学生 t 分布

本篇笔记内容来源
数理统计学导论（原书第7版） 机械工业出版社

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定义

设 $W\sim N(0,1)$，$V\sim {\chi }^2(r)$，且 $W$ 与 $V$ 是独立的

定义一个新的随机变量

$$T=\frac{W}{\sqrt{V/r}}$$

那么，$T$ 服从自由度为 $r$ 的 $t$ 分布

$$T\sim t(r)$$

（这个分布是由 $W.G.Gosset$ 首先发现的. 不过他在发表这项研究成果时，用的是学生笔名. 因而，该分布常常称为学生 $t$ 分布）

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$pdf$

$W$ 与 $V$ 的联合 $pdf$ 是两者 $pdf$ 的乘积，即

$$h(w,v)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{e}^{-\frac{x^2}{2}}\frac{1}{\Gamma (\frac{r}{2})2^{\frac{r}{2}}}{v}^{\frac{r}{2}-1}{e}^{-\frac{v}{2}},-\infty <w<\infty ,0<v<\infty$$

运用变量变换的方法可以得到 $T$ 的 $pdf$

定义变换

$$\{\begin{array}{l}t=\frac{w}{\sqrt{v/r}}\\ u=v\end{array}$$

对应的雅可比行列式的绝对值为 $|J|=\sqrt{u/r}$

则 $T$ 与 $U$ 的联合 $pdf$ 为

$$g(t,u)=\frac{u^{\frac{r}{2}-1}}{\sqrt{2\pi }\Gamma (\frac{r}{2})2^{\frac{r}{2}}}\exp \left[-\frac{u}{2}(1+\frac{t^2}{r})\right]\sqrt{u/r}$$

然后积分得边缘 $pdf$

$$f(t)=\frac{\Gamma (\frac{r+1}{2})}{\sqrt{\pi r}\Gamma (\frac{r}{2})}\frac{1}{(1+\frac{t^2}{r}{)}^{\frac{r+1}{2}}},-\infty <t<\infty$$

（看着很复杂，其实大部分都是常数）

（但还是很复杂）

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均值与方差

$$E(T^k)=E\left[W^k{\left(\frac{V}{r}\right)}^{-\frac{k}{2}}\right]=E(W^k)E\left[{\left(\frac{V}{r}\right)}^{-\frac{k}{2}}\right]$$

根据卡方分布的性质，如果 $k<r$ ，那么

$$E\left[{\left(\frac{V}{r}\right)}^{-\frac{k}{2}}\right]=\frac{2^{-\frac{k}{2}}\Gamma (\frac{r}{2}-\frac{k}{2})}{\Gamma (\frac{r}{2})r^{-\frac{k}{2}}}$$

分别取 $k=1,2$ ，得 $T$ 的均值为 $0(r>1)$ ，方差为 $\frac{r}{r-2}(r>2)$