R语言机器学习算法实战系列（一）XGBoost算法分类器+SHAP值（eXtreme Gradient Boosting）

已于 2024-12-04 14:04:25 修改
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分类专栏： 数据分析 R语言机器学习实战 文章标签： 机器学习 r语言 算法 数据挖掘 数据分析 数据可视化
于 2024-09-13 13:53:08 首次发布
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介绍

XGBoost（eXtreme Gradient Boosting）是一种基于梯度提升决策树（GBDT）的优化算法，它在处理大规模数据集和复杂模型时表现出色，同时在防止过拟合和提高泛化能力方面也有很好的表现。以下是XGBoost算法的原理和应用方向的详细介绍：

算法原理

  1. 目标函数：XGBoost的目标函数包括损失函数和正则化项，其中损失函数用于衡量模型预测值与真实值之间的误差，正则化项则用于控制模型的复杂度，防止过拟合。目标函数可以表示为：
Obj = \sum_{i=1}^{n} L(y_{i}, \hat{y}_{i}) + \sum_{t=1}^{T} \Omega(f_{t})

其中，L 是损失函数，Ω

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而且，比较上图中的模型 B 和模型 A，模型 B 的输出实际上被修改了，它更多地依赖于给定的特征（Cough，输出分数增加了 10），所以 Cough 应该是一个更重要的特征。sina plots 使用每个观测值的每个特征的 SHAP 值显示特征对模型输出的贡献分布（在本例中为 CWV 测量误差的预测）。使用上面模型 A 的数据集作为一个简单的示例，哪个特征首先进入数据集会通过 Gain 生成相反的特征重要性：无论哪个特征较晚（在树中较低的位置）都会获得更多的信用。这为数据集中的每个观察提供了模型解释。
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