\mu }_k^{{\alpha }_k-1}$。
  苹果尺寸的先验概率分布的期望为：$\mathbb{E}[\vec{\mu }]=\left(\frac{{\alpha }_1}{{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k},\frac{{\alpha }_2}{{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k},\cdots ,\frac{{\alpha }_K}{{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k}\right)$。

• 则苹果尺寸的后验概率分布也为狄里克雷分布：$Dir(\vec{\mu };\vec{\alpha }+\vec{\mathbf{m}})=\frac{\Gamma (N+{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k)}{{\sum }_{k=1}^K\Gamma ({\alpha }_k+m_k)}{\prod }_{k=1}^K{\mu }_k^{{\alpha }_k+m_k-1}$。
  苹果尺寸的后验概率分布的期望为：$\mathbb{E}[\vec{\mu }]=\left(\frac{{\alpha }_1+m_1}{N+{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k},\frac{{\alpha }_2+m_2}{N+{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k},\cdots ,\frac{{\alpha }_K+m_K}{N+{\sum }_{k=1}^K{\alpha }_k}\right)$

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6 随机过程

        随机过程（Stochastic Process）是一组随机变量 $X_t$ 的集合，其中 $t$ 属于一个索引（index）集合 $\mathcal{T}$。索引集合 $\mathcal{T}$ 可以定义在时间域或者空间域，但一般为时间域，以实数或正数表示。当 $t$ 为实数时，随机过程为连续随机过程；当 $t$ 为整数时，为离散随机过程。日常生活中的很多例子包括股票的波动、语音信号、身高的变化等都可以看作是随机过程。常见的和时间相关的随机过程模型包括伯努利过程、随机游走（Random Walk）、马尔可夫过程等。和空间相关的随机过程通常称为随机场（Random Field）。比如一张二维的图片，每个像素点（变量）通过空间的位置进行索引，这些像素就组成了一个随机过程。

6.1 马尔科夫过程

        马尔可夫性质在随机过程中，马尔可夫性质（Markov Property）是指一个随机过程在给定现在状态及所有过去状态情况下，其未来状态的条件概率分布仅依赖于当前状态。以离散随机过程为例，假设随机变量 $X_0,X_1,\cdots ,X_T$ 构成一个随机过程。这些随机变量的所有可能取值的集合被称为状态空间（State Space）。如果 $X_{t+1}$ 对于过去状态的条件概率分布仅是 $X_t$ 的一个函数，则
$$P(X_{t+1}=x_{t+1}|X_{0:t}=x_{0:t})=P(X_{t+1}=x_{t+1}|X_t=x_t)\text{\hspace{1em}(6-1)}$$
        其中 $X_{0:t}$ 表示变量集合 $X_0,X_1,\cdots ,X_T$；$x_{0:t}$ 为在状态空间中的状态序列。

        马尔可夫性质也可以描述为给定当前状态时，将来的状态与过去状态是条件独立的。

        离散时间的马尔可夫过程也称为马尔可夫链（Markov Chain）。如果一个马尔可夫链的条件概率
$$P(X_{t+1}=s|X_t=s^{\prime })=m_{s{s}^{\prime }}\text{\hspace{1em}(6-2)}$$
        只和状态 $s$ 和 $s^{\prime }$ 相关， 和时间 $t$ 无关， 则称为时间同质的马尔可夫链（Time Homogeneous Markov Chain），其中 $m_{s{s}^{\prime }}$ 称为状态转移概率。如果状态空间大小 $K$ 是有限的，状态转移概率可以用一个矩阵 $\mathbf{M}\in {\mathbb{R}}^{K\times K}$ 表示，称为状态转移矩阵（Transition Matrix），其中元素$m_{ij}$ 表示状态 $s_i$ 转移到状态 $s_j$ 的概率。

        假设状态空间大小为 $K$，向量 $\pi \pi =[{\pi }_1,\cdots ,{\pi }_K{]}^T$ 为状态空间中的一个分布，满足 $0\le {\pi }_k\le 1$ 和 ${\sum }_{k=1}^K{\pi }_k=1$。

        对于状态转移矩阵为 $MM$ 的时间同质的马尔可夫链，如果存在一个分布 $\pi$ 满足
$$\pi \pi =M\pi M\pi \text{\hspace{1em}(6-3)}$$
        即分布 $\pi \pi$ 就称为该马尔可夫链的平稳分布（Stationary Distribution）。根据特征向量的定义可知，$\pi \pi$ 为矩阵 $MM$ 的（归一化）的对应特征值为1 的特征向量。

        如果一个马尔可夫链的状态转移矩阵 $MM$ 满足所有状态可遍历性以及非周期性，那么对于任意一个初始状态分布${\pi \pi }^0$，在经过一定时间的状态转移之后，都会收敛到平稳分布，即
$$\pi \pi =\underset{N\to \infty }{\lim }{MM}^N{\pi \pi }^{(0)}\text{\hspace{1em}(6-4)}$$

6.2 高斯过程

        高斯过程（Gaussian Process）也是一种应用广泛的随机过程模型。假设有一组连续随机变量 $X_0,X_1,\cdots ,X_T$，如果由这组随机变量构成的任一有限集合
$$X_{t_1,\cdots ,t_N}=[X_{t_1},\cdots ,X_{t_N}{]}^T,1\le N\le T\text{\hspace{1em}(6-5)}$$
        都服从一个多元正态分布，那么这组随机变量为一个随机过程。高斯过程也可以定义为：如果 $X_{t_1},\cdots ,X_{t_N}$ 的任一线性组合都服从一元正态分布，那么这组随机变量为一个随机过程。

        高斯过程回归（Gaussian Process Regression）是利用高斯过程来对一个函数分布进行建模。和机器学习中参数化建模（比如贝叶斯线性回归）相比，高斯过程是一种非参数模型，可以拟合一个黑盒函数，并给出拟合结果的置信度。

        假设一个未知函数 $f(xx)$ 服从高斯过程，且为平滑函数。如果两个样本 ${xx}_1,{xx}_2$ 比较接近，那么对应的$f(xx,{xx}_2)$ 也比较接近。假设从函数 $f(xx)$ 中采样有限个样本 $XX=[{xx}_1,{xx}_2,\cdots ,{xx}_N]$，这 $N$ 个点服从一个多元正态分布，
$$[f({xx}_1),f({xx}_2),\cdots ,f({xx}_N){]}^T\sim N(\mu (X),K(X,X))\text{\hspace{1em}(6-6)}$$

        其中 $\mu \mu (XX)=[{\mu }_{({\mathbf{x}}_1)},{\mu }_{({\mathbf{x}}_2)},\cdots ,{\mu }_{({\mathbf{x}}_N)}{]}^T$ 是均值向量，$KK(XX,XX)=[k({xx}_i,{xx}_j){]}_{N\times N}$ 是协方差矩阵，$k({xx}_i,{xx}_j)$ 为核函数，可以衡量两个样本的相似度。

        在高斯过程回归中，一个常用的核函数是平方指数（Squared Exponential）函数
$$k({xx}_i,{xx}_j)=exp(\frac{-||{xx}_i-{xx}_j|{|}^2}{2l^2})\text{\hspace{1em}(6-7)}$$
        其中 $l$ 为超参数。当 ${xx}_i$ 和 ${xx}_j$ 越接近，其核函数的值越大，表明 $f({xx}_i)$ 和 $f({xx}_j)$ 越相关。

        假设 $f(xx)$ 的一组带噪声的观测值为 $\{({xx}_n,y_n){\}}_{n=1}^N$，其中 $y_n\sim N(f({xx}_n,{\sigma }^2)$ 为 $f({xx}_n)$ 的观测值，服从正态分布，${\sigma }^2$ 为噪声方差。

        对于一个新的样本点 ${xx}^{\ast }$，我们希望预测 $f({xx}^{\ast })$ 的观测值 $y^{\ast }$。令向量 $\mathbf{y}=[y_1,y_2,\cdots ,y_N{]}^T$ 为已有的观测值，根据高斯过程的假设，$[yy;y^{\ast }]$ 满足
$$\left[\begin{array}{c}yy\\ y^{\ast }\end{array}\right]\sim \left(\left[\begin{array}{c}\mu \mu (XX)\\ \mu ({xx}^{\ast })\end{array}\right],\left[\begin{array}{cc}KK(XX,XX)+{\sigma }^{2}II& KK({xx}^{\ast },XX{)}^T\\ KK({xx}^{\ast },XX)& k({xx}^{\ast },{xx}^{\ast })\end{array}\right]\right)\text{\hspace{1em}(6-8)}$$
        其中 $KK({xx}^{\ast },XX)=[k({xx}^{\ast },{xx}_1),\cdots ,k({xx}^{\ast },{xx}_n)]$

        根据上面的联合分布，$y^{\ast }$ 的后验分布为
$$p(y^{\ast }|XX,yy)=N(\hat{\mu },{\hat{\sigma }}^2)\text{\hspace{1em}(6-9)}$$
        其中均值 $\hat{\mu }$ 和方差 $\hat{\sigma }$ 为
$$\begin{gathered} \hat{\mu }=KK({xx}^{\ast },XX)(KK(XX,XX)+{\sigma }^{2}II{)}^{-1}(yy-\mu \mu (XX))+\mu ({xx}^{\ast }) \\ {\hat{\sigma }}^2=k({xx}^{\ast },{xx}^{\ast })-KK({xx}^{\ast },XX)(KK(XX,XX)+{\sigma }^{2}II{)}^{-1}KK({xx}^{\ast },XX{)}^T\text{\hspace{1em}(6-10)} \end{gathered}$$
        从公式可以看出，均值函数 $\mu \mu (xx)$ 可以近似地互相抵消。在实际应用中，一般假设 $\mu (xx)=0$，均值 $\hat{\mu }$ 可以将简化为
$$\hat{\mu }=KK({xx}^{\ast },XX)(KK(XX,XX)+{\sigma }^{2}II{)}^{-1}yy\text{\hspace{1em}(6-11)}$$
        高斯过程回归可以认为是一种有效的贝叶斯优化方法，广泛地应用于机器学习中。

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7 信息论

1. 信息论背后的原理是：从不太可能发生的事件中能学到更多的有用信息。

• 发生可能性较大的事件包含较少的信息。
• 发生可能性较小的事件包含较多的信息。
• 独立事件包含额外的信息 。

2. 对于事件 $X=x$，定义自信息self-information为：$I(x)=-\log P(x)$。
   自信息（Self Information）表示一个随机事件所包含的信息量。一个随机事件发生的概率越高，其自信息越低。如果一个事件必然发生，其自信息为0。在自信息的定义中，对数的底可以使用2、自然常数 $e$ 或10。当底为2时，自信息的单位为bit；当底为 $e$ 时，自信息的单位为nat。
   自信息仅仅处理单个输出，但是如果计算自信息的期望，它就是熵：
   $$H(X)={\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}[I(x)]=-{\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}[\log P(x)]\text{\hspace{1em}(7-1)}$$
   记作 $H(P)$。

• 熵越高，则随机变量的信息越多；熵越低，则随机变量的信息越少。如果变量 $X$ 当且仅当在 $x$ 时 $P(x)=1$，则熵为0。也就是说，对于一个确定的信息，其熵为0，信息量也为0。如果其概率分布为一个均匀分布，则熵最大。
• 熵刻画了按照真实分布 $P$ 来识别一个样本所需要的编码长度的期望（即平均编码长度）。
  如：含有4个字母(A,B,C,D)的样本集中，真实分布 $P=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0,0)$，则只需要1位编码即可识别样本。
• 对于离散型随机变量 $X$，假设其取值集合大小为 $K$，则可以证明：$0\le H(X)\le \log K$

3. 对于随机变量 $X$ 和 $Y$，条件熵 $H(Y|X)$ 表示：已知随机变量 $X$ 的条件下，随机变量 $Y$ 的不确定性。
   它定义为：$X$ 给定条件下 $Y$ 的条件概率分布的熵对 $X$ 的期望：
   $$H(Y\mid X)={\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}[H(Y\mid X=x)]=-{\mathbb{E}}_{(X,Y)\sim P(X,Y)}\log P(Y\mid X)\text{\hspace{1em}(7-2)}$$

• 对于离散型随机变量，有：
  $$H(Y\mid X)=\sum _{x}p(x)H(Y\mid X=x)=-\sum _x\sum _{y}p(x,y)\log p(y\mid x)\text{\hspace{1em}(7-3)}$$
• 对于连续型随机变量，有：
  $$H(Y\mid X)=\int p(x)H(Y\mid X=x)dx=-\int \int p(x,y)\log p(y\mid x)dxdy\text{\hspace{1em}(7-4)}$$

4. 根据定义可以证明：$H(X,Y)=H(Y\mid X)+H(X)$。
   即：描述 $X$ 和 $Y$ 所需要的信息是：描述 $X$ 所需要的信息加上给定 $X$ 条件下描述 $Y$ 所需的额外信息。
5. KL散度（也称作相对熵）：对于给定的随机变量 $X$，它的两个概率分布函数 $P(X)$ 和 $Q(X)$ 的区别可以用KL散度来度量：
   $$D_{KL}(P||Q)={\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}\left[\log \frac{P(x)}{Q(x)}\right]={\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}\left[\log P(x)-\log Q(x)\right]$$

• KL散度非负：当它为 0 时，当且仅当P和Q是同一个分布（对于离散型随机变量），或者两个分布几乎处处相等（对于连续型随机变量）。
• KL散度不对称：$D_{KL}(P||Q)\ne D_{KL}(Q||P)$。
  直观上看对于 $D_{KL}(P||Q)$，当 $P(x)$ 较大的地方，$Q(x)$也应该较大，这样才能使得 $P(x)\log \frac{P(x)}{Q(x)}$ 较小。
  对于 $P(x)$ 较小的地方，$Q(x)$ 就没有什么限制就能够使得 $P(x)\log \frac{P(x)}{Q(x)}$ 较小。这就是KL散度不满足对称性的原因。

6. 交叉熵cross-entropy：$H(P,Q)=H(P)+D_{KL}(P||Q)=-{\mathbb{E}}_{X\sim P(X)}\log Q(x)$。

• 交叉熵刻画了使用错误分布 Q 来表示真实分布 P 中的样本的平均编码长度。

• $D_{KL(P||Q)}$ 刻画了错误分布 Q 编码真实分布 P 带来的平均编码长度的增量。
  示例：假设真实分布 P 为混合高斯分布，它由两个高斯分布的分量组成。如果希望用普通的高斯分布 Q 来近似 P，则有两种方案
  $$\begin{gathered} Q_1^{\ast }=\arg \underset{Q}{\min }{D}_{KL}(P||Q) \\ {Q}_2^{\ast }=\arg \underset{Q}{\min }{D}_{KL}(Q||P)\text{\hspace{1em}(7-5)} \end{gathered}$$
  

• 如果选择 $Q_1^{\ast }$，则：

  • 当 $P(x)$ 较小的时候，$Q(x)$ 必须较小。如果 $P(x)$ 较小的时 $Q(x)$ 较大，则 $P(x)\log \frac{P(x)}{Q(x)}$ 较大。
  • 当 $P(x)$ 较大的时候，$Q(x)$ 可以较大，也可以较小。
    因此 $Q_1^{\ast }$ 会贴近 $P(x)$ 的峰值。由于 $Q_1^{\ast }$ 的峰值有两个，因此 $Q_1^{\ast }$ 无法偏向任意一个峰值，最终结果就是 $Q_1^{\ast }$ 的峰值在 $P(x)$ 的两个峰值之间。
    

• 如果选择 $Q_2^{\ast }$，则：

  • 当 $P(x)$ 较大的时候 $Q(x)$ 也必须较大 。如果 $P(x)$ 较大时 $Q(x)$ 较小，则 $P(x)\log \frac{Q(x)}{P(x)}$ 较大。
  • 当 $P(x)$ 较小的时候 $Q(x)$ 可以较大，也可以较小。
    因此 $Q_2^{\ast }$ 会贴近 $P(x)$ 的谷值。最终结果就是 $Q_2^{\ast }$ 会贴合 $P(x)$ 峰值的任何一个。
    

• 绝大多数场合使用 $D_{KL}(P||Q)$，原因是：当用分布 Q 拟合 P 时我们希望对于常见的事件，二者概率相差不大。

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8 其它

1. 假设随机变量 $X,Y$ 满足 $Y=g(X)$，且函数 $g(\cdot )$ 满足：处处连续、可导、且存在反函数。 则有：
   $$p_X(x)=p_Y(g(x))\left|\frac{\partial g(x)}{\partial x}\right|\text{\hspace{1em}(8-1)}$$
   或者等价地（其中 $g^{-1}(\cdot )$ 为反函数）：
   $$p_Y(y)=p_X(g^{-1}(y))\left|\frac{\partial x}{\partial y}\right|\text{\hspace{1em}(8-2)}$$

• 如果扩展到高维空间，则有：
  $$p_X(\vec{\mathbf{x}})=p_Y(g(\vec{\mathbf{x}}))\left|\det \left(\frac{\partial g(\vec{\mathbf{x}})}{\partial \vec{\mathbf{x}}}\right)\right|\text{\hspace{1em}(8-3)}$$
• 并不是 $p_Y(y)=p_X(g^{-1}(y))$，这是因为 $g(\cdot )$ 引起了空间扭曲，从而导致 $\int p_X(g(x))dx\ne 1$。
  根据 $|p_Y(g(x))dy|=|p_X(x)dx|$，求解该方程，即得到上述解。

2. 机器学习中不确定性有三个来源：

• 模型本身固有的随机性。如：量子力学中的粒子动力学方程。
• 不完全的观测。即使是确定性系统，当无法观测所有驱动变量时，结果也是随机的。
• 不完全建模。有时必须放弃一些观测信息。
  如机器人建模中：虽然可以精确观察机器人周围每个对象的位置，但在预测这些对象将来的位置时，对空间进行了离散化。则位置预测将带有不确定性。