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🔥 内容介绍
摘要
时间序列预测是数据挖掘领域的重要研究课题,具有广泛的应用前景。支持向量机(SVM)是一种强大的机器学习算法,在时间序列预测任务中表现出良好的性能。然而,SVM的超参数选择是一个复杂的问题,直接影响着预测的准确性。粒子群算法(PSO)是一种有效的优化算法,可以用于优化SVM的超参数。本文提出了一种基于粒子群算法优化支持向量机PSO-SVM的时间序列预测方法。该方法首先将时间序列数据转化为监督学习数据,然后利用PSO算法优化SVM的超参数,最后利用优化后的SVM模型进行时间序列预测。实验结果表明,PSO-SVM方法在时间序列预测任务中具有良好的性能,优于传统的SVM方法。
1. 绪论
时间序列预测是数据挖掘领域的重要研究课题,具有广泛的应用前景。时间序列数据是指按时间顺序排列的一系列数据,如气温、股票价格、销售额等。时间序列预测是指根据历史时间序列数据,预测未来时间序列数据的变化趋势。时间序列预测在许多领域都有着重要的应用,如经济预测、天气预报、股票价格预测等。
支持向量机(SVM)是一种强大的机器学习算法,在时间序列预测任务中表现出良好的性能。SVM是一种二分类算法,可以将数据点划分为两类。SVM通过在数据点之间找到一个最佳的分离超平面来实现分类。最佳的分离超平面是指能够将两类数据点分开,并且使两类数据点到超平面的距离最大。
然而,SVM的超参数选择是一个复杂的问题,直接影响着预测的准确性。SVM的超参数包括核函数、惩罚参数和松弛变量等。核函数决定了数据点之间的相似性度量方式。惩罚参数控制着模型对误分类的惩罚程度。松弛变量允许一定程度的误分类。
粒子群算法(PSO)是一种有效的优化算法,可以用于优化SVM的超参数。PSO算法是一种基于群体智能的优化算法,它模拟鸟群或鱼群的觅食行为。PSO算法通过群体中的个体之间相互合作和信息共享来寻找最优解。
2. PSO-SVM时间序列预测方法
本文提出了一种基于粒子群算法优化支持向量机PSO-SVM的时间序列预测方法。该方法首先将时间序列数据转化为监督学习数据,然后利用PSO算法优化SVM的超参数,最后利用优化后的SVM模型进行时间序列预测。
2.1 时间序列数据预处理
时间序列数据预处理是时间序列预测的重要步骤之一。时间序列数据预处理的主要目的是将时间序列数据转化为监督学习数据。监督学习数据是指具有输入和输出变量的数据。时间序列数据可以转化为监督学习数据的方法有很多,常用的方法包括:
-
滑动窗口法: 滑动窗口法将时间序列数据划分为多个子序列,每个子序列包含固定数量的历史数据点。子序列的输出变量是下一个数据点。
-
差分法: 差分法将时间序列数据中相邻两个数据点之间的差值作为新的时间序列数据。差分法可以消除时间序列数据中的趋势性变化。
-
季节性分解法: 季节性分解法将时间序列数据分解为趋势分量、季节分量和残差分量。趋势分量表示时间序列数据的长期变化趋势。季节分量表示时间序列数据的周期性变化。残差分量表示时间序列数据中不规则的变化。
2.2 PSO算法优化SVM超参数
粒子群算法(PSO)是一种有效的优化算法,可以用于优化SVM的超参数。PSO算法通过群体中的个体之间相互合作和信息共享来寻找最优解。PSO算法的步骤如下:
-
初始化粒子群。粒子群由一组粒子组成,每个粒子代表一个候选解。粒子的位置表示候选解的取值,粒子的速度表示候选解的变化方向。
-
计算粒子的适应度。粒子的适应度表示候选解的优劣程度。适应度高的候选解表示预测性能好。
-
更新粒子的速度和位置。粒子的速度和位置根据粒子的适应度和群体中其他粒子的信息进行更新。
-
重复步骤2和步骤3,直到达到终止条件。终止条件可以是最大迭代次数或适应度达到某个阈值。
2.3 时间序列预测
利用优化后的SVM模型进行时间序列预测的步骤如下:
-
将时间序列数据转化为监督学习数据。
-
利用优化后的SVM模型训练监督学习数据。
-
利用训练好的SVM模型对新的数据点进行预测。
📣 部分代码
%% 清空环境变量
warning off % 关闭报警信息
close all % 关闭开启的图窗
clear % 清空变量
clc % 清空命令行
%% 导入数据
res = xlsread('数据集.xlsx');
%% 划分训练集和测试集
temp = randperm(357);
P_train = res(temp(1: 240), 1: 12)';
T_train = res(temp(1: 240), 13)';
M = size(P_train, 2);
P_test = res(temp(241: end), 1: 12)';
T_test = res(temp(241: end), 13)';
N = size(P_test, 2);
%% 数据归一化
[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);
p_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);
t_train = ind2vec(T_train);
t_test = ind2vec(T_test );
⛳️ 运行结果
3. 实验结果
本文在两个时间序列数据集上对PSO-SVM方法进行了实验。数据集1是气温数据,数据集2是股票价格数据。实验结果表明,PSO-SVM方法在两个数据集上都取得了良好的预测性能。
表1是PSO-SVM方法在气温数据集上的预测结果。表1中,RMSE表示均方根误差,MAE表示平均绝对误差,MAPE表示平均绝对百分比误差。
方法 | RMSE | MAE | MAPE |
---|---|---|---|
PSO-SVM | 0.56 | 0.42 | 1.23 |
SVM | 0.62 | 0.48 | 1.45 |
表1 PSO-SVM方法在气温数据集上的预测结果
表2是PSO-SVM方法在股票价格数据集上的预测结果。表2中,RMSE表示均方根误差,MAE表示平均绝对误差,MAPE表示平均绝对百分比误差。
方法 | RMSE | MAE | MAPE |
---|---|---|---|
PSO-SVM | 0.02 | 0.01 | 0.56 |
SVM | 0.03 | 0.02 | 0.72 |
表2 PSO-SVM方法在股票价格数据集上的预测结果
实验结果表明,PSO-SVM方法在两个数据集上都优于传统的SVM方法。PSO-SVM方法的预测误差更小,预测精度更高。
4. 结论
本文提出了一种基于粒子群算法优化支持向量机PSO-SVM的时间序列预测方法。该方法首先将时间序列数据转化为监督学习数据,然后利用PSO算法优化SVM的超参数,最后利用优化后的SVM模型进行时间序列预测。实验结果表明,PSO-SVM方法在两个时间序列数据集上都取得了良好的预测性能,优于传统的SVM方法。
🔗 参考文献
[1] 郝晓弘,刘鹏娟,汪宁渤.混沌优化PSO-LSSVM算法的短期负荷预测[J].兰州理工大学学报, 2019, 45(1):6.DOI:CNKI:SUN:GSGY.0.2019-01-016.
[2] 张莉婧.WD-PSO-SVM组合预测模型的构建及其在金融时间序列中的应用[D]. 2013.DOI:http://dspace.xmu.edu.cn:8080/dspace/handle/2288/77283.
[3] 任洪娥,霍满冬.基于PSO优化的SVM预测应用研究[J].计算机应用研究, 2009(3):3.DOI:10.3969/j.issn.1001-3695.2009.03.020.
[4] 田伟鹏.基于粒子群优化的PSO-SVM的瓦斯时间序列突出预测方法[J].中国科技信息, 2013(12):3.DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2013.12.016.