【信号去噪】基于平方根容积卡尔曼滤波CKF，无迹卡尔曼滤波UKF，扩展卡尔曼滤波EKF实现信号去噪附matlab代码

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🔥 内容介绍

在现实世界中，采集到的信号往往受到噪声的污染，这会严重影响信号的分析和处理。因此，信号去噪成为信号处理领域中一项重要的研究课题。卡尔曼滤波器作为一种经典的信号处理方法，在去噪方面有着广泛的应用。本文将介绍三种基于卡尔曼滤波器的信号去噪方法：平方根容积卡尔曼滤波（CKF）、无迹卡尔曼滤波（UKF）和扩展卡尔曼滤波（EKF），并分析其优缺点。

1. 卡尔曼滤波器概述

卡尔曼滤波器是一种递归的估计方法，用于估计线性系统中状态变量的最佳估计值。它基于贝叶斯滤波理论，通过对系统状态方程和观测方程的建模，利用前一时刻的状态估计值和当前时刻的观测值来估计当前时刻的系统状态。

2. 扩展卡尔曼滤波（EKF）

EKF 是卡尔曼滤波器的一种扩展，用于处理非线性系统。它通过对非线性系统进行线性化，将非线性系统转化为线性系统，然后利用卡尔曼滤波器进行估计。

EKF 的主要步骤如下：

1. **线性化：**利用泰勒展开式对非线性系统进行线性化，得到系统状态方程和观测方程的线性近似。

2. **预测：**根据前一时刻的状态估计值和系统状态方程，预测当前时刻的状态估计值。

3. **更新：**利用当前时刻的观测值和观测方程，更新状态估计值。

EKF 的优点：

• 能够处理非线性系统。

• 计算量相对较小。

EKF 的缺点：

• 线性化会导致精度损失，尤其是在非线性程度较高的系统中。

• 对初始状态估计值敏感。

3. 无迹卡尔曼滤波（UKF）

UKF 是一种基于无迹变换（UT）的卡尔曼滤波方法，它通过对状态变量进行非线性变换，避免了 EKF 中的线性化过程，从而提高了估计精度。

UKF 的主要步骤如下：

1. **选择无迹点：**根据状态变量的概率分布，选择一组无迹点。

2. **传播无迹点：**将无迹点通过非线性系统进行传播，得到预测状态和观测值的无迹点。

3. **计算统计量：**根据传播后的无迹点，计算预测状态和观测值的均值和协方差矩阵。

4. **更新：**利用当前时刻的观测值和观测方程，更新状态估计值。

UKF 的优点：

• 能够处理高度非线性系统。

• 估计精度较高。

UKF 的缺点：

• 计算量较大。

4. 平方根容积卡尔曼滤波（CKF）

CKF 是一种基于平方根容积分解的卡尔曼滤波方法，它通过对协方差矩阵进行平方根分解，避免了矩阵求逆运算，提高了滤波器的数值稳定性。

CKF 的主要步骤如下：

1. **平方根分解：**对协方差矩阵进行平方根分解，得到其平方根矩阵。

2. **预测：**根据前一时刻的状态估计值和系统状态方程，预测当前时刻的状态估计值和协方差矩阵。

3. **更新：**利用当前时刻的观测值和观测方程，更新状态估计值和协方差矩阵。

CKF 的优点：

• 数值稳定性高。

• 计算量相对较小。

CKF 的缺点：

• 只能处理线性系统。

5. 信号去噪应用

上述三种卡尔曼滤波方法都可以用于信号去噪。具体方法是将噪声信号作为观测值，将原始信号作为状态变量，利用卡尔曼滤波器对状态变量进行估计，从而得到去噪后的信号。

6. 总结

本文介绍了三种基于卡尔曼滤波器的信号去噪方法：EKF、UKF 和 CKF。EKF 适用于处理非线性系统，但精度较低；UKF 能够处理高度非线性系统，精度较高，但计算量较大；CKF 适用于处理线性系统，数值稳定性高，计算量相对较小。选择哪种方法取决于具体的应用场景和需求。

⛳️ 运行结果

🔗 参考文献

[1]李贤.容积卡尔曼滤波方法及其应用研究[D].河南大学,2016.DOI:10.7666/d.D01052869.

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