【随机过程】随机过程之泊松过程的推广
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泊松过程的两个定义
def 1:
计数过程,增量独立,增量服从泊松分布;
def 2:
增量独立,增量平稳,增量的一般性(足够小的时间里事情发生的次数超过1件的概率是时间段的一个高阶无穷小量)。
两个概念是等同的。
泊松过程的建模
稀有时间,短时间内为小概率事件,但长期看来却具有一定的发生速率,可以用泊松过程来其进行建模。直接对应到相关的元件由于损耗,被替换,被替换的次数N(t)服从泊松分布,而两次相邻事件发生的间隔即元件的寿命是服从指数分布,而第n件事情达到的时刻为Sn。
非时齐的泊松过程
指的是