最近看高斯过程之类的东西,整理下思路:
高斯过程(又称之为正态随机过程),是一种普遍存在且非常重要的随机过程。所以高斯过程也描述的是随机变量。
高斯过程的定义如下:
高斯过程指的是一组随机变量的集合,这个集合里面的任意有限个随机变量都服从联合高斯分布。
从定义上讲,这个集合类的随机变量可以是任意的随机变量,只要保证任意个随机变量之间服从联合高斯分布即可。因为是任意个,一个也算任意个,那就是说每个随机变量其实都是服从高斯分布的。
一个高斯过程可以通过一个均值函数和一个协方差函数完全确定。