量化中的Alpha、Beta、Sharpe、Sortino、Information Ratio、Volatility、Benchmark Volatility交易风险指标...

最新推荐文章于 2024-02-29 16:27:40 发布
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量化交易策略回测及风险指标分析
小高~的博客
10-31 60
量化交易策略的回测和风险指标分析是投资者在金融市场中获取成功的重要工具。通过科学的回测流程和准确的风险评估，投资者能够更有效地制定投资策略，降低风险并实现预期收益。未来，随着技术的不断进步，量化交易将在更广泛的领域中展现出其潜力。关于文章有何疑问，欢迎到评论区留言，共同讨论聚宽量化交易与基础投资工具介绍Pandas与JQData在量化投资中的应用：数据获取与处理函数详解量化选股：原理与实战指南（一）量化选股：原理与实战指南（二）量化择时技术指标详解及实战应用（一）
（9-7）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：回测交易策略
码农三叔
01-22 1394
上面的输出结果展示了基准（道琼斯工业平均指数）的绩效统计信息，基准的绩效指标包括年化收益率、累积收益率、年化波动率、夏普比率等。通过绘制回测结果的可视化图来分析交易策略的性能，这些可视化图通常包括策略资产价值随时间的变化、策略每日收益率、基准（如道琼斯工业平均指数）的表现等，有助于更直观地理解策略的优势和劣势。第一个最差回撤期间：7.87%，起始于2020年9月2日，峰值日期为2020年10月28日，谷底日期为2020年11月9日，恢复日期为2020年11月9日，时长为49天。
【量化笔记】波动volatility相关技术指标以其含义
qq_41103204的博客
06-10 3202
目录Average True Range (ATR)计算操作Bollinger Bands计算操作Bollinger BandWidth%BUlcer Index计算 Average True Range (ATR) 参考：https://www.thebalance.com/how-average-true-range-atr-can-improve-trading-4154923 https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicator
量化投资之风险指标分析（alpha、beta、sharpe等）
敲代码的quant的博客
12-26 3万+
很多风险指标虽然经常在各种回测平台中见到，但是它们背后的一些计算方法以及应用背景并没有认真研究过，所以打算整理下。 整理的几种风险指标摘自聚宽的回测平台：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8C%87%E6%A0%87   策略收益（Total Returns） 最容易理解的一个概念，...
基金Alpha值 matlab,基金中的α、β、Sharpe比率都是什么意思？
weixin_32126555的博客
03-22 2556
原标题：基金中的α、β、Sharpe比率都是什么意思？蛋卷基金买基金买了这么多年，这些名词的意思你真的搞懂了吗？？一、阿尔法在当代金融领域，阿尔法代表的最普遍的意思是超额回报。先来看看阿尔法系数的计算公式：阿尔法系数＝投资的实际回报率—市场无风险利率—贝塔系数X市场回报举个例子：一个投资沪深300的基金，2016年的实际收益率为9%，那么它的阿尔法系数＝9%－1.5%－1X5.6%＝1.9这个阿尔...
现代投资组合理论的几个统计衡量指标——alpha, beta, standard deviation, R-squared and the Sharpe ratio
大头客的专栏
03-31 9243
Modern Portfolio Theory, Alpha, Beta, Standard deviation, R-squared, Sharpe Ratio, Mean
理财知识汇总1-------夏普、α、β
p213100的博客
08-22 4131
Beta代表投资组合（或单个资产）的波动性/固有风险 Alpha代表投资组合（或单个资产）提供的超额收益。
zipline风险指标计算 (empyrical模块)
比特量化
02-08 1487
概述 量化中，我们经常会遇到各种量化指标的计算，对于zipline来说，也会对这部分计算进行处理，由于指标计算的通用性比较强，所以，zipline单独封装了empyrical这个模块，可以处理类似的计算，由于这个模块并不依赖其它zipline模块，我们可以在我么的项目中单独使用它。 安装 pip install empyrical 它会依赖安装 numpy, scipy, pan...
量化交易入门笔记-策略回测与评估
东南有大树的博客
10-15 9430
首先，编写一个简单的“双无线量化策略” 代码如下： def initialize(context): """双均线量化策略的初始化函数""" # 定义一个局部变量，保存要操作的股票 g.security = '000002.XSHE' # 万科A # 设定沪深300作为基准 set_
量化易险指标有哪些
塞尔达的传说
04-23 804
转 量化交易风险指标有哪些？ 风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价，主要风险指标包括： 策略收益（Total Returns） 策略年化收益（Total Annualized Returns） 基准收益（Benchmark Returns） 基准年化收益（Benchmark Annualized Returns） 阿尔法（Alpha）：投资中面临着系统性风险（Beta）和非系统性风险（Alp...
基金评价指标2——Alpha、Beta、跟踪误差、信息比率、特雷诺比率
最新发布
呆萌的代Ma
02-29 1820
Alpha是指风险调整后的收益（剔除掉基准带来的收益后的剩余），如果Alpha值大于0，表示剔除基准带来的收益后，策略仍然能够取得正收益，如果Alpha小于0表示主动管理部分造成了负收益。表示每单位系统风险资产获得的超额报酬，可以认为是承担beta的性价比，注意：如果使用OLS回归有四个基本假设，最好使用corr/var的计算方式。Beta用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。信息比率表示剔除市场基准的波动后，主动管理带来的单位收益。跟踪误差表示策略与基准的偏离程度。
Python量化交易——投资组合的评价和可视化（上）：计算收益率、波动率、最大回撤、阿尔法alpha、贝塔beta、夏普率Sharp等指标【源码+详解】
Shepherdppz的博客
07-18 7126
量化投资：投资组合的评价和可视化、alpha阿尔法beta贝塔volatility波动率sharp夏普率等常用评价指标的含义、计算公式以及代码详解 alpha阿尔法系数 beta贝塔系数 volatility波动率 sharp夏普率 MaxDrawdown最大回撤 投资结果评价可视化 ..................
量化交易alpha、beta、shape等基本概念梳理
aipotong0564的博客
11-03 1836
1、期货型基金（CTA）的 Alpha 和 Beta 是指什么？ https://zhuanlan.zhihu.com/p/20700337 1980S 1990S： ...
基金指标： beta，alpha,Sharpe Ratio
IAlexanderI的专栏
11-28 1万+
4月5号我怀着激动的心情，看着国家发布的重大利好消息，揣着1万一大早进场了；结果人算不如天算天算不如不算，遇到了技术性调整，亏了500；4月6号一大早我只剩下9500块钱，而6号赚了100块钱，变成了9600块；4月7号，也就是今天，我又赚了100块钱，变成了9700块；收盘时我决定退市然后用9700块钱吃顿好的。在吃完好的之后我就想，我的最大回撤和夏普比率该怎么算？ 言归正传。在选择基金的
信息比率(Information Ratio)
hellocsz的博客
07-08 1万+
信息比率(Information Ratio) 什麼是信息比率 　　信息比率是以馬克維茨的均異模型為基礎，可以衡量基金的均異特性，它表示單位主動風險所帶來的超額收益。 信息比率的計算 　　 　　其中IRi表示基金i的信息比率；表示基金i的跟蹤偏離度的樣本均值；TEi為基金i的跟蹤誤差。 　　信息比率是從主動管理的角度描述風險調整後收益，它不同於後面將要介紹的夏普比率從絕對收益和總風...
量化评估--年化收益、最大回撤、阿尔法、贝塔、夏普比率解释
纸上得来终觉浅
09-17 2万+
https://guorn.com/forum/post/p.5.63210231981918 年化收益率 年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的，是一种理论收益率，并不是真正的已取得的收益率。例如日收益率是万分之一，则年化收益率是3.65﹪（平年是365天）。因为年化收益率是变动的，所以年收益率不一定和年化收益率相同。   年化收益率=[（投资内收...
金融量化alpha和beta值的意义
热门推荐
yezi113yezi的博客
07-17 4万+
1、年化收益率（Annualized Returns）：表示投资期限为一年的预期收益率   Pend=策略最终总资产，Pstart=策略初始总资产，n=回测交易日数量 2、基准年化收益率（Benchmark Returns）：表示参考标准年化收益率。 3、贝塔（Beta）：表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。 例如，一个策略的Beta为1.3，则大盘涨1%的时候，...
量化交易学习笔记(一) ---- 量化交易基本名词概念
擦玻璃的程序员专栏
06-16 5588
量化交易基本名词概念 三大经典指标 1.夏普比率(Shape Ratio)，也称夏普指数，它指的是投资回报与风险的比例。夏普比率代表投资人每多承担一份风险，就可以拿到几份回报，若为正值，代表基金报酬率高于波动风险；若为负值，代表基金操作风险大于报酬率。比例越高，投资组合越佳。 2.詹森指数(Jensen)，又称为阿尔法值，是衡量基金超额收益大小的一种指标，这个指标综合考虑了基金收益与风险...
那量化交易的主要指标 是那些
03-25
量化交易的主要指标包括： 1. alpha（阿尔法）：指主动投资策略相较于市场表现的超额收益，也是衡量投资策略业绩的重要指标。 2. beta（贝塔）：指证券或策略与市场指数变化之间的相关性，可用来衡量投资风险。 3...
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