基于时间序列相似性查找的量化金融股票价格预测模型【附数据】

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(1) 基于动态规整距离的相似股票识别算法

随着量化投资的发展，股票价格时间序列的分析变得愈加重要。在金融量化的实际应用中，寻找相似的股票价格时间序列可以为未来的趋势预测和投资决策提供重要参考。然而，传统的相似序列搜索方法通常面临时间复杂度过高、准确性不足的问题。为了改进这一状况，本文提出了一种基于动态规整距离的相似股票识别算法，以提高相似序列搜索的效率和准确率。

首先，我们的方法采用了极值点等降维技术来提取股票时间序列的趋势特征。在对高维时间序列数据进行处理时，降维的目的是减少数据的冗余度，保留能够代表整体趋势的关键特征点。因此，极值点的提取可以有效降低数据量，同时保留股价的重要变动信息。这种降维处理不仅减少了计算复杂度，还提高了相似序列识别的效率。

接下来，利用提取的特征点作为条件，搜索具有相同特征的股票序列以形成候选集。在这个过程中，我们不仅仅关注价格本身的相似性，还考察其背后的趋势，以便更好地捕捉到股票之间的潜在关系。对于候选集中的每一个序列，我们进一步提取过滤出的重要点，将其添加到特征点列表中，以尽量保持原始序列的形状特征，确保不会遗漏对预测有价值的信息。

最后，基于动态时间规整（Dynamic Time Warping, DTW）距离来进行相似度计算。DTW是一种用于测量时间序列之间相似性的重要算法，可以有效地处理不同长度、时间尺度不一致的序列。通过使用DTW，本文提出的方法能够更加精确地计算股票价格序列的相似度，提高相似股票的识别准确率。实验结果表明，本文提出的方法在真实股票数据集上显著提升了相似股票搜索的效率和准确性，为投资策略的制定提供了更可靠的参考依据