粒子滤波PF与扩展卡尔曼滤波EKF结合
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粒子滤波
粒子滤波是一种用于估计状态变量的非线性滤波方法。它通过引入一组粒子来近似表示概率分布,从而利用蒙特卡洛方法进行状态估计。粒子滤波的主要思想是根据系统的状态转移方程和观测方程,在每个时间步上对每个粒子进行状态更新和权重更新。
具体而言,粒子滤波包括以下步骤:
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初始化:根据先验知识或测量数据,生成一组初始粒子,并为每个粒子赋予相同的权重。
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预测:使用系统的状态转移方程对每个粒子进行状态更新。根据系统的动力学模型,可以通过添加噪声来模拟系统的不确定性。
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权重更新:使用观测方程计算每个粒子的观测值,并根据观测值与实际观测值的差异来更新每个粒子的权重。差异越小,权重越高。
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重采样:根据粒子的权重,以一定的概率进行重采样,以保留具有较高权重的粒子,并且生成新的粒子来填补权重较低的区域。
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估计:根据粒子的权重,可以使用加权平均或最大权重对状态进行估计。
通过不断重复上述步骤,粒子滤波可以逐步收敛到目标状态的概率分布,从而实现状态估计。粒子滤波在非线性问题和非高斯问题中表现优秀,并且可以适用于多传感器融合、目标跟踪、机器人定位等领域。
卡尔曼滤波与EKF
卡尔曼滤波(Kalman Filter)和扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter,EKF)是用于状态估计的常见方法。
卡尔曼滤波是一种最优的线性滤波器,用于从包含噪声的测量数据中估计系统的状态。它基于一个线性的状态空间模型,假设系统的状态变量和观测变量服从线性的高斯分布。卡尔曼滤波器通过对观测数据和系统模型进行融合,以得到最优的系统状态估计结果。
扩展卡尔曼滤波是卡尔曼滤波的非线性扩展。它在模型中引入了非线性函数,使得系统模型和观测模型可以处理非线性问题。在EKF中,通过线性化非线性函数,将非线性问题转化为线性问题,然后利用卡尔曼滤波的方法进行状态估计。
EKF常用于非线性系统的状态估计,例如机器人定位和导航、目标跟踪等领域。它在实际应用中具有一定的稳定性和鲁棒性,但也存在一些缺点,如对初始状态估计的依赖性较强,容易出现估计误差累积的问题。
总之,卡尔曼滤波和EKF是常用的状态估计方法,其中卡尔曼滤波适用于线性系统,EKF适用于非线性系统。它们在估计系统状态方面具有一定的优势和适用性,但也需要根据具体问题选择合适的方法。
粒子扩展卡尔曼滤波
粒子滤波PF与扩展卡尔曼滤波EKF结合,命名为PEKF,主要思想是:
对状态量进行采样,并对其粒子进行EKF的求解,得到的粒子再经过加权平均得到估计的状态量。状态协方差、一步转移噪声协方差、观测协方差均遵循EKF
效果
粒子数=1时,PEKF=EKF,两者效果相同,估计误差的统计特性也相同:
粒子数=10时,各有千秋,但是PEKF的三轴欧氏距离误差平均值更低:
粒子数=1000时,PEKF的效果明显更好:
状态曲线如下:
误差曲线如下:
部分程序源代码
% EKF与PF的融合,粒子扩展卡尔曼滤波PEKF % author:Evand % 作者联系方式:evandjiang@qq.com(除前期达成一致外,咨询需付费) % 2024-7-3/Ver1 clear;clc;close all; rng(0); %% 参数设置 N = 1000; %粒子总数 t = 1:1:1000; Q = 1*diag([1,1,1]);w_=sqrt(Q)*randn(size(Q,1),length(t)); w_pf =
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