量化投资中的因子逻辑是什么?该如何实现?

本文整理了估值、成长、财务质量等十一大类因子的逻辑,并介绍了如何在平台上实现这些因子。通过对比股票因子值与同类型股票平均水平,可识别潜在投资机会。例如,低估股票、高成长股票、良好财务质量的公司、低杠杆企业、小盘股、动量效应明显的资产、高波动性和高换手率股票,以及情绪和股东变化对股价的影响。
摘要由CSDN通过智能技术生成

本文主要是参考华泰多因子系列研报,整理了十一个大类因子的因子逻辑,以及大类因子里一些小因子的描述和平台实现方法。

对于使用量化方法的朋友来说,如何选择和使用因子是十分重要的一环。而因子的种类很多,对于初学者来说可能有一些眼花缭乱,因此我们参考华泰多因子系列研报的分类方法(更多研报内容参见 社区-研报分享),对十一个大类因子做了一个初步的整理。

本文将因子分为了估值因子,成长因子,财务质量因子,杠杆因子,规模因子,动量因子,波动率因子,换手率因子,情绪因子,股东因子以及技术因子十一个大类,每个大类因子中又分别选择了一些小因子做了一个简单的描述。

同时平台已经对大多数因子做了很好的支持,只需要在输入特征列表模块中直接调用或输入简单的表达式即可,下表中也附上了各个小因子在平台上的实现方法,以供大家参考。(更多因子实现方法见

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