【附代码&原理】偏正态分布的数据处理方法

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分类专栏： 机器学习 概率论 文章标签： 算法 机器学习 人工智能 概率论
于 2024-11-21 16:53:33 首次发布
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作者：小猪快跑

基础数学&计算数学，从事优化领域7年+，主要研究方向：MIP求解器、整数规划、随机规划、智能优化算法

偏正态分布（Skew Normal Distribution）是一种扩展了标准正态分布的连续概率分布，它允许数据具有偏斜性。标准正态分布是对称的，而偏正态分布则可以是左偏或右偏的。偏正态分布在金融、经济、生物统计等领域中广泛应用，因为现实世界中的许多数据集往往不是完全对称的。

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基本信息

偏正态分布（Skew Normal Distribution）是一种扩展了标准正态分布的连续概率分布，它允许数据具有偏斜性。标准正态分布是对称的，而偏正态分布则可以是左偏或右偏的。偏正态分布在金融、经济、生物统计等领域中广泛应用，因为现实世界中的许多数据集往往不是完全对称的。

数学定义

偏正态分布由三个参数定义：

  1. 位置参数（Location Parameter） ξ \xi ξ：表示分布的中心位置。
  2. 尺度参数（Scale Parameter） ω \omega ω：控制分布的扩散程度，类似于标准差。
  3. 形状参数（Shape Parameter） α \alpha α：控制分布的偏斜方向和程度。当 α = 0 \alpha = 0 α=0 时，偏正态分布退化为标准正态分布。

偏正态分布的概率密度函数（PDF）可以表示为：

f ( x ; ξ , ω , α ) = 2 ω ϕ ( x − ξ ω ) Φ ( α ( x − ξ ω ) ) f(x; \xi, \omega, \alpha) = \frac{2}{\omega} \phi\left(\frac{x - \xi}{\omega}\right) \Phi\left(\alpha \left(\frac{x - \xi}{\omega}\right)\right) f(x;ξ,ω,α)=ω2​ϕ(ωx−ξ​)Φ(α(ωx−ξ​))

其中：

  • ϕ ( z ) \phi(z) ϕ(z) 是标准正态分布的密度函数：
    ϕ ( z ) = 1 2 π e − z 2 2 \phi(z) = \frac
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