大数定律（4）：Hoeffding界

上一篇博文介绍的切诺夫界在实际应用中会比较麻烦，因为随机变量$E[e^{sX}]$的值通常很难求得，就算是求其上界，有时候也是一件难事。下面给出一个简洁但是非常实用的定理。

定理6. 对于一族分布在集合 { 0 , 1 } \{0,1\} { 0,1}上的独立同分布的随机变量$X_1,X_2,...,X_n$，假设
Pr ⁡ { X i = 1 } = p \Pr\{X_i=1\} = p Pr{ Xi​=1}=p
对所有的$1\le i\le n$成立，那么对任意的$\alpha >0$有
Pr ⁡ { 1 n ∑ i = 1 n X i > p + α } < e − 2 n α 2 . \Pr\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i > p + \alpha\} < e^{-2n\alpha^2}. Pr{ n1​i=1∑n​Xi​>p+α}<e−2nα2.

证明 由切诺夫界，对任意的$s>0$有
Pr ⁡ { 1 n ∑ i = 1 n X i > p + α } = Pr ⁡ { ∑ i = 1 n X i > n ( p + α ) } < ( a ) e − n s ( p + α ) ⋅ E [ e s ∑ i = 1 n X i ] = ( b ) e − n s ( p + α ) ⋅ ∏ i = 1 n E [ e s X i ] = ( c ) e − n s ( p + α ) ⋅ ∏ i = 1 n [ ( 1 − p ) + p ⋅ e s ] ≤ ( d ) e − n s ( p + α ) ⋅ e n ( s p + s 2 / 8 )