【经典策略系列】之 Dual Thrust 交易策略

一、楔子

今天看到了Dual Thrust系统的介绍，具体参见详解程序化交易Dual Thrust策略-雪球。
改写了一下用于股票交易。
使用第n-1日（前天）以前N天的数据计算Range，第n-1日（昨天）的开盘价作为Open，第n-1日的收盘价或第n日（今天）的开盘价作为当前价与上界(BuyLine)进行比较。当股票突破上界，则认为该股票今天有较大行情，买入该股票。卖出与止损写的比较随意。
写的是日间交易，日内交易回测太慢了。

Just for fun！

二、Dual Thrust策略介绍

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。
在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。
具体说：

1、首先计算:
(1)N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC;
(2)N日Close的最高价HC，N日Low的最低价LL;
(3)Range = Max(HH-LC,HC-LL)
(4)BuyLine = Open + K1*Range
(5)SellLine = Open + K2*Range

2.构造系统
(1)当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；
(2)当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，泽县平川，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

关键变量的意义如下图所示：

三、本策略思路

1.当股票突破上界（Buyline），则认为该股票今天有较大行情，买入该股票。
2.当股价两天内下跌6%，或者三天内下跌8%则卖出股票。
3.根据大盘止损。