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计量经济学
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卧新实验室
Think out of the box
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Lecture_2_4 线性回归中的系数,衡量了什么?
1、beta系数的含义比如做Y与X1、X-1的回归,X1为解释变量中的一个变量,X-1是除X的其他解释变量组。(1)当我们回归Y与X-1,能得出Y中能由X-1部分变动解释的部分(黑线),剔除了黑线,其余的残差U向着另外两条蓝线的角度进行传导。(2)当我们回归X1与X-1,能得出X中能由X-1部分变动解释的部分(横蓝线),剔除了横蓝线,X1中不能有其余的残差E向着(红线)的角度对Y进行传导。(3)另外两条蓝线的传导对红线的传导进行回归,得出的就是红线部分对整个除了X变量解释的X变量部分对Y原创 2021-09-30 22:53:26 · 1274 阅读 · 0 评论 -
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
在金融市场上,金融机构的风险不仅受其自身因素的影响,还受其他金融机构风险的冲击,这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应,然而,传统的度量风险的主流方法VaR(在险价值)只能衡量机构自身的风险,却无法捕捉到风险溢出效应的影响。在08年危机之后,VaR方法受到了人们的责备和质疑,而Adian和Brunnermeier于2009年提出的CoVaR方法,为风险管理实践提供了新的思路。...原创 2020-04-06 15:32:48 · 38123 阅读 · 28 评论 -
DCC-GARCH模型及动态CoVaR计算 案例与代码
原文链接:一、模型介绍二、资料介绍实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分DCC-GARCH和CoVaR相关的论文模型的实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词:【动态CoVaR】【DCC-GARCH模型】【DCC-GARCH-CoVaR】部分代码示例,查看统计值:'一、...原创 2020-04-05 23:37:22 · 19020 阅读 · 15 评论 -
基于分位数回归的动态CoVaR计算 案例与代码
原文链接:https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html一、动态CoVaR模型介绍二、资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词:【动态Co...原创 2020-04-05 14:11:35 · 7501 阅读 · 18 评论 -
基于分位数回归的静态CoVaR计算 案例与代码
原文链接:https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html一、静态CoVaR模型介绍二、资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词:【分位数回归】【Co...原创 2020-04-05 12:23:09 · 6343 阅读 · 2 评论 -
第八章 VAR模型与脉冲响应
NOTION: 首先提一下辛士波老师反复讲到的问题:即VAR、VaR、Var三者的区别,切记千万不要混淆哈哈VAR Vector Autoregression,向量自回归 VaR Value at Risk,称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理。 Var Variance,统计量上的方差 第一节 VAR模型探讨实际有效...原创 2018-11-24 07:17:39 · 74285 阅读 · 5 评论 -
第四章 单位根检验与章节综训
基于的数据:https://pan.baidu.com/s/1c9W2osuIEazyBnLW-4oWZA原创 2018-11-09 00:05:08 · 954 阅读 · 0 评论 -
第二章 获取变量的相关统计指标
知识回顾(Knowledge review)第一章 Eviews10下载及安装和数据录入:https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82795055第一节 变量的相关统计指标① 按住Ctrl键后单击其余变量可以实现变量全部的选择;② 右键第一级Open,在点击第二级“as Group”即可;③ 在Group(数据组窗...原创 2018-09-23 00:22:24 · 2376 阅读 · 0 评论 -
第二章 工具变量法(IV)与两阶段最小二乘法
工具变量法(IV):是为了解决一个违反经典假设问题而设计的,假设条件是:解释变量与随机扰动项不相关。如果出现了违反该假设的问题,就需要找一个和解释变量高度相关的、同时和随机扰动项不相关的变量。要注意的问题是,工具变量的设定除了上述两个条件以外,工具变量的个数至少要大于或者等于解释变量的个数,常数项是默认的工具变量,和随机扰动项不相关的解释变量也可以作为工具变量。两阶段最小二乘法:其本质...原创 2018-10-03 17:00:55 · 84776 阅读 · 9 评论 -
第一章 Eviews10下载及安装和数据录入
致谢:在此感谢广东外语外贸大学的老师们提供的宝贵的学习资源及数据!1. Eviews10软件的安装① 软件的安装Eviews10软件的安装包:https://pan.baidu.com/s/1KB1Cq_z7z8op1SJUExBADw安装的相关帮助可以在(同样适用于10):https://jingyan.baidu.com/article/851fbc37c4a4293e...原创 2018-09-21 00:14:12 · 19883 阅读 · 15 评论 -
第三章 违反假设条件的处理(模型的变换与GMM估计)
知识回顾(Knowledge review)第三章 模型的检验(一):https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82818974第二节 违反假设条件的处理:模型的变换与GMM估计一、模型的变换根据上面3个检验可以得出这个模型即存在自相关,又存在异相关,并且随机扰动项不服从正态分布。因此我们可以知道这个模型包含了众多违反...原创 2018-10-02 15:39:43 · 2709 阅读 · 1 评论 -
第三章 正态性检验、自相关检验与异方差性检验
知识回顾(Knowledge review)第二章 模型的估计与结果:https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82818974第一节 检验的步骤和过程估计的模型要符合计量经济学的前提假设,如果违反了经典假设,那么会导致参数估计值不具有最小方差,即丧失有效性;如果违反正态性的假设,就会导致t统计量不服从于t分布,则t检验失...原创 2018-09-25 23:58:00 · 28936 阅读 · 3 评论