记得以前在学序贯平差的时候就用过矩阵求逆引理，但是当时只是死记，当然早就忘了。在此作个笔记记录一下引理的推导过程。
(
A
+
B
C
D
)
−
1
=
A
−
1
+
X
\begin{aligned} (A+BCD)^{-1} &= A^{-1} + X \end{aligned}
(A+BCD)−1=A−1+X
⇓ 移项 \Downarrow \text{移项} ⇓移项
( A + B C D ) ( A − 1 + X ) = E \begin{aligned} (A+BCD) (A^{-1} + X) &= E \end{aligned} (A+BCD)(A−1+X)=E
⇓ 展开 \Downarrow \text{展开} ⇓展开
E + A X + B C D A − 1 + B C D X = E \begin{aligned} E + AX + BCDA^{-1} + BCDX &= E \end{aligned} E+AX+BCDA−1+BCDX=E
⇓ 求解 \Downarrow \text{求解} ⇓求解
X = − ( A + B C D ) − 1 B C D A − 1 = − [ B C ( C − 1 B − 1 A + D ) ] − 1 B C D A − 1 = − ( C − 1 B − 1 A + D ) − 1 ( B C ) − 1 B C D A − 1 = − ( C − 1 B − 1 A + D ) − 1 D A − 1 = − [ ( C − 1 + D A − 1 B ) B − 1 A ] − 1 D A − 1 = − A − 1 B ( C − 1 + D A − 1 B ) − 1 D A − 1 \begin{aligned} X &= -(A+BCD)^{-1}BCDA^{-1} \\ &= -[BC(C^{-1}B^{-1}A+D)]^{-1}BCDA^{-1} \\ &= -(C^{-1}B^{-1}A+D)^{-1} (BC)^{-1} BCDA^{-1} \\ &= -(C^{-1}B^{-1}A+D)^{-1} DA^{-1} \\ &= -[(C^{-1}+DA^{-1}B)B^{-1}A]^{-1} DA^{-1} \\ &= -A^{-1}B(C^{-1}+DA^{-1}B)^{-1} DA^{-1} \\ \end{aligned} X=−(A+BCD)−1BCDA−1=−[BC(C−1B−1A+D)]−1BCDA−1=−(C−1B−1A+D)−1(BC)−1BCDA−1=−(C−1B−1A+D)−1DA−1=−[(C−1+DA−1B)B−1A]−1DA−1=−A−1B(C−1+DA−1B)−1DA−1
⇓ 代入 \Downarrow \text{代入} ⇓代入
( A + B C D ) − 1 = A − 1 − A − 1 B ( C − 1 + D A − 1 B ) − 1 D A − 1 \begin{aligned} (A+BCD)^{-1} &= A^{-1} - A^{-1}B(C^{-1}+DA^{-1}B)^{-1} DA^{-1} \end{aligned} (A+BCD)−1=A−1−A−1B(C−1+DA−1B)−1DA−1
记住这种表示方式：
(
A
+
B
C
D
)
−
1
=
A
−
1
+
X
\begin{aligned} (A+BCD)^{-1} &= A^{-1} + X \end{aligned}
(A+BCD)−1=A−1+X，这样只需求解
X
X
X便可推导出结论。
提取相同矩阵时，为了便于理解也可以一个一个往外提取。
另外可以这样记忆第二项：
A − 1 B A^{-1}B A−1B ( C − 1 C^{-1} C−1 + D A − 1 B ) − 1 D A − 1 +DA^{-1}B)^{-1} DA^{-1} +DA−1B)−1DA−1
A − 1 B A^{-1}B A−1B ( C − 1 + D (C^{-1}+D (C−1+D A − 1 B A^{-1}B A−1B ) − 1 D A − 1 )^{-1} DA^{-1} )−1DA−1
A − 1 B ( C − 1 + A^{-1}B (C^{-1} + A−1B(C−1+ D A − 1 DA^{-1} DA−1 B ) − 1 B)^{-1} B)−1 D A − 1 DA^{-1} DA−1
如果对类似的形式推导求逆引理，例如 ( A − B C − 1 D ) − 1 (A-BC^{-1}D)^{-1} (A−BC−1D)−1，可以类比得到：
( A − B C − 1 D ) − 1 = A − 1 + A − 1 B ( C − D A − 1 B ) − 1 D A − 1 (A-BC^{-1}D)^{-1} = A^{-1} + A^{-1}B(C-DA^{-1}B)^{-1} DA^{-1} (A−BC−1D)−1=A−1+A−1B(C−DA−1B)−1DA−1
用同样的方法也可求得：
(
A
+
B
C
T
)
−
1
=
A
−
1
−
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
C
T
A
−
1
(A+BC^T)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(I+C^TA^{-1}B)^{-1} C^TA^{-1}
(A+BCT)−1=A−1−A−1B(I+CTA−1B)−1CTA−1
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