随机过程第2讲——马尔可夫过程的应用

温习:随机过程第1讲——泊松过程的模拟与检验:https://blog.csdn.net/ChenQihome9/article/details/82871332


去得也突然——不知在什么时候,雨,悄悄地停了。风也屏住了呼吸,山中一下变得非常幽静。远处,一只不知名的鸟儿开始啼啭起来,仿佛在倾吐着浴后的欢悦。远处,凝聚在树叶上的雨珠继续往下滴着,滴落在路畔的小水洼中,发出异常清脆的音响—— 叮——咚——叮——咚……——节选自散文《山雨》


 定义:马尔可夫过程是具有马尔可夫性的一类特殊随机过程。这种马尔科夫性意味着:当过程在某时刻 T(k) 所处的状态已知的条件下,过程在时刻 T (T>T(k)) 处的状态只会与过程在 T(k) 时刻的状态有关,而与过程在 T(k) 以前所处状态无关,这种特性也称为无后效性。

%% 马尔科夫过程的应用
cd F:\我的重要文档\CSDN专栏\随机过程\马尔科夫过程  %这个F:\路径是自己选择的在电脑上运行的路径
%{
马尔科夫的相关概念见下面文档
%}
%% 一、万科A股票价格上涨下跌的预测
stockdata=xlsread('F:\我的重要文档\CSDN专栏\随机过程\马尔科夫过程\万科A.xlsx'); %这个F:\路径是有自己选择的在电脑上运行的路径,并且注意加上文件名
wanke=stockdata(:,1);    %取Excel的第一列
for i=1:length(wanke)-1  %length获取wanke数据的长度
    if wanke(i+1)>wanke(i)
       H(i,1)=1; %股票价格上涨取1
    else
       H(i,1)=0; %股票价格下跌取0
    end;     
end;   %上涨为1下跌为0

%{
因为股票的形式存在四种情况,比如
uu:从上涨到上涨;ud:从上涨到下跌;du:从下跌到上涨;dd:从下跌到下跌
因此构建uu、ud、du、dd
%}
uu=0;ud=0;du=0;dd=0; 
for i=1:length(H)-1
    if H(i,1)==1 && H(i+1,1)==1   
        uu=uu+1; %统计从上涨到上涨的次数,即在H(i,1)=1的情况下,H(i+1,1)还是等于1  
    elseif H(i,1)==1 && H(i+1,1)==0   
        ud=ud+1; %同理,统计从上涨到下跌的次数;
    elseif H(i,1)==0 && H(i+1,1)==1   
        du=du+1; %同理,统计从下跌到上涨的次数;
    elseif H(i,1)==0 && H(i+1,1)==0   
        dd=dd+1;%同理,统计从下跌到下跌的次数;
    end; 
end;
%建立转移矩阵P  
P=[uu/(uu+ud)  ud/(uu+ud) ; du/(du+dd)  dd/(du+dd) ];%作相应的比值,构建转移矩阵
plot(wanke);
%{
推论:马氏链的绝对概率由其初始分布及一步转移概率唯一确定。
即马氏链的转移概率与初始分布,不仅可以完全确定其初始分布,
也可以完全确定其有限维分布族,从而确定马氏链的概率特性。
%}
disp('转移矩阵');
disp(P);
chushi=[sum(H)/(length(H)-1) 1-sum(H)/(length(H)-1) ];  %得出的是初始矩阵
zhuangtai = chushi*P;
disp('初始矩阵');
disp(chushi)

相关的程序结果解读: 

利用现在的数据对照判断的结果,在2017年09月05日的一周后出现上涨

 

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