量化择时——动量策略

最新推荐文章于 2025-05-19 18:10:53 发布
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分类专栏： 量化交易 文章标签： python 机器学习 数据挖掘
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本文链接：https://blog.csdn.net/2302_82062185/article/details/135495629
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本文介绍了一个基于Python的股票交易策略，使用了Iwencai库进行选股，设置了止损止盈机制，并且每天根据每日收盘价动态调整持仓。策略每月初执行选股，并在满足特定条件时买入和卖出股票。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

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#导包操作
from datetime import timedelta, date
import pandas as pd
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四大择时策略详解
小壁虎的春天
12-28 1万+
择时策略一：LLT模型 趋势跟踪是接近交易本质的一种朴实的交易思想，但是传统趋势线MA在平滑性与延迟性上无法做到很好的兼顾，基于二阶低通滤波器的低延迟趋势线LLT模型可以很大程度上解决该问题。 自2005年至2013年的实证表现看，20/30参数下，传统均线累计收益率分别为348%、324%，而LLT模型可以达到528%、1076%，收益得到大幅改善。过去10年LLT在沪深300指数上均为正收益，其中最近两年，2015年126.6%、2016年19.8%。 LLT模型在各市场指数上的最新信号方向如下：
【python量化】基于Transformer的择时策略(附源码)
敲代码的quant的博客
06-11 2002
择时系列第十五篇，分享一篇使用Transformer构建的择时策略。作者发现，基于注意力机制的深度学习策略，显著优于传统的时序动量策略和均值回归策略。此外作者提供了源码，可以直接测试，量化前沿速递公众号后台回复“择时15”获取报告及代码。作者首先对Transfor的深度网络做了一些说明，并与LSTM做对比。Transformer与LSTM不同的地方在于，Transformer是基于注意力机制的深度...
Python编写动量交易策略
侯小啾技术博客
04-27 5785
目录1. 概念介绍2.计算动量2.1 作差法求动量2.2 作除法求动量3.定义求动量与作图函数4. 绘制K线图与动量图5. 动量交易策略的制定 1. 概念介绍 动量交易策略，即Momentum Trading Strategy。在经典力学里，动量即物体质量和速度的乘积，动量一方面描述了物体的运动状态，另一方面也描述了惯性的大小。 在证券市场上，我们也可以把“证券的价格”类比成运动的物体，价格上涨时，可以说价格有着上涨的动量，价格下跌时其具有下跌的动量。这种动量可能会使上涨或下跌继续维持下去，也可能该动量会越
【Python 量化交易】什么是择时策略
SandQuant
01-13 5226
量化金融：什么是择时策略？ 什么是市场择时？ 市场择时概要 择时成本 损失机会的代价 交易成本的代价 真实例子 什么是市场择时？ 市场择时，也可以叫做市场选时，是一种投资或者交易的策略。是一种基于某种预测的方法，恰当地进出金融市场的行为。这些预测工具包含技术指标、宏观经济数据，利用这些工具我们可以分析并预测市场未来走势。 很多人都觉得预测市场走势是不可能的。但部分投资者，尤其是积极交易的投资者则对这种方法——择时交易，深信不疑。但毫无疑问，对长期市场走势进行预测是相当困难的。 择时策略和买入并持有策略是
常用的几种量化选股方法
量化交易研究
07-25 8512
量化选股就是用数量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资行为。下面我们来简单介绍一下机构常用的量化选股方法。 1、多因子选股 多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用采用一系列的因子（比如市盈率PE）作为选股标准，满足这些因子的股票被买入，不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票，在PE回归时卖出股票。 2、风格轮动选股 风格轮动选股是利...
量化择时——资金流择时策略（第1部分—因子测算）
呆萌的代Ma
02-24 2531
通常，资金流是一种反映股票供给信息的指标，宏观上来讲，我们知道一个道理：僧多粥少的时候“粥”就格外的值钱。在股市中，一般情况下，股票的总量是固定的，能用来交易的量也是相对固定的，当钱（僧）大量涌入的时候，会使原有的股票更加值钱，反之股票价格会下跌。资金净流入导致价格上涨资金净流出导致价格下跌资金流入：证券价格处于上升状态时，产生的成交额被认为是推动价格上涨的力量，记为资金流入资金流出：证券价格处于下跌状态时，产生的成交额被认为是推动价格下跌的力量，记为资金流出。
量化择时——LSTM深度学习量化择时（第1部分—因子测算）
呆萌的代Ma
04-18 2677
input_size：x的特征维度hidden_size：隐藏层的特征维度num_layers：lstm隐层的层数，默认为1。
量化研究 | CTA择时出场策略指南大全
松鼠宽客的博客
05-06 2422
致力于分享量化策略，培训视频，Python，算法研究等相关内容。
matlab alpha策略,不可不知的N种量化策略模型——alpha策略
weixin_33453726的博客
03-16 2219
原标题：不可不知的N种量化策略模型——alpha策略本文共2880字，预计阅读需13分钟这是一个量化(程序化)策略全方位揭密帖！如果你是一个拥有充足的时间，充满求知欲，渴望通过自身的努力克服重重障碍、独立学习量化投资策略的学霸，请千万不要往下看！因为接下来小编将用最直白的语言，最暴力的方式，向大家全方位地剖析100种经典的量化策略模型。小编敢说“全方位揭秘”，那可不是闹着玩的~除了策略原理、绩效，...
第四章：经典量化策略集锦（第十篇：动量类多因子之择时中选股 ）
无语僧
05-18 5949
导语：作为策略集锦压轴篇，向大家介绍完整的多因子选股策略，结合了光大证券多因子选 股研报，希望能在多因子研究模块，给大家打好坚实基础。 一、策略阐述 动量因子        动量与反转效应是市场上经常出现的一种情况。所谓动量效应就是在前一段时间强势的 股票，在未来一段时间继续保持强势；反转效应就是前一段时间弱的股票，未来一段时间会 变强。但问题的关健是这个强势和弱势会保持多长时间和多大幅度，这是动...
量化研究 | 残差动量策略刻画与构建（一）
松鼠宽客的博客
03-31 836
致力于分享量化策略，培训视频，Python，程序化交易等相关内容
数据分析--动量策略vs反转策略（选股）
weixin_33728708的博客
06-02 3732
数据分析--动量策略vs反转策略（选股） 动量策略： 　　如果某只股票在前一段时期表现较好，那么下一段时期该股票扔将有良好表现。 反转策略： 　　如果某只股票在前一段时期表现不好，那么下一段时期该股票将会反转，即表现变好。 动量策略&反转策略 　　计算股票池中所有股票在前一段时间的收益率 　　选择收益率最大（最小）的N只股票...
如何利用 Python 获取京东商品 SKU 信息接口详细说明
J15779585792的博客
05-17 1027
通过上述步骤和代码示例，你可以轻松地使用 Python 调用京东商品 SKU 信息接口，获取商品的详细信息。希望这个指南对你有所帮助！如果你对电商数据开发有更多兴趣，可以尝试探索更复杂的功能，如多线程爬取、数据可视化等。如遇任何疑问或有进一步的需求，请随时与我私信或者评论联系。
【python】返回所有匹配项的第一个元素、第二个元素。。。
最新发布
突围
05-19 249
【python】返回所有匹配项的第一个元素、第二个元素。。
《Python星球日记》 第95天：分布式训练与推理
Code_流苏：在代码中寻诗意，在实践中觅真知
05-19 740
《Python星球日记》 第95天：分布式训练与推理，今天，我们将探索分布式训练与推理技术，这是解决大规模AI模型训练和部署挑战的关键方法
weibo_comment_pc_tool | 我于2025.5月用python开发的评论采集软件，根据帖子链接爬取评论的界面工具
python布道者0516的博客
05-18 767
开始采集前，先把自己的cookie值填入cookie.txt文件。pc端cookie获取说明：然后把复制的cookie值填写到当前文件夹的cookie.txt文件中。软件首发众公号”老男孩的平凡之路“，欢迎技术交流、深度探讨！
YOLOv7训练时4个类别只出2个类别
qq_48873240的博客
05-16 960
在使用YOLOv7进行训练和预测时，发现模型仅能预测出两个类别（LFM和SFM），而实际应有四个类别。经过检查，特征图大小和anchors设置均与YOLOv3一致，且YOLOv3表现正常。最终发现问题可能出在detect.py中的conf-thres参数设置过高，将其从0.5调整为0.1后，问题得到解决。此外，还需注意在NMS操作时不使用classes参数，并在train.py中根据实际类别数和图片大小调整hyp['cls']和hyp['obj']的缩放比例。这些调整有助于确保模型能够正确预测所有类别。
WEB安全--Java安全--CC1利用链
m0_74800552的博客
05-14 1505
CC1利用链的原理与构建方式
UserWarning: Do not pass an input_shape/input_dim argument to a layer 问题及其解决
Humbunklung的专栏
05-17 409
xxx\Lib\site-packages\keras\src\layers\core\dense.py:87: UserWarning: Do not pass an input_shape/input_dim argument to a layer. When using Sequential models, prefer using an Input(shape) object as the first layer in the model instead. super().init(activity
海通证券：防御性因子择时新思维——借鉴他山之石
"《量化研究新思维（十六）：他山之石，防御性因子择时》是海通证券于2019年4月14日发布的金融工程专题研究报告。该报告旨在探讨并应用量化投资的新理念，特别是借鉴《The Journal of Portfolio Management》这本...
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