粒子滤波算法——基本原理（附MATLAB程序）

leon625

已于 2024-08-21 11:41:50 修改

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分类专栏：算法类文章标签：算法

于 2024-08-17 13:43:38 首次发布

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粒子滤波（Particle Filter, PF），又称为序贯蒙特卡罗方法，是一种用于非线性、非高斯动态系统的状态估计方法。粒子滤波通过对状态空间进行离散化，并使用随机采样的方式来估计系统的状态。与扩展卡尔曼滤波（EKF）不同，粒子滤波不需要对系统模型进行线性化，这使得它在处理高度非线性问题时表现出色。

1. 基本概念

粒子滤波基于贝叶斯滤波框架，采用随机采样的方法来估计状态概率分布。它通过一组称为“粒子”的样本来表示系统的状态，并用这些粒子来估计系统的状态分布。

2. 算法步骤

粒子滤波的主要步骤包括：

2.1 初始化

首先，生成一组粒子来表示初始状态的概率分布。这些粒子可以根据初始状态的先验知识进行随机采样。

初始化粒子：

其中， $x^{}{_{0}^{\left ( i \right )}}$ 是第 i个粒子的初始状态，N是粒子的总数。

2.2 预测步骤

在每个时间步，使用系统的状态转移模型对每个粒子进行预测更新。粒子的预测更新通常依据控制输入和状态转移模型的随机性进行。

粒子预测：

其中，是状态转移模型，是控制输入。

2.3 更新步骤

根据观测数据对每个粒子的权重进行更新。权重反映了粒子与观测数据的匹配程度。

计算粒子权重

其中，是第 i个粒子的权重，是观测模型。

2.4 重采样

为了避免“粒子退化”问题（即大部分粒子的权重接近零），需要对粒子进行重采样。重采样的目标是从当前粒子中选择出具有高权重的粒子，从而集中表示状态分布。

重采样步骤： 根据粒子的权重对粒子进行抽样，生成新的粒子集。

常见的重采样方法包括：

系统重采样
段式重采样
低方差重采样

2.5 估计

根据粒子的权重和状态来估计系统的状态。常见的状态估计方法包括粒子的加权平均。

状态估计：

3. 优点与缺点

3.1 优点

处理非线性和非高斯问题： 粒子滤波能够处理高度非线性和非高斯的动态系统。
灵活性： 可以应用于各种复杂的状态转移和观测模型，而不需要线性化。
适应性： 可以处理状态和观测维度较高的问题

3.2 缺点

计算复杂性： 粒子滤波的计算量随着粒子数的增加而增加，尤其是在高维状态空间中。
样本退化： 粒子滤波可能会遇到粒子退化问题，即大部分粒子的权重非常小，导致样本不足。

4. 应用

粒子滤波广泛应用于多种领域，如：

机器人导航和定位（如SLAM）
目标跟踪（如视频跟踪）
金融数据分析（如风险评估）
信号处理（如噪声过滤）

5.MATLAB仿真程序

1. 设置系统模型

% 系统参数
n_particles = 100; % 粒子数量
n_steps = 50; % 仿真步数
process_noise_std = 0.1; % 过程噪声标准差
measurement_noise_std = 1; % 观测噪声标准差

% 状态转移矩阵和观测矩阵
A = 1; % 状态转移矩阵
H = 1; % 观测矩阵

% 初始化粒子
particles = zeros(n_particles, 1); % 粒子状态
weights = ones(n_particles, 1) / n_particles; % 粒子权重

% 初始化真实状态和观测数据
true_state = zeros(n_steps, 1);
measurements = zeros(n_steps, 1);

% 生成真实状态和观测数据
true_state(1) = 0; % 初始真实状态
for t = 2:n_steps
    true_state(t) = A * true_state(t-1) + process_noise_std * randn;
end

measurements = H * true_state + measurement_noise_std * randn(n_steps, 1);

2. 粒子滤波器实现

% 记录估计状态
estimated_state = zeros(n_steps, 1);

for t = 1:n_steps
    % 粒子预测步骤
    particles = A * particles + process_noise_std * randn(n_particles, 1);

    % 计算粒子权重
    measurement_residuals = measurements(t) - particles;
    weights = exp(-0.5 * (measurement_residuals / measurement_noise_std).^2);
    weights = weights / sum(weights); % 归一化权重

    % 估计状态
    estimated_state(t) = sum(weights .* particles);

    % 重采样
    cumulative_sum = cumsum(weights);
    resampled_indices = find(cumulative_sum >= rand(n_particles, 1));
    resampled_indices = resampled_indices(1:n_particles);
    particles = particles(resampled_indices);
    weights = ones(n_particles, 1) / n_particles; % 重采样后权重均等
end

3. 绘制结果

% 绘制真实状态、观测数据和估计状态
figure;
plot(true_state, 'g', 'DisplayName', 'True State');
hold on;
plot(measurements, 'r.', 'DisplayName', 'Measurements');
plot(estimated_state, 'b--', 'DisplayName', 'Estimated State');
xlabel('Time Step');
ylabel('State');
legend;
title('Particle Filter Simulation');

说明：

系统模型：
- n_particles：粒子数量。
- process_noise_std：过程噪声标准差。
- measurement_noise_std：观测噪声标准差。
- A 和 H：状态转移矩阵和观测矩阵（在本示例中都是1）。
粒子滤波器实现：
- 预测步骤：通过状态转移矩阵和过程噪声更新粒子状态。
- 更新步骤：根据观测数据计算粒子权重，并计算加权的状态估计。
- 重采样：根据粒子权重进行重采样，以便保留权重较大的粒子。
结果绘制：
- 绘制真实状态、观测数据和粒子滤波的估计状态，以便比较滤波器的效果。