（9-5）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：深度强化学习算法模型

最新推荐文章于 2024-03-31 22:07:31 发布
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分类专栏： 金融大模型 文章标签： 算法 深度学习 人工智能 机器学习 python
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9.8  深度强化学习算法模型

本项目的深度强化学习算法的是基于Stable Baselines实现的，Stable Baselines是OpenAI Baselines的一个分支，经过了重大的结构重构和代码清理工作。另外，在库FinRL中包含了经过调优的标准深度强化学习算法，如DQN、DDPG、多智能体DDPG、PPO、SAC、A2C和TD3，并且允许用户通过调整这些深度强化学习算法来设计他们自己的算法。首先通过类DRLAgent初始化了一个深度强化学习（DRL）代理，使用的训练环境是 env_train。

agent = DRLAgent(env=env_train)

1. 模型1：基于A2C算法

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深度强化学习:量化交易思路与数据获取
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10-14 856
文章目录经典案例:AI4fin强化学习金融量化思路强化学习整体思路数据获取数据范围说明股票数据指数数据季度财务数据季度公司报告API登录和退出下期介绍 经典案例:AI4fin FinRL官方 [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-yrixYA2J-1634214811862)(https://raw.githubusercontent.com/errolyan/tuchuang/master/uPic/8mNvi9.png)] 强化学习金融量化思路 强化学习 强
（9-2）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：准备环境+下载数据
码农三叔
01-19 1319
本项目通过著名的库FinRL实现，这是是一个专注于金融领域的强化学习库，旨在为研究人员和开发者提供一个便捷的工具，用于开发、训练和评估金融交易策略。这行代码的目的是查看下载的金融数据的规模，即数据框中的行数和列数。（3）通过df.head()显示DataFrame df 的前几行数据，目的是展示下载的金融数据的头部，以便查看数据的结构和内容。总体而言，FinRL是一个为金融领域设计的强化学习库，为开发者提供了一套完整的工具和资源，以在金融市场中应用深度强化学习技术。这包括定义动作、状态、奖励函数等。
强化学习在量化交易中的应用
sinat_28375239的博客
06-07 715
强化学习在量化交易中的应用 如何构建环境 如何定义state 如何定义action 如何定义reward 如何操作 数据 FinRL框架 核心部件简介ElegantRL 图中Agent.py中的智能体使用Net.py中的网络，并且通过与Env.py中的环境进行交互在Run.py中进行了训练。 https://github.com/AI4Finance-LLC/FinRL https://github.com/AI4Finance-LLC/ElegantRL 数据处理 Pyt
21量化交易必读-算法交易和强化学习
lqfarmer的博客
08-21 1009
本书描述 算法股票交易已经成为当今金融市场的主流，大多数交易现在已经完全自动化。深度强化学习(DRL)agent被证明是许多复杂游戏中需要考虑的一种力量，如象棋和围棋。我们可以把股票市场的历史价格序列和走势看作是一个复杂的不完全信息环境，在这个环境中，我们努力实现收益最大化和风险最小化。 bshq:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNDgzNDg3NQ==&mid=2247494964&idx=2&sn=c770f5...
q_trading:基于深度学习和强化学习的量化交易系统
05-15
基于深度学习和强化学习的量化交易系统（基于深度学习和强化学习的定量交易系统） （中文版本在英文版本的下面，请拖动查看） 大纲： 主要结构 仍在努力 结论 主要结构： 该系统包括： 数据处理模块 价格预测模块 强化学习模块基于： 6个动作的设计（卖出，卖空，卖出持有，卖空，卖出，覆盖） 强化学习模块基于： 使用VWAP或BBIBOLL的上下线将价格转换为（-1,1） 分别设计两个增强学习模型，分别用于（买入，卖出持有）和（卖空，覆盖，持有） 设置两个模型的优先级，并决定应输出哪个操作 基于价格预测和RL收益的库存拣货策略 数据处理模块 我从Kaggle获得了数据集，该数据集是美国股票市场的每日价格和数量数据。 数据集包括开盘价，收盘价，高价，低价和数量。 但是，这种数据在深度学习和强化学习的训练中效果不佳。 因此，我创建了数十个技术分析功能以为输入生成更多功能。 通过这种方式
（9-8）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：最小方差投资组合分配
码农三叔
01-22 1744
（3）下面的代码用于计算最小方差投资组合的资产价值。在上述代码中，trace0_portfolio 表示 A2C 模型的投资组合收益曲线，trace1_portfolio 表示 DJIA 的收益曲线，trace2_portfolio 表示最小方差投资组合的收益曲线。（2）使用 Plotly 创建了一个可视化图 (fig)，将之前定义的三个散点图 (trace0_portfolio、trace1_portfolio、trace2_portfolio) 添加到图表中，并进行一些布局的调整，以提高图表的可读性。
（9-7）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：回测交易策略
码农三叔
01-22 1342
上面的输出结果展示了基准（道琼斯工业平均指数）的绩效统计信息，基准的绩效指标包括年化收益率、累积收益率、年化波动率、夏普比率等。通过绘制回测结果的可视化图来分析交易策略的性能，这些可视化图通常包括策略资产价值随时间的变化、策略每日收益率、基准（如道琼斯工业平均指数）的表现等，有助于更直观地理解策略的优势和劣势。第一个最差回撤期间：7.87%，起始于2020年9月2日，峰值日期为2020年10月28日，谷底日期为2020年11月9日，恢复日期为2020年11月9日，时长为49天。
（9-6）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：交易
码农三叔
01-21 580
（1）下面的代码划分了名为df的数据集，选择了日期范围从'2020-07-01'到'2021-10-31'，并使用之前定义的参数env_kwargs创建了一个名为e_trade_gym的股票交易环境。（5）将df_daily_return数据框保存为 CSV 文件（df_daily_return.csv），并显示了 df_actions 数据框的前几行内容，其中包含了每个交易日的交易动作信息。（4）下面的代码显示了 df_daily_return 数据框的前几行内容，该数据框包含了每日的回报率信息。
（9-4）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：构建交易环境
码农三叔
01-20 1576
在SB3中使用的向量化环境，主要是通过类DummyVecEnv实现。这种环境的向量化可以带来训练速度的显著提升，特别是在使用深度学习模型进行训练时，因为模型的计算可以在多个环境之间并行进行。通过使用get_sb_env()方法，原始的股票交易环境被包装成了Stable-Baselines3库中的向量化环境，以便与该库中的强化学习算法进行集成。在上述代码中，print(type(env_train))语句用于打印输出env_train的类型，以确认其为Stable-Baselines3中的环境类型。
强化学习在量化投资中应用（理论简介）
weixin_30685029的博客
11-13 568
什么是强化学习？ 强化学习任务通常用马尔科夫决策过程（MarkovDecision Process,MDP）来描述：机器处于环境E中，状态空间为S，其中每个状态s∈S是机器给你知道的环境的描述；机器能采取的动作构成了动作空间A，若某个动作a∈A作用在当前状态s上，则潜在的转移函数P将使得环境从当前状态按某种概率转移到另一个状态，在转移到另一个状态的同时，环境会根据潜在的“奖赏”（Rewa...
强化学习和量化交易-你选对了吗？
Hiking_Yu的专栏
04-06 1374
强化学习是一个非常优秀的机器学习的一种方式，不但AlphaGo使用了，很多量化交易系统也是使用此学习方式。 强化学习中的智能体agent就是一个综合状态state、行动action，奖励reward来围绕环境env的一个系统，根基行动对环境的影响确定每步step的环境env对action奖励reward或者在每个回合episode中确定reward来计算agent的行动函数的一个过程。 在对强化学...
完整代码与注释：股票购买优化策略项目（蒙特卡洛、强化学习）
m0_46573428的博客
02-05 1131
这个项目旨在通过强化学习和蒙特卡洛模拟的结合，解决银行购买股票的最优策略和预期利润折现率的问题。首先，将交易日视为状态，银行的动作为购买或不购买股票，以最大化利润。其次，通过蒙特卡洛模拟生成资产价格路径，以及使用强化学习算法训练银行的执行策略。最后，通过调整折现率找到使预期现金流的净现值为零的折现率。整个项目结合了强化学习和蒙特卡洛模拟。
【笔记】stable_baseline 记录输出说明
qq_46248455的博客
01-22 1139
success_rate：训练期间的平均成功率（剧集的平均值，默认为 100），您必须向包装器传递一个额外的参数以记录该值 （） 并在剧集的最后一步提供stats_window_sizeMonitorinfo_keywords=(“is_success”,)info[“is_success”]=True/False。ep_rew_mean：平均剧集训练奖励（剧集的平均值，默认为 100），需要包装器来计算该值（由 make_vec_env 自动添加）。
深度强化学习（DRL）一：入门篇
热门推荐
钟鸣的博客
02-27 1万+
目录前言强化学习（RL）的基本概念主要算法和相关分类QlearningSarsaA3C强化学习到深度强化学习 前言 之前通过对AlphaGo Zero的学习，我对深度强化学习有了一定的了解。但是由于没有经过系统的学习，我对其中的知识还有很多不懂的地方。写这一系列文章主要是整理一下网上的资料，梳理这方面的知识，做一下总结。目前网上关于深度强化学习的应用这方向的资料不算多，再加上深度强化学习本身也是一...
分布式深度强化学习DDRL
whaosoft143ai的博客
02-11 713
本文在回顾分布式深度强化学习 DDRL 基本框架的基础上，重点介绍了 IMPALA 框架系列方法。AlphaGo 是一个在人机博弈中赢得众多职业围棋手的 agent 机器人。随着 AlphaGo 的突破，深度强化学习（Deep Reinforcement Learning，DRL）成为一种公认的解决连续决策问题的有效技术。人们开发了大量算法来解决介于 DRL 与现实世界应用之间的挑战性问题，如探索与开发困境、数据低效、多 agent 合作与竞争等。在所有这些挑战中，由于 DRL 的试错学习机制需要大量交互数
（9-3）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：数据预处理
码农三叔
01-19 1242
这行代码的目的是展示经过协方差矩阵添加后的数据的头部，以便查看数据的结构和内容。上述代码的目的是查看数据经过预处理和特征工程后的规模，即数据框中的行数和列数。通过df.shape，可以确认处理后的数据的规模，确保数据准备步骤没有导致数据维度的意外变化。上述代码的目的是查看数据框 df 经过协方差矩阵添加后的规模，即数据框中的行数和列数。（3）通过如下代码显示 DataFrame df 的前几行数据，目的是展示经过预处理和特征工程后的数据的头部，以便查看数据的结构和内容。
cuda_ioctl_sniffer: CUDA I/OCTL Sniffer for Linux
gitblog_00005的博客
03-05 306
cuda_ioctl_sniffer: CUDA I/OCTL Sniffer for Linux 项目简介 cuda_ioctl_sniffer是一个轻量级的Linux内核模块，用于捕获并记录CUDA应用程序与NVIDIA GPU之间的I/OCTL通信。该项目由著名的黑客George Hotz（geohot）开发，旨在帮助开发者更好地理解和调试他们的CUDA代码。 使用场景 调试CUDA程序：...
（13-3-02）DDPG算法综合实战：基于强化学习的股票交易策略
码农三叔
03-31 697
（3）调用前面创建的ensemble_agent代理的run_ensemble_strategy方法，用不同的强化学习算法（A2C、PPO、DDPG）和模型参数来运行集成策略，并返回了一个df_summary的数据框。（2）定义不同强化学习算法（A2C、PPO、DDPG）的模型参数和训练时间步数，不同算法的参数设置可以影响模型的性能和行为。（4）获取不同算法在策略运行期间的性能指标和结果的信息，这些信息将包括各种列，如算法名称、夏普比率、累计回报等，以便可以对策略的性能进行比较和分析。
Rainbow深度强化学习算法 下载
最新发布
07-30
Rainbow深度强化学习算法是一种改进版的DQN（Deep Q-Network）算法，由Google DeepMind团队在2017年提出，它结合了多种已知的强化学习优化技术。Rainbow包含了以下几个关键组件： 1. Double DQN：通过双重Q-...
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