金融风险
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卧新实验室
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VaR、CoVaR、delta CoVaR计算方法综述 案例与代码
在金融市场上,金融机构的风险不仅受其自身因素的影响,还受其他金融机构风险的冲击,这种机构之间的风险波动传导机制即为风险溢出效应,然而,传统的度量风险的主流方法VaR(在险价值)只能衡量机构自身的风险,却无法捕捉到风险溢出效应的影响。在08年危机之后,VaR方法受到了人们的责备和质疑,而Adian和Brunnermeier于2009年提出的CoVaR方法,为风险管理实践提供了新的思路。...原创 2020-04-06 15:32:48 · 37798 阅读 · 28 评论 -
DCC-GARCH模型及动态CoVaR计算 案例与代码
原文链接:一、模型介绍二、资料介绍实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分DCC-GARCH和CoVaR相关的论文模型的实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词:【动态CoVaR】【DCC-GARCH模型】【DCC-GARCH-CoVaR】部分代码示例,查看统计值:'一、...原创 2020-04-05 23:37:22 · 18890 阅读 · 15 评论 -
基于分位数回归的动态CoVaR计算 案例与代码
原文链接:https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html一、动态CoVaR模型介绍二、资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了数据、代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算动态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词:【动态Co...原创 2020-04-05 14:11:35 · 7456 阅读 · 18 评论 -
基于分位数回归的静态CoVaR计算 案例与代码
原文链接:https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html一、静态CoVaR模型介绍二、资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析中的技术操作问题。里面包含了每一步详细的步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。关键词:【分位数回归】【Co...原创 2020-04-05 12:23:09 · 6292 阅读 · 2 评论