连续型随机变量的函数分布及例题

最新推荐文章于 2023-03-10 20:54:46 发布

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这篇博客探讨了如何求解二维连续型随机变量的函数Z的分布函数，通过给出具体的例子，解释了利用联合概率密度函数求解Z的概率密度函数的方法。读者可以借此加深对概率论中随机变量函数分布的理解。

戳这里：概率论思维导图！！！

一般情况，如果随机变量Z是二维连续型随机变量(X,Y)的函数：

Z=g(X,Y)

且(X,Y)的联合概率密度函数为f(x,y)，则可用以下方式求Z的分布函数：

$F_{Z}(z)=P\begin{Bmatrix} Z\leqslant z \end{Bmatrix}=P\begin{Bmatrix} g(X,Y)\leqslant z \end{Bmatrix}=\iint_{D_{z}}f(x,y)dxdy$

其中 $D_{z}$ 为 $xOy$ 平面上由 $g(x,y)\leqslant z$ 所决定的区域

欢迎大家来讨论这个例题：

设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为f(x,y)，求 $Z=\frac{X}{Y}$ 的概率密度函数 $f_{Z}(z)$

解：设Z的分布函数为 $F_{Z}(z)$ ，则

$F_{Z}(z)=P\begin{Bmatrix} Z\leqslant z \end{Bmatrix}=P\begin{Bmatrix} \frac{X}{Y}\leqslant Z\end{Bmatrix}=\iint_{x/y\leqslant z}f(x,y)dxdy=\int_{0}^{+\infty }\int_{-\infty }^{zy}f(x,y)dxdy+\int_{-\infty }^{0 }\int_{zy }^{+\infty }f(x,y)dxdy$

故Z的概率密度函数为

$f_{Z}(z)=F_{Z}'(z)=\int_{0}^{+\infty }yf(zy,y)dy-\int_{-\infty}^{0}yf(zy,y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\begin{vmatrix} y \end{vmatrix}f(zy,y)dy$

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