Transformer-GRU、Transformer、CNN-GRU、GRU、CNN五模型多变量回归预测

matlab科研社

于 2025-05-13 13:00:32 发布

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在大数据时代，多变量回归预测广泛应用于金融分析、能源管理、交通流量预测等领域。多变量数据中各变量间存在复杂的时空依赖和非线性关系，如何从海量数据中精准提取特征并实现准确预测，成为研究热点。Transformer-GRU、Transformer、CNN-GRU、GRU、CNN 这五种模型各有特色，为多变量回归预测提供了不同思路，接下来我们将深入探讨它们的原理、性能与应用。

一、多变量回归预测：挑战与需求

多变量回归预测旨在基于多个自变量的历史数据，预测一个或多个因变量的数值。例如在能源管理中，发电量、用电量、气温、电价等多个变量相互影响，共同决定未来某一时刻的电力供需情况。此类数据往往具有高维性、非线性和动态变化的特点，变量之间的关系错综复杂，传统回归模型难以捕捉这些复杂关系，而深度学习模型凭借强大的特征提取能力，成为解决该问题的有力工具。但不同的深度学习模型在处理多变量回归预测时各有优劣，选择合适的模型至关重要。

二、核心模型原理详解

2.1 GRU：门控循环单元

GRU（Gated Recurrent Unit）是循环神经网络（RNN）的一种改进变体，通过引入门控机制，有效缓解了 RNN 中梯度消失和梯度爆炸的问题，能够更好地处理长序列数据。GRU 包含更新门和重置门，更新门用于控制前一时刻的隐藏状态传递到当前时刻的程度，重置门则决定当前输入与前一时刻隐藏状态的结合程度。这种结构使 GRU 能够选择性地记忆和遗忘信息，从而捕捉时间序列中的长距离依赖关系，在单变量和多变量时间序列预测中均有应用。

2.2 CNN：卷积神经网络

CNN（Convolutional Neural Network）最初用于图像识别领域，其核心结构包括卷积层、池化层和全连接层。卷积层通过卷积核在数据上滑动，自动提取局部特征；池化层用于降低数据维度，减少计算量；全连接层将提取到的特征进行整合并输出结果。在多变量回归预测中，CNN 可以将多变量数据看作具有特定结构的数据矩阵，通过卷积操作挖掘变量间的局部关联和空间特征，尤其适合处理具有局部模式的数据。

2.3 CNN-GRU：优势互补的结合

CNN-GRU 模型将 CNN 和 GRU 的优势相结合。先利用 CNN 对多变量数据进行特征提取，捕捉数据的局部特征和空间关系，然后将 CNN 提取的特征输入到 GRU 中，借助 GRU 的门控机制处理时间序列信息，挖掘数据的时间依赖关系。这种组合使模型既能处理数据的局部模式，又能应对长序列依赖，在多变量回归预测中展现出良好的性能。

2.4 Transformer：自注意力机制的革新

Transformer 摒弃了传统的循环结构，基于自注意力机制构建。自注意力机制能够计算输入序列中每个元素与其他元素之间的关联程度，从而在不依赖循环的情况下，有效捕捉长距离依赖关系，并且实现并行计算。Transformer 由编码器和解码器组成，编码器负责对输入序列进行特征提取，解码器则根据编码器的输出和已生成的序列进行预测。在多变量回归预测中，Transformer 能够同时处理多个变量的信息，快速捕捉变量间的全局依赖关系，尤其适用于处理长序列多变量数据。

2.5 Transformer-GRU：强强联合的升级

Transformer-GRU 模型融合了 Transformer 和 GRU 的优点。它先利用 Transformer 的自注意力机制对多变量数据进行全局特征提取，捕捉变量间的长距离依赖和复杂关系，再通过 GRU 进一步处理时间序列信息，增强对局部时间依赖的建模能力。这种结合方式弥补了 Transformer 在局部时间建模上的不足，以及 GRU 在全局信息捕捉上的短板，为多变量回归预测提供了更强大的工具。

三、模型性能对比与分析

为了评估五个模型在多变量回归预测中的表现，我们选取金融市场的股票价格、交易量、市盈率等多变量数据，以及能源领域的发电量、用电量、气温等多变量数据作为实验数据集，并采用均方误差（MSE）、平均绝对误差（MAE）和决定系数（

实验结果显示，在处理短序列、局部特征明显的多变量数据时，CNN 和 CNN-GRU 模型表现出色，它们能够快速提取数据的局部特征，在 MSE 和 MAE 指标上相对较低；对于长序列、存在复杂时间依赖关系的多变量数据，GRU 和 Transformer-GRU 凭借其对时间序列的处理能力，在指标上表现较好，能够更准确地拟合数据趋势；而 Transformer 模型在处理长序列多变量数据时，由于强大的自注意力机制，能够快速捕捉全局信息，在预测速度和全局特征提取上具有明显优势，但在局部时间特征的建模上稍逊一筹。

四、实际应用案例展示

4.1 金融市场预测

在股票市场预测中，某投资机构使用 CNN-GRU 模型对多只股票的价格、交易量等变量进行回归预测。CNN 提取股票数据的局部波动特征，GRU 挖掘价格变化的时间趋势，模型成功预测了股票价格的短期波动，为投资决策提供了有力支持；而另一机构采用 Transformer 模型，通过自注意力机制捕捉不同股票之间以及股票与宏观经济指标之间的全局关联，在长期投资策略制定上发挥了重要作用。

4.2 能源消耗预测

在城市能源消耗预测场景中，Transformer-GRU 模型被应用于分析用电量、气温、工业产值等多变量数据。Transformer 提取各变量间的全局关系，如气温与用电量的季节性关联，GRU 进一步细化时间序列上的变化趋势，预测结果帮助能源公司合理安排发电计划，降低运营成本；GRU 模型则在一些对历史数据依赖较强、数据变化相对平稳的能源子领域，如居民日常用电量预测中，也取得了不错的效果。