量化易险指标有哪些

转 量化交易风险指标有哪些？

风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价，主要风险指标包括：

策略收益（Total Returns）

策略年化收益（Total Annualized Returns）

基准收益（Benchmark Returns）

基准年化收益（Benchmark Annualized Returns）

阿尔法（Alpha）：投资中面临着系统性风险（Beta）和非系统性风险（Alpha），Alpha是投资者获得与市场波动无关的回报。比如投资者获得了15%的回报，其基准获得了10%的回报，那么Alpha获得价值增值的部分就是5%。　

贝塔（Beta）：表示投资的系统性风险，反映了策略对大盘变化的敏感性。例如一个策略的Beta为1.5，则大盘上涨1%的时候，策略可能涨1.5%，反之亦然。如果一个策略的Beta为-1.5，说明大盘涨1%的时候，策略可能跌1.5%。