引理
如果对任一
n
×
n
n \times n
n×n 阶非奇异矩阵
A
\boldsymbol{A}
A 与任意两个
n
×
m
n \times m
n×m 阶矩阵
B
\mathbf{B}
B 和
C
\mathbf{C}
C, 且矩阵
(
A
+
B
C
T
)
\left(\mathbf{A}+\mathbf{B C}^{\mathrm{T}}\right)
(A+BCT) 与
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)
(I+CTA−1B) 是非奇异的, 则矩阵恒等式
(
A
+
B
C
T
)
−
1
=
A
−
1
−
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
C
T
A
−
1
\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\mathbf{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}\right)^{-1} \mathbf{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \quad
(A+BCT)−1=A−1−A−1B(I+CTA−1B)−1CTA−1成立。
证明
证明：
定义下列
n
×
n
n \times n
n×n 阶矩阵:
D
=
A
+
B
C
T
\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}
D=A+BCT根据假定，
D
D
D 是非奇异的, 可用
D
−
1
D^{-1}
D−1 左乘上式，得
D
−
1
D
=
I
=
D
−
1
A
+
D
−
1
B
C
T
\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{D}=\boldsymbol{I}=\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B C}^{\mathrm{T}}
D−1D=I=D−1A+D−1BCT用
A
−
1
A^{-1}
A−1 右乘上式，得
A
−
1
=
D
−
1
+
D
−
1
B
C
T
A
−
1
\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{D}^{-1}+\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}
A−1=D−1+D−1BCTA−1或
D
−
1
B
C
T
A
−
1
=
A
−
1
−
D
−
1
\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{D}^{-1}
D−1BCTA−1=A−1−D−1用
B
\boldsymbol{B}
B 右乘上式两边，得
A
−
1
B
=
D
−
1
B
+
D
−
1
B
C
T
A
−
1
B
=
D
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B}+\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)
A−1B=D−1B+D−1BCTA−1B=D−1B(I+CTA−1B)因为已假定矩阵
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)
(I+CTA−1B) 是非奇异的, 可用
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)^{-1}
(I+CTA−1B)−1 右乘上式，得
D
−
1
B
=
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)^{-1}
D−1B=A−1B(I+CTA−1B)−1用
C
T
A
−
1
\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}
CTA−1 右乘上式，得
D
−
1
B
C
T
A
−
1
=
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
C
T
A
−
1
\boldsymbol{D}^{-1} \boldsymbol{B} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)^{-1} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}
D−1BCTA−1=A−1B(I+CTA−1B)−1CTA−1进一步
A
−
1
−
D
−
1
=
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
C
T
A
−
1
\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)^{-1} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}
A−1−D−1=A−1B(I+CTA−1B)−1CTA−1 或
D
−
1
=
A
−
1
−
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
C
T
A
−
1
\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)^{-1} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}
D−1=A−1−A−1B(I+CTA−1B)−1CTA−1但
D
=
A
+
B
C
T
\boldsymbol{D}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}
D=A+BCT，因此有
(
A
+
B
C
T
)
−
1
=
A
−
1
−
A
−
1
B
(
I
+
C
T
A
−
1
B
)
−
1
C
T
A
−
1
\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} C^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\left(\boldsymbol{I}+\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1} \boldsymbol{B}\right)^{-1} \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}^{-1}
(A+BCT)−1=A−1−A−1B(I+CTA−1B)−1CTA−1证毕。
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