【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002

最新推荐文章于 2023-12-20 08:57:54 发布

Dig Quant

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分类专栏：金融科技

本文链接：https://blog.csdn.net/Digquant/article/details/111920535

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该篇博客详细解析了WorldQuant Alpha 101系列中的#002因子，该因子通过计算成交量与价格变动的排名相关性来衡量价量背离。博客介绍了因子函数的各个部分，包括对数、差分、排名和相关系数，以及如何使用MATLAB实现。策略是买入量价背离程度高的股票，回测报告显示策略的表现。

摘要由CSDN通过智能技术生成

Alpha #001
（点击标题查看）

Alpha #002
(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))

因子函数说明：

1、

含义：x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为：[-1,1]。

2、rank（x）

含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。

例如，输入值：x=[3,7,5,9,12,2]；

3、delta(x,d)

含义：当天x 值减去过去第d 天的值。

例如：向量 x 有5个元素x=[5,3,8,6,2]，若d=4。x 元素对应索引为：

r=[-4,-3,-2,-1,0]，0表示当天，-4表示过去第4天。则 y=delta(x,d)=2-5=-3

4、log(x)

含义：对向量x 取对数，

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