【凸优化】二次约束二次规划（QCQP）问题转化为二阶锥规划（SOCP）

二次约束二次规划（QCQP）问题的SOCP形式转化

1. 问题描述

1.1. QCQP的一般形式：

$$\begin{array}{rl}\min & \frac{1}{2}{\mathbf{x}}^{\top }{\mathbf{Q}}_0\mathbf{x}+{\mathbf{c}}^{\top }\mathbf{x}\\ s.t.& {\mathbf{x}}^{\top }{\mathbf{Q}}_i\mathbf{x}+{\mathbf{a}}_i^{\top }\mathbf{x}\le b_i,i=1,\dots ,m\end{array}$$

其中，${\mathbf{Q}}_0\in {\mathbb{S}}_{++}^n$（表示正定对称矩阵），$\mathbf{c}\in {\mathbb{R}}^n$。${\mathbf{Q}}_i\in {\mathbb{S}}_{++}^n$，${\mathbf{a}}_i\in {\mathbb{R}}^n$，$b_i\in \mathbb{R}(i=1,\dots ,m)$。

1.2. SOCP的一般形式：

$$\begin{array}{rl}\min & {\mathbf{c}}^{\top }\mathbf{x}\\ s.t.& {\Vert {\mathbf{A}}_i\mathbf{x}+{\mathbf{b}}_i\Vert }_2\le {\mathbf{c}}_i^{\top }\mathbf{x}+d_i,i=1,\dots ,m\end{array}$$

2. 目标函数的配方

QCQP的目标函数$\frac{1}{2}{\mathbf{x}}^{\top }\mathbf{Qx}+{\mathbf{c}}^{\top }\mathbf{x}$是二次的，我们可以对其进行配方。
首先由Cholesky分解将矩阵$\mathbf{Q}$分解为$\mathbf{Q}={\left({\mathbf{Q}}^{\frac{1}{2}}\right)}^{\top }{\mathbf{Q}}^{\frac{1}{2}}$：

1 2 x ⊤ Q 1 2 Q 1 2 x + c ⊤ x \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\top}\mathbf{Q}^{\frac{1}{2}}\mathbf{Q}^{\frac{1}{2}}\mathbf{x} + \mathbf{c}^{\top}\mathbf{x} 21​x⊤Q21​Q21​x+c<