基于BP神经网络的金融序列预测matlab仿真

目录

1. BP神经网络基础

2. 误差计算与反向传播

3.MATLAB程序

4.仿真结果

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       神经网络领域已经有50年的历史了，但是实际的应用却是在最近15年里，如今神经网络仍快速发展着。因此，它显然不同与控制系统和最优化系统领域，它们的术语、数学理论和设计过程都已牢固的建立和应用了好多年。我们没有把神经网络工具箱仅看作一个能正常运行的建好的处理轮廓。我们宁愿希望它能成为一个有用的工业、教育和研究工具，一个能够帮助用户找到什么能够做什么不能做的工具，一个能够帮助发展和拓宽神经网络领域的工具。因为这个领域和它的材料是如此新，这个工具箱将给我们解释处理过程，讲述怎样运用它们，并且举例说明它们的成功和失败。基于BP（Backpropagation）神经网络的金融序列预测是一种应用广泛的时间序列分析方法，它利用神经网络的非线性映射能力来捕捉序列数据中的复杂模式，以对未来趋势进行预测。

1. BP神经网络基础

       BP神经网络是一种多层前馈网络，通常包含输入层、隐藏层和输出层。对于金融序列预测，输入层接收过去的序列数据，输出层给出预测值，隐藏层则用于学习数据的复杂特征。BP神经网络即误差反馈神经网络算法。从结构上讲，BP神经网络是由一个信息的正向传播网络和一个误差的反向传播网络两个模块构成。BP神经网络的基本结构如下图所示：

       BP神经网络主要由三个层次组成，包括BP神经网络的输入层，BP神经网络的隐含层以及BP神经网络的输出层。来自外部的各种信息通过BP神经网络的输入层传输进入到其隐含层进行网络运算处理，并通过输出层输出得到最终的处理结果。当BP神经网络的输出层输出结果和其预先设置的输入值的误差较大的时候，则进入BP神经网络的反向传播阶段，并进行网络权值的更新，直到输出结果和期望结果误差满足一定条件为止。

       其中，信号的前向传播过程的主要步骤如下：

第一、神经网络隐含层的第i个节点的输入变量neti：

                     

第二、神经网络隐含层的第i个节点的输出变量yi：

                                         

第三、神经网络输出层的第k个节点的输入变量netk：

      

第四、神经网络输出层第k个节点的输出变量ok：

2. 误差计算与反向传播

对于回归任务，输出层误差通常采用均方误差作为损失函数：

训练：通过多次迭代前向传播和反向传播，不断调整网络参数，直到网络误差收敛到预定阈值或达到最大迭代次数。

预测：训练完成后，将新的输入序列送入网络，仅进行前向传播，输出层的预测值即为预测结果。

       基于BP神经网络的金融序列预测方法，通过学习历史数据中的模式，能够捕捉非线性关系和趋势，为金融市场分析提供了一种有效的预测工具。

前向传播

• 输入处理：输入数据从输入层进入网络，每个输入节点的信号经过加权求和后，传递给隐藏层。
• 隐藏层计算：隐藏层和输出层的每个神经元对前一层传来的信号加权求和，再通过一个非线性激活函数（如sigmoid、tanh或ReLU）转换，生成输出信号，传递给下一层或作为最终输出。

反向传播

• 误差计算：输出层首先计算预测值与实际目标值的差异（损失函数，如均方误差），然后这个误差通过网络反向传播。
• 权重调整：利用链式法则计算损失函数关于每个权重的梯度，根据梯度的负方向更新权重和偏置项，以减小误差。此过程从输出层开始，逐层向前直至输入层，因此称为“反向传播”。

3.MATLAB程序

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for k=1:1:maxcishu
    
    %训练开始,i表示为本次输入的是第i个样本向量
    for i=1:1:loopn
        
        %求中层每个节点bx(n)的输出，系数对应的是W1的第n行
        for j=1:1:bn
            bx(j)=W1(j,:)*simp(:,i);
            bxe(j)=jihuo(bx(j));
        end
        
        %求输出
        out(i)=W2*bxe;
        
        %误差反向传播过程
        %计算输出节点的输入权值修正量,结果放在行向量AW2中
        %输出神经元激活函数 f(x)=x
        %为了书写方便，将deta用A代替
        AW2=zeros(1,bn);
        AW2=u*(out(i)-goalp(i))*bxe';
        
        %计算隐含层节点的输入权值修正量,结果放在行向量AW1中,需要对隐含层节点逐个处理
        AW1=zeros(bn,5);
        for j=1:1:bn
            AW1(j,:)=u* (out(i)-goalp(i))*W2(j)*bxe(j)*(1-bxe(j))*simp(:,i)';
        end
        W1=W1-AW1;
        W2=W2-AW2;
    end
    
    %计算样本偏差
    e(k)=sum((out-goalp').^2)/2/loopn;
 
end

%显示训练好的权值
W1
W2
.........................................................................
%预测输出和实际对比散点图
figure(3)
hold on
plot(outt,'r')
plot(preds,'bx')
title('测试样本集预测输出和实际对比')

%计算全局误差
disp('测试样本集误差')
disp(1/length(preds)*0.5*sum((preds-outt).^2))
up4104

4.仿真结果

       基于BP神经网络的金融序列预测方法，通过学习历史数据中的模式，能够捕捉非线性关系和趋势，为金融市场分析提供了一种有效的预测工具。然而，模型的性能高度依赖于网络结构的选择、参数设置以及训练数据的质量和量级，因此实践中需要细致的调优和验证。