指数分布与泊松过程（三）

$\textbf{到达时间的条件分布.}$针对一个泊松过程，我们可能对如下问题感兴趣：在时间t之前恰有1个事件发生，那么这个时间发生的具体时间的分布是什么？其实我们直观的来说，由于泊松过程具有独立增量性，也就是在两个不相交的时间段内事件的发生相互独立。同时有平稳增量性，也就是在两个不相交的时间段内事件的发生服从泊松分布，分布只和时间段有关，而和时间的起始位置无关。那么我们就容易想到上述问题的答案是均匀分布，也就是这个事件发生在任何位置的概率是相同的。
$\quad\quad$下面，我们将这个上述的这个问题进行推广。假设在时间$(0,t)$内有$n$个事件发生，那么这$n$个时间发生的时间又有什么样的分布。首先，我们先给出次序统计量的联合分布定义，假设$Y_1,...Y_n$是n个独立同分布的随机变量，它们的次序统计量为$Y_(1),...,Y_(n)$的联合分布是

$$f(y_1,...,y_n)=n!\prod_{i=1}^{n}f(y_i),y_1<...<y_n \tag 1$$
它的解释是非常有意思的，我们令 $(t1,...tn)$是 (1,...,n)