金融随机过程
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卧新实验室
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随机过程第1讲——泊松过程的模拟与检验
定义:泊松过程,简单的来说,满足下列三条件的随机过程X={X(t),t≥0}:①P(X(0)=0)=1。②不相交区间上增量相互独立,即对一切0≤t1<t2<…<tn,X(t1),X(t2)-X(t1),…,X(tn)-X(tn-1)相互独立。③增量X(t)-X(s) (t>s)的概率分布为泊松分布,即,式中Δ(t)为非降非负函数。若X还满足④X(t)-X(s)的分布仅依赖...原创 2018-09-29 00:09:23 · 12166 阅读 · 8 评论 -
随机过程第2讲——马尔可夫过程的应用
温习:随机过程第1讲——泊松过程的模拟与检验:https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82871332去得也突然——不知在什么时候,雨,悄悄地停了。风也屏住了呼吸,山中一下变得非常幽静。远处,一只不知名的鸟儿开始啼啭起来,仿佛在倾吐着浴后的欢悦。远处,凝聚在树叶上的雨珠继续往下滴着,滴落在路畔的小水洼中,发出异常清脆的音响—— 叮...原创 2018-10-10 00:36:31 · 7727 阅读 · 3 评论