机器学习在个人信贷信用风险评价指标体系中的应用研究【附数据】

算法与数据

于 2024-11-14 10:42:32 发布

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文章标签：机器学习人工智能

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（1）机器学习算法在个贷违约预测中的背景与现状

在当今金融领域，信用风险管理始终是学术界和业界关注的焦点问题。随着人工智能和金融科技的蓬勃发展，传统的风控模型逐渐被机器学习算法所取代，这种趋势在个人贷款违约风险预测领域表现得尤为明显。众多研究已经表明，机器学习算法在该领域展现出了卓越的性能，其精度相较于传统模型有显著提高，并且具有更广泛的适用性。

机器学习算法能够处理大规模、复杂的数据，挖掘出数据中隐藏的模式和规律，从而更准确地预测个人贷款违约风险。这些算法可以综合考虑多个因素，如借款人的基本信息（年龄、性别、收入等）、信用历史（过往贷款记录、还款情况等）、消费行为（消费金额、消费频率、消费类型等）以及其他相关的社会经济因素。与传统风控模型相比，机器学习算法不需要依赖于人工设定的规则和假设，能够自动从数据中学习和适应新的情况。

然而，在对这些机器学习模型的评估方面，目前存在着一定的局限性。绝大多数文献在衡量模型效果时，主要依赖基于混淆矩阵的评估指标。这些指标虽然在一定程度上能够反映模型的分类能力，但却忽略了个人信贷业务的独特特点。个人信贷业务与其他领域的分类问题有所不同，它涉及到金融风险和收益的权衡，对于模型的要求不仅仅是准确地分类违约和非违约客户，还需要考虑模型在提升业务效果和预测实际收益方面的能力。因此，仅使用传统的基于混淆矩阵的评估指标是不够全面的，无法为金融机构在选择最适合的算法时提供充分的依据，也限制了机器学习评估指标体系的发展。