由特征函数计算分布函数
Fourier Transform
概述
Fourier Transform
f
^
(
ω
)
=
F
(
f
(
x
)
)
(
ω
)
=
∫
R
e
−
i
ω
x
f
(
x
)
d
x
\hat{f}(\omega)=\mathcal{F}(f(x))(\omega)=\int_{\mathbb{R}}e^{-i\omega x}f(x)dx
f^(ω)=F(f(x))(ω)=∫Re−iωxf(x)dx
Discrete Fourier Transform (DFT)
当连续函数
f
(
x
)
f(x)
f(x) 被替换为
f
[
n
]
f[n]
f[n]，则
F
(
f
)
(
ω
)
=
∑
n
=
−
∞
∞
f
[
n
]
e
−
i
ω
n
Δ
t
Δ
t
\mathcal{F}(f)(\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f[n]e^{-i\omega n\Delta t}\Delta t
F(f)(ω)=n=−∞∑∞f[n]e−iωnΔtΔt
Fourier Inverse Transform
f
ˇ
(
x
)
=
F
−
1
(
f
(
ω
)
)
(
x
)
=
1
2
π
∫
R
e
i
ω
x
f
(
ω
)
d
ω
\check{f}(x)=\mathcal{F}^{-1}(f(\omega))(x)=\dfrac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}e^{i\omega x}f(\omega)d\omega
fˇ(x)=F−1(f(ω))(x)=2π1∫Reiωxf(ω)dω
于是，随机变量
X
X
X 的特征函数实际上是对
f
X
(
x
)
f_X(x)
fX(x) 进行 Fourier inverse transform.
ϕ
X
(
t
)
=
E
(
e
i
t
X
)
=
∫
R
e
i
t
x
f
X
(
x
)
d
x
=
2
π
f
ˇ
X
(
t
)
\phi_X(t)=E(e^{itX})=\int_{\mathbb{R}}e^{itx}f_X(x)dx=2\pi\check{f}_X(t)
ϕX(t)=E(eitX)=∫ReitxfX(x)dx=2πfˇX(t)
概率论中的逆转公式
F
(
x
2
)
−
F
(
x
1
)
=
lim
T
→
∞
1
2
π
∫
−
T
T
e
−
i
t
x
1
−
e
−
i
t
x
2
i
t
ϕ
X
(
t
)
d
t
F(x_2)-F(x_1)=\lim_{T\to\infty}\dfrac{1}{2\pi}\int_{-T}^T\dfrac{e^{-itx_1}-e^{-itx_2}}{it}\phi_X(t)dt
F(x2)−F(x1)=T→∞lim2π1∫−TTite−itx1−e−itx2ϕX(t)dt
在满足一些正则性条件后，逆转公式可以表达为
f
(
x
)
=
1
2
π
∫
R
ϕ
X
(
t
)
e
−
i
t
x
d
t
=
1
2
π
ϕ
^
X
(
x
)
f(x)=\dfrac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\phi_X(t)e^{-itx}dt=\dfrac{1}{2\pi}\hat{\phi}_X(x)
f(x)=2π1∫RϕX(t)e−itxdt=2π1ϕ^X(x)
实际上也就是对特征函数作 Fourier transform. 事实上，逆转公式和特征函数结合在一起，就是 Fourier transform 的性质
F
(
F
−
1
(
f
)
)
=
f
∀
f
,
g
∈
L
1
(
R
)
\mathcal{F}(\mathcal{F}^{-1}(f))=f\quad \forall f,g\in L^1(\mathbb{R})
F(F−1(f))=f∀f,g∈L1(R).
相关定理
逆转公式特殊形式-特征函数
若
f
,
ϕ
X
∈
L
1
(
R
)
f,\phi_X\in L^1(\mathbb{R})
f,ϕX∈L1(R)，则
f
(
x
)
=
1
2
π
∫
−
∞
∞
e
−
i
t
x
ϕ
X
(
t
)
d
t
f(x)=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\phi_X(t)dt
f(x)=2π1∫−∞∞e−itxϕX(t)dt
推论1
若
f
,
ϕ
X
∈
L
1
(
R
)
f,\phi_X\in L^1(\mathbb{R})
f,ϕX∈L1(R)，则
F
(
x
+
h
)
−
F
(
x
−
h
)
2
h
=
1
2
π
∫
−
∞
∞
sin
h
t
h
t
e
−
i
t
x
ϕ
X
(
t
)
d
t
\dfrac{F(x+h)-F(x-h)}{2h}=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\dfrac{\sin ht}{ht}e^{-itx}\phi_X(t)dt
2hF(x+h)−F(x−h)=2π1∫−∞∞htsinhte−itxϕX(t)dt
【证明】：对逆转公式特殊形式左式积分，得到
F
(
x
+
h
)
−
F
(
x
−
h
)
2
h
=
1
2
h
∫
x
−
h
x
+
h
f
(
y
)
d
y
=
1
2
h
1
2
π
∫
x
−
h
x
+
h
∫
−
∞
∞
e
−
i
t
y
ϕ
X
(
t
)
d
t
d
y
=
1
2
π
∫
−
∞
∞
e
−
i
t
x
sin
h
t
h
t
ϕ
X
(
t
)
d
t
\begin{align*} \dfrac{F(x+h)-F(x-h)}{2h}&=\dfrac{1}{2h}\int_{x-h}^{x+h}f(y)dy\\ &=\dfrac{1}{2h}\dfrac{1}{2\pi}\int_{x-h}^{x+h}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ity}\phi_X(t)dtdy\\ &=\dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-itx}\dfrac{\sin ht}{ht}\phi_X(t)dt \end{align*}
2hF(x+h)−F(x−h)=2h1∫x−hx+hf(y)dy=2h12π1∫x−hx+h∫−∞∞e−ityϕX(t)dtdy=2π1∫−∞∞e−itxhtsinhtϕX(t)dt
Gil-Pelaez 公式
若
f
,
ϕ
X
∈
L
1
(
R
)
f,\phi_X\in L^1(\mathbb{R})
f,ϕX∈L1(R)，且
E
(
X
)
<
∞
E(X)<\infty
E(X)<∞，则有
F
(
x
)
=
1
2
+
1
2
π
∫
0
∞
e
i
t
x
ϕ
X
(
−
t
)
−
e
−
i
t
x
ϕ
X
(
t
)
i
t
d
t
F(x)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2\pi}\int_0^{\infty}\dfrac{e^{itx}\phi_X(-t)-e^{-itx}\phi_X(t)}{it}dt
F(x)=21+2π1∫0∞iteitxϕX(−t)−e−itxϕX(t)dt
注意到对 Gil-Pelaez 公式直接求导也就得到了逆转公式特殊形式。
Hilbert Transform
概述
我们提前计算积分：
∫
R
e
i
x
x
d
x
=
lim
R
→
∞
r
→
0
∫
r
R
e
i
x
x
d
x
+
∫
−
R
−
r
e
i
x
x
d
x
=
lim
R
→
∞
r
→
0
∫
C
r
e
i
z
z
d
z
−
∫
C
R
e
i
z
z
d
z
(
z
=
ρ
e
i
θ
,
d
θ
=
−
i
d
z
/
z
)
=
lim
R
→
∞
r
→
0
∫
0
π
i
e
i
r
e
i
θ
d
θ
−
∫
0
π
i
e
i
R
e
i
θ
d
θ
=
i
π
−
lim
R
→
∞
∫
0
π
i
e
i
R
e
i
θ
d
θ
\begin{align*} \int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{ix}}{x}dx&=\lim_{R\to\infty \atop r\to 0}\int_{r}^R\dfrac{e^{ix}}{x}dx+\int_{-R}^{-r}\dfrac{e^{ix}}{x}dx\\ &=\lim_{R\to\infty\atop r\to0}\int_{C_r}\dfrac{e^{iz}}{z}dz-\int_{C_R}\dfrac{e^{iz}}{z}dz \quad(z=\rho e^{i\theta},d\theta=-idz/z)\\ &=\lim_{R\to\infty\atop r\to0}\int_0^{\pi}ie^{ire^{i\theta}}d\theta -\int_0^{\pi}ie^{iRe^{i\theta}}d\theta\\ &=i\pi-\lim_{R\to\infty}\int_0^{\pi}ie^{iRe^{i\theta}}d\theta \end{align*}
∫Rxeixdx=r→0R→∞lim∫rRxeixdx+∫−R−rxeixdx=r→0R→∞lim∫Crzeizdz−∫CRzeizdz(z=ρeiθ,dθ=−idz/z)=r→0R→∞lim∫0πieireiθdθ−∫0πieiReiθdθ=iπ−R→∞lim∫0πieiReiθdθ
其中
C
ρ
=
{
ρ
e
i
θ
,
θ
∈
[
0
→
π
]
}
C_{\rho}=\{\rho e^{i\theta},\theta\in[0\to\pi]\}
Cρ={ρeiθ,θ∈[0→π]}，箭头只表明曲线积分的方向，写法并不标准。
而
∣
∫
0
π
i
e
i
R
e
i
θ
d
θ
∣
≤
∫
0
π
e
−
R
sin
θ
d
θ
≤
∫
ε
π
e
−
R
sin
ε
d
θ
+
∫
0
ε
e
−
R
π
θ
/
2
d
θ
≤
(
π
−
ε
)
e
−
R
sin
ε
+
ε
→
0
(
ε
→
0
,
R
→
∞
)
\begin{align*} \left|\int_0^{\pi}ie^{iRe^{i\theta}}d\theta\right|&\leq\int_0^{\pi}e^{-R\sin\theta}d\theta\leq\int_{\varepsilon}^{\pi}e^{-R\sin\varepsilon}d\theta+\int_0^{\varepsilon}e^{-R\pi\theta/2}d\theta\\ &\leq(\pi-\varepsilon)e^{-R\sin\varepsilon}+\varepsilon\to0\quad(\varepsilon\to 0,R\to\infty) \end{align*}
∫0πieiReiθdθ
≤∫0πe−Rsinθdθ≤∫επe−Rsinεdθ+∫0εe−Rπθ/2dθ≤(π−ε)e−Rsinε+ε→0(ε→0,R→∞)
故
∫
R
e
i
x
x
d
x
=
i
π
\int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{ix}}{x}dx=i\pi
∫Rxeixdx=iπ.
Hilbert Transform
H
f
(
x
)
=
1
π
(
p
.
v
.
)
∫
R
f
(
y
)
x
−
y
d
y
\mathcal{H}f(x)=\dfrac{1}{\pi} (p.v.)\int_{\mathbb{R}}\dfrac{f(y)}{x-y}dy
Hf(x)=π1(p.v.)∫Rx−yf(y)dy
定理
F F F 为 X X X 的分布函数， ϕ X \phi_X ϕX 为特征函数，其中 X X X 为连续分布。
（1）若 ϕ X ∈ L 1 ( R ) \phi_X\in L^1(\mathbb{R}) ϕX∈L1(R)，则 F ( x ) = 1 2 − i 2 H ( e − i ξ x ⋅ ϕ X ( ξ ) ) ( 0 ) F(x)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{i}{2}\mathcal{H}(e^{-i\xi x}\cdot\phi_X(\xi))(0) F(x)=21−2iH(e−iξx⋅ϕX(ξ))(0)；
（2）若
ϕ
X
∈
H
(
D
(
d
−
,
d
+
)
)
\phi_X\in H(D_{(d-,d+)})
ϕX∈H(D(d−,d+))，则
F
(
x
)
=
1
+
i
2
π
∫
−
∞
+
i
a
∞
+
i
a
e
−
i
x
z
ϕ
X
(
z
)
z
d
z
,
∀
a
∈
(
d
−
,
0
)
o
r
F
(
x
)
=
i
2
π
∫
−
∞
+
i
a
∞
+
i
a
e
−
i
x
z
ϕ
X
(
z
)
z
d
z
,
∀
a
∈
(
0
,
d
+
)
F(x)=1+\dfrac{i}{2\pi}\int_{-\infty+ia}^{\infty+ia}\dfrac{e^{-ixz}\phi_X(z)}{z}dz,\quad \forall a\in(d-,0)\\ or\quad F(x)=\dfrac{i}{2\pi}\int_{-\infty+ia}^{\infty+ia}\dfrac{e^{-ixz}\phi_X(z)}{z}dz,\quad \forall a\in(0,d+)
F(x)=1+2πi∫−∞+ia∞+iaze−ixzϕX(z)dz,∀a∈(d−,0)orF(x)=2πi∫−∞+ia∞+iaze−ixzϕX(z)dz,∀a∈(0,d+)
事实上，（1）与 Gil-Pelaez 公式是等价的：
H
(
e
−
i
ξ
x
⋅
ϕ
X
(
ξ
)
)
(
0
)
=
1
π
∫
R
e
−
i
ξ
x
ϕ
X
(
ξ
)
−
ξ
d
ξ
=
1
π
(
∫
0
∞
e
−
i
ξ
x
ϕ
X
(
ξ
)
−
ξ
d
ξ
+
∫
−
∞
0
e
−
i
ξ
x
ϕ
X
(
ξ
)
−
ξ
d
ξ
)
=
1
π
(
∫
0
∞
e
i
ξ
x
ϕ
X
(
−
ξ
)
−
e
−
i
ξ
x
ϕ
X
(
ξ
)
ξ
d
ξ
)
\begin{align*} \mathcal{H}(e^{-i\xi x}\cdot\phi_X(\xi))(0)&=\dfrac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{-i\xi x}\phi_X(\xi)}{-\xi}d\xi\\ &=\dfrac{1}{\pi}\left(\int_0^{\infty}\dfrac{e^{-i\xi x}\phi_X(\xi)}{-\xi}d\xi+\int_{-\infty}^0\dfrac{e^{-i\xi x}\phi_X(\xi)}{-\xi}d\xi\right)\\ &=\dfrac{1}{\pi}\left(\int_0^{\infty}\dfrac{e^{i\xi x}\phi_X(-\xi)-e^{-i\xi x}\phi_X(\xi)}{\xi}d\xi\right) \end{align*}
H(e−iξx⋅ϕX(ξ))(0)=π1∫R−ξe−iξxϕX(ξ)dξ=π1(∫0∞−ξe−iξxϕX(ξ)dξ+∫−∞0−ξe−iξxϕX(ξ)dξ)=π1(∫0∞ξeiξxϕX(−ξ)−e−iξxϕX(ξ)dξ)
【证明】：只证明（1），
F
(
x
)
=
∫
−
∞
x
f
(
x
)
d
x
=
∫
R
f
(
y
)
1
(
−
∞
,
x
]
(
y
)
d
y
=
F
(
f
(
y
)
1
(
−
∞
,
x
]
(
y
)
)
(
0
)
\begin{align*} F(x)&=\int_{-\infty}^xf(x)dx=\int_{\mathbb{R}}f(y)\mathbb{1}_{(-\infty,x]}(y)dy\\ &=\mathcal{F}(f(y)\mathbb{1}_{(-\infty,x]}(y))(0) \end{align*}
F(x)=∫−∞xf(x)dx=∫Rf(y)1(−∞,x](y)dy=F(f(y)1(−∞,x](y))(0)
因此只需验证
F
(
1
(
b
,
∞
)
⋅
f
)
(
ξ
)
=
1
2
f
^
(
ξ
)
+
i
2
e
i
b
ξ
H
(
e
−
i
b
⋅
f
^
(
⋅
)
)
(
ξ
)
F
(
1
(
−
∞
,
b
)
⋅
f
)
(
ξ
)
=
1
2
f
^
(
ξ
)
−
i
2
e
i
b
ξ
H
(
e
−
i
b
⋅
f
^
(
⋅
)
)
(
ξ
)
\mathcal{F}(\mathbb{1}_{(b,\infty)}\cdot f)(\xi)=\dfrac{1}{2}\hat{f}(\xi)+\dfrac{i}{2}e^{ib\xi}\mathcal{H}(e^{-ib\cdot}\hat{f}(\cdot))(\xi)\\ \mathcal{F}(\mathbb{1}_{(-\infty,b)}\cdot f)(\xi)=\dfrac{1}{2}\hat{f}(\xi)-\dfrac{i}{2}e^{ib\xi}\mathcal{H}(e^{-ib\cdot}\hat{f}(\cdot))(\xi)
F(1(b,∞)⋅f)(ξ)=21f^(ξ)+2ieibξH(e−ib⋅f^(⋅))(ξ)F(1(−∞,b)⋅f)(ξ)=21f^(ξ)−2ieibξH(e−ib⋅f^(⋅))(ξ)
以上两式只需分别计算等式左右两边，结合前面计算的积分
∫
e
i
x
x
d
x
\int\dfrac{e^{ix}}{x}dx
∫xeixdx 即可验证。
算法
H ( e − i ξ x ⋅ ϕ X ( ξ ) ) ( 0 ) = − 1 π ∫ R e − i ξ x ϕ X ( ξ ) − ξ d ξ ≈ ∑ m = − M M e − i ( m − 1 / 2 ) h x ϕ X ( ( m − 1 / 2 ) h ) ( m − 1 / 2 ) h π ⋅ h = ∑ m = − M M e − i ( m − 1 / 2 ) h x ϕ X ( ( m − 1 / 2 ) h ) ( m − 1 / 2 ) π \begin{align*} \mathcal{H}(e^{-i\xi x}\cdot\phi_X(\xi))(0)&=-\dfrac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\dfrac{e^{-i\xi x}\phi_X(\xi)}{-\xi}d\xi\\ &\approx\sum_{m=-M}^{M}\dfrac{e^{-i(m-1/2)hx}\phi_X((m-1/2)h)}{(m-1/2)h\pi}\cdot h\\ &=\sum_{m=-M}^{M}\dfrac{e^{-i(m-1/2)hx}\phi_X((m-1/2)h)}{(m-1/2)\pi} \end{align*} H(e−iξx⋅ϕX(ξ))(0)=−π1∫R−ξe−iξxϕX(ξ)dξ≈m=−M∑M(m−1/2)hπe−i(m−1/2)hxϕX((m−1/2)h)⋅h=m=−M∑M(m−1/2)πe−i(m−1/2)hxϕX((m−1/2)h)
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