随机变量的独立性

内容来源
数理统计学导论（原书第7版） 机械工业出版社

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独立性

设随机变量 $X_1,X_2$ 具有联合 $pdff(x_1,x_2)$ 以及边缘 $pdf{f}_1(x_1)$ 和 $f_2(x_2)$

当且仅当

$$f(x_1,x_2)\equiv f_1(x_1)f_2(x_2)$$

时，称 $X_1$ 与 $X_2$ 是独立的

$cdf$ 也一样

联合 $cdfF(x_1,x_2)$

边缘 $cdf{F}_1(x_1),F_2(x_1)$

那么，$X_1$ 与 $X_2$ 是独立的当且仅当

$$F(x_1,x_2)\equiv F_1(x_1)F_2(x_2)$$

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简化计算

期望

假定 $X_1$ 与 $X_2$ 是独立的，并且 $E[u(X_1)]$ 与 $E[v(X_2)]$ 存在. 于是

$$E[u(X_1)v(X_2)]=E[u(X_1)]E[v(X_2)]$$

矩母函数

假定 $X_1$ 与 $X_2$ 的联合 $mgfM(t_1,t_2)$ 存在

那么，当且仅当

$$M(t_1,t_2)=M(t_1,0)M(0,t_2)$$

时，$X_1$ 与 $X_2$ 独立