Alpha #001
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Alpha #002
(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))
因子函数说明:
1、
含义:x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为:[-1,1]。
2、rank(x)
含义:股票的排名。输入值向量x为股票向量,若输入值含NAN,则NAN不参与排名,输出为股票对应排名的boolean值(排名所占总位数的百分比)。
例如,输入值:x=[3,7,5,9,12,2];
3、delta(x,d)
含义:当天x 值减去过去第d 天的值。
例如:向量 x 有5个元素x=[5,3,8,6,2],若d=4。x 元素对应索引为:
r=[-4,-3,-2,-1,0],0表示当天,-4表示过去第4天。则 y=delta(x,d)=2-5=-3
4、log(x)
含义:对向量x 取对数,