伽马分布

 伽玛分布（Gamma Distribution）是统计学的一种连续概率函数。Gamma分布中的参数α称为形状参数（shape parameter），β称为 尺度参数（scale parameter）。

假设随机变量X为 等到第α件事发生所需之等候时间, 密度函数为

 

特征函数为

 

 

Gamma的可加性

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当两随机变量服从Gamma分布，且单位时间内频率相同时，Gamma

数学表达式

若随机变量X具有概率密度

其中α>0,β>0,则称随机变量X服从参数α，β的伽马分布，记作G(α,β).

性质：

1、β=n，Γ(n,α)就是Erlang分布。Erlang分布常用于可靠性理论和 排队论中 ,如一个复杂系统中从第 1 次故障到恰好再出现 n 次故障所需的时间;从某一艘船到达港口直到恰好有 n 只船到达所需的时间都服从 Erlang分布；

2、当α= 1 , β = 1/λ 时，Γ(1,1/λ) 就是参数为λ的 指数分布,记为exp (λ) ；

3、当α =n/2 ，β=1/2时，Γ (n/2,1/2)就是数理统计中常用的χ2( n) 分布。

4、 数学期望( 均值)、 方差分别为

对于Γ(a ,β )，E( X) =a/β，D ( X) =α / (β*β)

5、(Gamma 分布的可加性)：设随机变量 X1 , X2 , …, Xn 相互独立，并且都服从Gamma 分布，即Xi ～Γ(αi , β)，i =1 ,2 ,