市价单||限价单||主动买||主动卖

最新推荐文章于 2023-01-27 22:25:51 发布
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分类专栏： # 小白学量化交易 文章标签： 市价单 限价单 主动卖 主动买
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证券市场常常有上述几个概念。

限价单：确定一个卖出or买入价格，单子会挂在委托列表，不会马上成交。

市价单：单子会马上与order book上某一笔单子成交。

一笔交易，一定有一方是限价单，另一方是市价单。

主动买：在API中，也就是type：buy，指一笔交易中，下市价单的那个是买入。

主动卖：同理，交易中，下市价单让交易立马成交的一方，是主动卖出。

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2019-03-19 21:41:18写于上海

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【美股】详解美股中的几种交易单-限价单、市价单、止损单、止损限价单、跟踪止损单
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1、限价单： 1.1、介绍： 是一种以等于或低于指定价格买进特定数量股票的委托单，或一种以等同或高于指定价格(称为限定价格)卖出股票的委托单。 1.2、例子： 假设我们在市场交易价为2.45时递交了一份价格为2.45时递交了一份价格为2.45时递交了一份价格为2.40的买入限价单。如果此时股票交易价格降至$2.40，则该买入限价单会自动成交。 2、市价单： 2.1、介绍： 以市场...
沪深交易所市价单
u012724887的专栏
08-05 3095
上交所市价单包括：1，最优五档剩余撤销；2，最优五档剩余转限价。 深交所市价单包括：1，对手最优；2，本方最优；3，即时成交剩余撤销；4，最优五档剩余撤销；5，全额成交或撤销申报。 最优五档剩余撤销： 比如市价卖出1000股，盘口价格为： 成交原则就是从买一到买五依次成交，剩余的委托撤销。即买一到买五都成交，剩余还有500股撤销。 最优五档剩余转限价： 市价卖出1000股，盘...
【金融量化】什么叫市价单、限价单和停止单？
BetterBench的博客
01-27 1703
什么叫市价单、限价单和停止单？
量化交易的市价、限价订单及交易成本-量化系统的构成与交互
创帆云的博客
04-27 1078
量化交易订单类型市价订单无论当前市场价格如何，市价单会立即执行所有交易，其价格基于市场当前行情而来，确保的是最快的速度完成所有订单，而不是最优的价格；通常这类交易会得到不确定的成本价，其通常被认为是激进的订单，畎它们几乎肯定会被交易，尽管成本可能未知。限价订单限定相应价格的订单，但需要注意的是，该笔订单只有当市场上有人愿意按这个价格卖出或买进才会成交，因此最终可能在该价格上可能只能部分成功；这样的...
CTP报单交易指令（一）限价单
qq_36375931的博客
05-20 6841
限价单的定义（LimitPrice） 限价指令是指执行时必须按限定价格或者更好的价格成交的指令。下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按照客户的预期价格成交，但成交速度相对较慢，有时甚至无法成交。目前，我国各期货交易所普遍都采用限价指令。 订单类型 指令类型 OrderPriceType Time...
干货 | 算法交易的主要类型与策略分析
YSQUANT的博客
12-25 755
关注公众号：盈时 算法交易起源于上世纪中叶的配对交易。 历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯，利用空对多3：7的比例进行配对交易，在1955年到1964年间，综合回报率高达28%。到了上世纪60年代早期，投资者开始利用计算机通过分析股票的周线和月线来预测价格运动方向。 配对交易逐渐成熟，发展成后来的算法交易。随后算法交易策略慢慢在华尔街流传开来并被广泛使用...
证券软件中心培训-市价委托.pptx
11-21
深圳市场的“对手方最优价格申报”、“本方最优价格申报”和上海市场的“最优五档即时成交剩余转限价申报”的未成交部分可以主动撤单，其他情况主机会自动撤单。 业务流程中，市价委托的委托时间仅可以在连续竞价...
证券软件中心培训市价委托.pptx
11-12
第二章中提到，市价委托分为几种类型，如深圳市场的“对手方最优价格申报”和“本方最优价格申报”，以及上海市场的“最优五档即时成交剩余转限价申报”。这些类型的市价委托在有价格涨跌幅限制的证券连续竞价期间...
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HFT订单 如WK Selph所述，用于高频交易（HFT）的限价订单簿，已在Python3中实现（正在使用C实现） 基于WK Selph的博客文章： 在Archive.org的WayBackMachine上可用： "There are three main operations that a limit order book (LOB) has to implement: add, cancel, and execute. The goal is to implement these operations in O(1) time while making it possible for the trading model to efficiently ask questions like “what are the best bid and offer?”, “how much volume is there between prices A and B?” or “what is order X’s current position in the book?”. The v
CTP均价的一个坑
YiZone的博客
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深度行情里，AveragePrice这个均价郑商所是直接拿过来用的，而其它要除以合约乘数，才是真正的均价
CTP的交易指令类型
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本文介绍了国内各大期货交易所提供的基本指令类型，并指出指令的异同和适用情形。
CTP下单与持仓查询
磊磊哼嗯哈
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一、下单 下单用限价单方法，目前支持市价单的只有郑商所和大商所。但是如果想要在其他交易所下市价单，也可通过下限价为跌停价或者涨停价的限价单达到同样的效果。 二、查询持仓 CTP查询持仓直接调用交易API中的持仓查询方法ReqQryInvestorPosition（InstrumentID， ExchangeID）即可，但系统限定查询间隔为1秒以上，否则会返回查仓查询...
金融工程知识学习——限价单、止损单、市价单
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限价单 是一种以等同或低於指定价格买进特定数量股票的委托单，或一种以等同或高於指定价格(称为限定价格)卖出股票的委托单。此类委托单可以确保投资人买进该支股票的价格不会高於指定的价格，同样地，若市价一直未达到所指定的价格，该委托单将不会被执行。 范例 假设我们在市场交易价为$2.45时递交了一份价格为$2.40的买入限价单。如果此时股票交易价格降至$2.40，则该买入限价单会自动成交。 假设...
在uniswap上挂限价单的方法（pyuniswap源码解析）
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一、安装pyuniswap pip install pyuniswap 二、pyunsiwap使用方法 以购买BAS代币进行举例说明： from pyuniswap import pyuniswap #所需交易的bas代币的合约地址 bas_address = '0xa7ed29b253d8b4e3109ce07c80fc570f81b63696' #在infura上申请一个节点地址当作provider my_provider = 'https://mainnet.infura.io/v3/' #实
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通过三种不同方式，分别写在handle_bar、timer、order_status中，选择实现，代码如下： # 本Python代码主要用于策略交易 # 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。 from PythonApi import * import pandas as pd import os #import time#为了区分，...
[转]量化必读：Tick 数据到底是什么？为什么很难找到可靠的交易数据？
dingmao6790229的专栏
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调用okx websocket Api实现合约现货在15分钟内涨跌幅达15点的，自动下单 盈利2%的时候 自动平仓，亏损2%自动平仓
最新发布
03-13
<think>好的，我现在需要帮用户解决如何通过调用OKX的WebSocket API实现合约和现货在15分钟内涨跌幅达到15点时自动下单，并在盈利或亏损2%时自动平仓的问题。首先，我得理清楚用户的具体需求。 用户希望当价格在15分钟内波动15个点时自动触发下单，然后在盈利或亏损2%时平仓。这里有几个关键点需要注意：首先，用户提到的“15点”需要明确是15个基本点还是价格的具体变动，比如如果是BTC，15点可能指的是15美元，但需要确认。不过可能用户是指价格的绝对值变动，比如从100涨到115。其次，合约和现货的处理方式可能不同，尤其是在保证金和杠杆方面，但用户可能希望两者都适用类似的逻辑。 接下来，我需要考虑如何通过OKX的API来实现。OKX提供了WebSocket API用于实时数据获取，以及REST API用于下单和平仓。因此，大致的步骤应该是：通过WebSocket订阅实时价格数据，当检测到符合15分钟15点的波动时，触发下单操作，然后监控该订单的盈亏情况，达到2%时平仓。 首先，需要确定订阅哪些数据。对于现货和合约，可能需要不同的频道。比如，现货的 tickers 和合约的 tickers。然后，设置一个时间窗口，持续监测15分钟内的价格变化。这可能需要维护一个数据结构来存储最近15分钟的价格数据，或者使用滑动窗口来计算最高价和最低价，判断是否达到15点的波动。 然后，当波动条件满足时，自动下单。这里需要考虑下单的方向，比如如果是涨幅达到15点，可能买入；跌幅则卖出。但用户可能需要明确是涨还是跌触发，或者双向触发。此外，合约交易可能需要设置杠杆，并且区分开多仓和空仓。 接下来是止盈止损的问题。盈利2%和亏损2%的触发条件需要根据持仓成本价来计算。当市价达到成本价的102%时止盈，98%时止损。这需要持续监控该订单的价格变化，或者利用OKX的止损订单功能，在下单时直接设置止盈止损参数，可能更高效，减少延迟。 现在，考虑技术实现的具体步骤： 1. 连接OKX的WebSocket API，订阅所需的ticker数据。对于现货和合约，频道可能不同，比如“SPOT”和“SWAP”。 2. 维护一个数据结构，比如字典或队列，记录每个交易对最近15分钟的最高价和最低价，或者存储每个时间点的价格，以便计算窗口内的波动。 3. 当检测到最高价 - 最低价 >=15点时，触发下单逻辑。这里需要确定价格波动的计算方式，比如从当前时间往前推15分钟内的最高和最低价之差是否超过15点。 4. 下单时，确定交易方向。例如，如果当前价格高于15分钟前的价格+15点，则可能做多，反之做空。但需要用户的具体策略，这里可能需要进一步确认，但用户可能希望无论涨跌，只要波动达到15点就下单，方向可能根据波动方向决定。 5. 使用REST API发送下单请求，包括市价单或限价单，设置交易数量和类型（买入/卖出）。对于合约，还需要设置杠杆、保证金模式等参数。 6. 订单成交后，记录成交均价，作为成本价。然后计算止盈价和止损价，即成本价的102%和98%。 7. 对于止盈止损，有两种方式：一种是主动监控，通过WebSocket持续接收该交易对的价格，当价格触发条件时调用平仓接口；另一种是利用OKX的止损订单功能，在下单时同时设置止盈止损订单，这样可以在服务器端自动执行，减少延迟和风险。后者可能更可靠，因为即使本地程序崩溃，订单仍然有效。 关于具体实现，需要注意： - 时间窗口的处理：需要确保准确计算15分钟内的价格波动。可以使用定时器每隔一定时间（比如每分钟）检查一次，或者在每次收到新的价格数据时更新时间窗口的数据，移除超过15分钟的部分。 - 价格存储：可能需要存储时间戳和对应的价格，以便过滤出最近15分钟的数据。 - 网络和错误处理：WebSocket可能断开，需要实现重连机制。同时，API调用可能有频率限制，需遵守OKX的API规则。 - 订单管理：需要跟踪每个订单的状态，避免重复下单或遗漏平仓。 - 手续费和滑点：在计算盈利2%时需要考虑手续费和实际成交价格的滑点，可能需要预留一定的缓冲空间。 此外，用户可能需要区分现货和合约的不同处理，比如合约的平仓可能需要区分平多还是平空，而现货的卖出则是直接卖出。 最后，需要提醒用户风险，如高频交易可能带来的高手续费、市场波动导致的条件触发频繁，以及API使用的安全措施，如API密钥的加密存储，避免泄露。</think>以下是分步实现方案，请务必注意API安全和市场风险： 一、准备工作 1. 开通OKX API - 登录OKX账户 → [API管理]创建新API - 勾选「交易」权限，设置IP白名单 - 妥善保存API Key和Secret 二、核心流程架构 $$流程示意图$$ $$ \begin{array}{ccc} \text{WebSocket连接} & → & \text{价格监控模块} \\ & ↓ & \\ \text{交易信号触发} & → & \text{订单管理模块} \\ & ↓ & \\ \text{止盈止损模块} & ← & \text{持仓监控} \end{array} $$ 三、代码模块实现（Python示例） 1. WebSocket连接模块 ```python from websockets import connect import json import asyncio async def subscribe_ws(): async with connect("wss://ws.okx.com:8443/ws/v5/public") as ws: # 订阅BTC-USDT现货和永续合约 sub_msg = { "op": "subscribe", "args": [ {"channel": "tickers", "instId": "BTC-USDT"}, {"channel": "tickers", "instId": "BTC-USD-SWAP"} ] } await ws.send(json.dumps(sub_msg)) while True: resp = await ws.recv() data = json.loads(resp) process_data(data) # 触发数据处理 ``` 2. 价格波动检测（核心算法） ```python from collections import deque from datetime import datetime, timedelta price_history = { "BTC-USDT": deque(maxlen=900), # 15分钟数据（假设1秒1个数据点） "BTC-USD-SWAP": deque(maxlen=900) } def check_volatility(instId): now = datetime.now() # 过滤15分钟内数据 valid_data = [p for t, p in price_history[instId] if now - t <= timedelta(minutes=15)] if len(valid_data) >= 2: max_price = max(valid_data) min_price = min(valid_data) return (max_price - min_price) >= 15 # 15点波动 return False ``` 3. 交易执行模块（需配合REST API） ```python import hashlib import hmac import time async def place_order(instId, side): timestamp = str(int(time.time())) msg = timestamp + "POST/api/v5/trade/order" signature = hmac.new(secret_key.encode(), msg.encode(), hashlib.sha256).hexdigest() order_params = { "instId": instId, "tdMode": "cross" if "SWAP" in instId else "cash", "side": side, "ordType": "market", "sz": "0.01" # 根据实际资金计算 } # 发送市价单 response = requests.post( "https://www.okx.com/api/v5/trade/order", headers={ "OK-ACCESS-KEY": api_key, "OK-ACCESS-SIGN": signature, "OK-ACCESS-TIMESTAMP": timestamp }, json=order_params ) return response.json() ``` 四、风控机制实现 1. 止盈止损策略（示例） ```python def calculate_exit_prices(entry_price): take_profit = entry_price * 1.02 # 盈利2% stop_loss = entry_price * 0.98 # 亏损2% return take_profit, stop_loss async def monitor_position(order_id): while True: position = get_position(order_id) # 调用持仓接口 current_price = get_market_price() if current_price >= position['take_profit'] or \ current_price <= position['stop_loss']: close_position(order_id) break await asyncio.sleep(1) # 每秒检查一次 ``` 五、注意事项 1. 时间同步 - 必须与OKX服务器时间同步，误差需小于30秒 2. 订单类型优化 - 建议使用`post_only`避免滑点 - 合约订单需设置杠杆参数： ```python "lever": "10" # 根据风险承受能力设置 ``` 3. 异常处理 - 增加重试机制（建议3次重试） - 设置每日最大亏损限额 - 实施交易频率限制（OKX API限频为20次/2秒） 4. 日志记录 - 建议记录完整交易流水： ```python logging.basicConfig( filename='trading.log', format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s' ) ``` 完整实现需考虑：资金费率、强平风险、网络延迟补偿等复杂因素，建议先用模拟账户测试。实际生产环境建议使用OKX提供的SDK（v5 API）进行开发。
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