（9-7）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：回测交易策略

已于 2024-01-22 09:02:34 修改
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分类专栏： 金融大模型 文章标签： 人工智能 大数据 机器学习 python 深度学习
于 2024-01-22 08:56:50 首次发布
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9.10  回测交易策略

回测在评估交易策略绩效方面至关重要，自动化的回测工具因减少人为错误的风险而备受青睐。通常我们使用Quantopian的pyfolio包进行回测，该工具易于使用，提供了各种独立图表，全面展示了交易策略的绩效情况。

1. 回测统计

在量化金融领域，回测统计通常是指通过回测得到的统计数据，用于评估和比较交易策略的性能。这些统计数据可能包括年

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码农三叔
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量化交易 简易回测框架
廷益_飞鸟的博客
02-10 791
量化交易 简易回测框架 import datetime import os import dateutil import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import tushare as ts # 通过 tushare 获取交易日期 def get_trade_cal(): # 设置token 使用自己的token ts.set_token('f35bece751e487d9ea6891c5102e464628********
（9-8）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：最小方差投资组合分配
码农三叔
01-22 1800
（3）下面的代码用于计算最小方差投资组合的资产价值。在上述代码中，trace0_portfolio 表示 A2C 模型的投资组合收益曲线，trace1_portfolio 表示 DJIA 的收益曲线，trace2_portfolio 表示最小方差投资组合的收益曲线。（2）使用 Plotly 创建了一个可视化图 (fig)，将之前定义的三个散点图 (trace0_portfolio、trace1_portfolio、trace2_portfolio) 添加到图表中，并进行一些布局的调整，以提高图表的可读性。
量化交易 - 策略回测
九岁ya的博客
06-27 1210
策略回测，也称之为策略回溯测试，是指利用交易市场的历史数据和模拟交易对量化策略执行的有效性和可行性、以及一些指标进行验证和评估的过程。通过策略回测，可以模拟历史的一段交易时段内，根据交易策略产生的交易信号进行实际交易所产生的实际交易结果，通过结果的分析从而判断和评估策略的性能和特性。策略回测则是量化交易中不可或缺的环节，它帮助投资者检验交易策略的有效性和稳健性，避免在实际市场中盲目应用而导致损失。
深度学习的金融交易策略
06-07
深度学习已经在许多自然科学领域取得了瞩目的成功，但很少在社会科学领域验证它的表现。由于金融具有高维，强噪音等棘手问题，然而深度学习的有些算法能够很好的处理高维非线性与减弱噪音等功能，所以用深度学习设计量化交易策略是一种符合原理的选择。
量化交易之回测篇 - 期货CTA策略实例（TQZFutureRenkoScalpingStrategy）
06-22 714
期货CTA策略
量化交易-Backtrader回测
linxiarain的博客
09-08 3008
如果将backtrader包分解为核心组件，主要包括以下组成部分："Lines"是backtrader回测的数据：Open（开盘价），High（最高价），Low（最低价），Close（收盘价），Volume（成交量），OpenInterest（无得话设置为0）。DataFeeds（数据加载）、Indicators（技术指标）和Strategies（策略）都会生成Lines.价格数据中的所有“Open”（开盘价）按时间组成一条Line。所以，一组含有以上6个类别的价格数据，共6条Lines。如果算上“Data
（9-5）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：深度强化学习算法模型
码农三叔
01-20 1588
SAC_PARAMS 包含了 SAC 模型的关键参数设置，这个模型使用了 FinRL 库中的 get_model 方法，并指定模型类型为 "sac"，同时传递了 SAC 模型的参数。具体来说，model=model_ddpg表示使用之前创建的DDPG模型，tb_log_name='ddpg'表示TensorBoard日志的名称，total_timesteps=50000表示总的训练步数。（2）使用上面创建的PPO模型在环境中进行了8万步的训练，这将对模型进行学习，以在股票交易环境中执行交易决策。
（9-6）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：交易
码农三叔
01-21 618
（1）下面的代码划分了名为df的数据集，选择了日期范围从'2020-07-01'到'2021-10-31'，并使用之前定义的参数env_kwargs创建了一个名为e_trade_gym的股票交易环境。（5）将df_daily_return数据框保存为 CSV 文件（df_daily_return.csv），并显示了 df_actions 数据框的前几行内容，其中包含了每个交易日的交易动作信息。（4）下面的代码显示了 df_daily_return 数据框的前几行内容，该数据框包含了每日的回报率信息。
（9-4）基于深度强化学习的量化交易策略（OpenAI Baselines +FinRL+DRL+PyPortfolioOpt）：构建交易环境
码农三叔
01-20 1619
在SB3中使用的向量化环境，主要是通过类DummyVecEnv实现。这种环境的向量化可以带来训练速度的显著提升，特别是在使用深度学习模型进行训练时，因为模型的计算可以在多个环境之间并行进行。通过使用get_sb_env()方法，原始的股票交易环境被包装成了Stable-Baselines3库中的向量化环境，以便与该库中的强化学习算法进行集成。在上述代码中，print(type(env_train))语句用于打印输出env_train的类型，以确认其为Stable-Baselines3中的环境类型。
基于深度学习的配对交易策略.pdf
08-19
基于深度学习的配对交易策略.pdf
portfolioBacktest:对多个数据集进行投资组合的自动回测
05-10
投资组合回测 以滚动窗口方式对多个股票价格数据集的多个投资组合进行自动回测。 旨在让研究人员和从业人员对一组不同的档案袋进行回测，以及由课程讲师以全自动和便捷的方式对学生进行档案袋设计进行评估，并以表格和图表的形式方便地对结果进行格式化。 每个投资组合设计很容易定义为一个函数，该函数将股票价格窗口作为输入并输出投资组合权重。 可以轻松地将多个项目组合指定为功能列表或文件夹中的文件。 可以方便地从不同的市场，不同的时间段以及股票总体的不同子集中随机抽取多个数据集。 随后可以根据许多绩效标准（例如，预期收益，波动率，夏普比率，跌幅，周转率，投资回报率，计算时间等）对结果进行评估并与表格进行排名，并在图表中进行绘制。带有不错的条形图和箱形图的方法数量。 安装 该软件包可以从或安装： # install stable version from CRAN install.packages( "
量化回测思路与图解
09-10
什么是量化回测，简单定义： 用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易，从而得到收益以及净值变化情况等统计数据。 量化回测起到为量化策略进入实盘交易提供一定的依据的作用， 只是判断量化策略好坏的第一个门槛。
量化交易系统中+如何进行策略的回测（backtesting）？
zhangzhechun的专栏
07-07 223
在量化交易系统中，策略的回测（backtesting）是一个至关重要的步骤，用于验证交易策略在历史数据上的表现。以下是进行策略回测的详细步骤和一个简单的示例。
量化交易 第九课 回测阶段介绍
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03-25 9957
回测阶段介绍. 如何结合筛选出来的多个因子来去选择某些股票.
量化交易：止盈策略与回测
Sukey666666的博客
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用代码表示大跌时买入，达到目标收益率时清仓，并回测输出收益率。
VirtualApi如何用于量化交易回测
qq_31853929的博客
05-23 791
经过努力，我终于发布了VirtualApi的2.0版本，之前的1.9版本在朋友之前进行测试和反馈得到了极高的评价，并且该回测方法获得了国家发明专利。 我们将VirtualApi的基础版本免费提供出来，大大降低了CTP等原生API的回测难度，绝对10星级推荐。 VirtualApi理论支持任何直接调用原生CTP api的策略程序，支持任何采用CTP api的框架
可转债网格交易策略回测
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量化交易学习笔记
股票量化回测分析
weixin_54482667的博客
07-11 1093
在金融市场中，股票价格的波动受到多种因素的影响，包括经济数据、公司业绩和政策变化等。为了分析和预测股票价格的走势，投资者可以借助各种技术指标和分析方法，如：金叉死叉、相对强弱指标（RSI）和移动平均线（MACD）等技术指标。这些指标可以辅助投资者识别股票价格的趋势和反转点，从而指导投资者进行买卖决策。然而，需要注意的是，技术指标和分析方法并不能完全预测股票价格的走势，它们只是提供了一种辅助工具。技术指标也可能存在滞后性和误导性的问题，因此投资者应谨慎使用，并结合基本面分析和市场情绪等因素进行综合判断。
【手把手教你】趋势跟踪交易策略的量化回测
Python金融量化
03-17 1570
01引言趋势跟踪策略旨在根据市场趋势的方向来进行交易，即如果市场处于上升趋势，那么投资者应该买入，并且保持这种头寸直到趋势结束。同样地，如果市场处于下降趋势，投资者应该卖空，并且保持这种头寸直到趋势结束。这种策略基于市场趋势的延续性原则，即市场趋势通常会在一段时间内持续。常用的工具包括k线、压力和支撑、趋势线，均线，交易模式等。趋势跟踪也可以称为右手交易策略。其交易理念基于至少五个基本假设：第一，...
扩写这段话：根据深度强化学习模型自动生成交易信号，并展示给用户。
最新发布
09-29
深度强化学习模型在金融领域展现出强大的潜力，特别是在生成交易信号方面。这些模型通过模拟市场环境，结合复杂的决策策略，能够根据实时数据动态学习并预测潜在的投资机会。举例来说，假设我们有一个基于深度强化学习的交易系统[^1]： ```python # 假设使用DeepQ-Network (DQN) 实现 from stable_baselines3 import DQN # 初始化模型 model = DQN('MlpPolicy', 'YourTradingEnv-v0') # 训练模型 model.learn(total_timesteps=100000) # 使用模型生成交易信号 state = env.reset() for _ in range(100): # 模拟交易周期 action, _states = model.predict(state) state, reward, done, info = env.step(action) env.render() # 展示交易信号给用户 ``` 在这个过程中，系统会不断优化其决策策略，当达到预设条件时（如价格变动或风险阈值），它会生成买卖信号供投资者参考。然而，这通常涉及到严格的金融法规和风险管理，实际应用时需谨慎考虑。
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