用牛顿法求解代价函数的最小值,这里是n维向量,是实数。 解 牛顿法( 详细点此)迭代公式为 , 这里, 是 关于 的偏导数向量; 是一个n x n被称作Hessian的矩阵,其元素为 。 先求 关于 的偏导数 上式即为向量 的第 个元素,所以 其中, 然后求解海森矩阵, 所以, 从而选择随机初始值 ,一次迭代后, 我们发现无论 取什么值,一次迭代后 都为 ,而此值恰恰为使得 取最小值的 值。( 具体证明请点击此)。 因此,牛顿法经过一步迭代,即可求解最小二乘问题。