数据挖掘技术在金融时间序列聚类分析与支持向量机中的应用【附数据】

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深度学习在金融中的应用

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Python/R/MATLAB量化分析
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金融时间序列分析
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金融数据挖掘与处理
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(1) 金融时间序列数据挖掘中的挑战与DBSCAN算法的改进

金融时间序列数据具有非稳态、非线性和高信噪比等特征，这使得对这些数据的分析和预测变得极具挑战性。传统的数据挖掘技术虽然在处理结构化、相对稳态的数据时表现良好，但在面对复杂的金融数据时，往往显得力不从心。这些数据中存在大量的噪音以及突变点，导致预测结果不稳定，因此需要引入适应性更强的算法来提高分析质量。本文首先聚焦于DBSCAN聚类算法，这是一种基于密度的聚类方法，能够发现任意形状的聚类，且对噪声具有一定的鲁棒性。然而，DBSCAN在面对变化密度数据集时效果不佳，尤其是在不同密度的金融数据中，容易产生误分或者未能有效识别有价值的聚类。

为了应对这一问题，本文提出了一种