使用Hummingbot Script开发策略系列之九：资金费率套利策略

最新推荐文章于 2025-04-29 10:46:47 发布
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分类专栏： 量化金融 文章标签： 区块链
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使用Hummingbot Script开发策略系列之九：资金费率套利策略

Dolm

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前提

描述

策略设计

逻辑

总结

在本篇博客中，我们将介绍如何使用Hummingbot Script开发一个资金费率套利策略。


前提

什么是资金费率套利策略？

随着数字货币市场的不断发展，永续合约已经成为了数字货币交易市场中的一种

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掌控波动：如何通过资金费率套利锁定稳定收益
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在加密货币交易市场中，资金费率（Funding Rate）是连接现货市场与合约市场的重要机制之一，也是量化交易中常用的套利工具。资金费率套利策略的核心在于捕捉永续合约市场中多头或空头资金费率支付的不平衡机会，从而在锁定风险的前提下，获取稳定收益。然而，需要注意的是，资金费率套利并非完全无风险。*多周期资金费率：资金费率通常每 8 小时结算一次，若当前资金费率较低但预期多个周期内累计收益较高，也可开仓。本文将深入剖析资金费率的基本原理，阐述如何构建资金费率套利策略，并探讨可能存在的风险及其管理方法。
2025-02-19 Github 热点项目 MoneyPrinterTurbo AI短视频神器：输入关键词全自动生成横竖屏视频
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目前处于测试阶段，适合追求高自由度定制的团队尝鲜使用。它整理了Go社区广泛使用的项目组织方式，提供了/cmd、/internal、/pkg等标准目录规范，帮助开发者建立清晰的项目层次。该工具支持融合多种大语言模型，可应用于自动化办公助手、无障碍操作辅助等场景，最新版本在界面元素检测准确率上达到业界领先水平，特别擅长识别细小图标和判断元素是否可交互，大幅提升AI执行点击、输入等操作的可靠性。就算不懂剪辑的小白，也能一键生成可用于抖音、YouTube等平台的成品视频，解决了找素材、写脚本、后期制作的繁琐流程。
humminbot 笔记
weixin_40042498的博客
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安装 Docker # 1) Download Docker install script wget https://raw.githubusercontent.com/hummingbot/hummingbot/master/installation/install-docker/install-docker-ubuntu.sh # 2) Enable script permissions chmod a+x install-docker-ubuntu.sh # 3) Run installati.
Hummingbot 开源项目教程
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Hummingbot 开源项目教程 hummingbot Hummingbot is open source software that helps you build trading bots that run on any exchange or blockchain ...
2022年最新资金费率套利策略
chenxiao17301的博客
03-29 3345
2021年大牛市，相信很多资深玩家通过资金费率套利稳稳的赚了一笔。 当时几乎所有币的永续合约资金费率长期是正的，套利流程也简单，买入现货，永续合约那边等量做空，然后坐收每天三笔的资金费，大牛期间，其年化收益率可达到50%左右。 2022年过后，套利机会明显减少，资金费率时正时负，有可能如下图： 但也不是说完全没有机会，如下： huobi和okx，ZIL资金费率，相差0.09%左右，假如在huobi做多，okx做空，那么理论收益是0.045%，一天三次就是0.135%，年化 0.135*3
币安资金费率套利详细流程
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好久没更新了，今天来聊一聊稳定套利类型的策略：资金费率套利。 什么是资金费 永续合约是数字货币市场特有的一类期货，它是永远不会到期交割的期货。而资金费是跟随永续合约产生的特有的名词。 因为永续合约没有到期或交割，所以需要通过“资金费用机制”来让合约价格锚定现货价格。 永续合约每8小时为一期，每期结束时进行结算，永续合约每天结算3期（次）。即00:00-8:00为一期，结算时间为8:00；8:00-16:00为一期，结算时间为16:00；16:00-次日00:00为一期，结算时间为00:00。以上时
CTP-API开发系列之六：交易登录及查询流程
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今天开始分享程序代码，包括认证、登录、结算单确认；资金、持仓、委托、成交等交易数据的查询，以及合约等基础数据的查询，私有流和公共流的订阅方式等。
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本篇将详细解析“指数基金资产配置策略系列之二：基于富国基金权益ETF的资产配置策略”，旨在为投资者提供一种有效的投资方法，利用指数基金特别是权益ETF（交易所交易基金）来优化投资组合。 首先，了解指数基金的...
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《指数基金资产配置策略系列之四：基于鹏华基金权益ETF产品的资产配置策略》这篇研究报告主要探讨了在投资领域中，如何有效地运用指数基金，特别是鹏华基金的权益ETF产品，来实施资产配置策略，以实现风险分散和收益...
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量化漫谈系列之五：中证2000指数发布，如何构建微盘股指数增强策略？-20230830-国金证券-17页.pdf
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【量化漫谈系列之五：中证2000指数发布，如何构建微盘股指数增强策略？】 这篇报告主要探讨了中证2000指数的特性以及如何利用因子策略来实现对国证2000指数的增强。中证2000指数作为小微盘股的代表，其平均市值较低...
区块链基石解码：分布式账本的运行奥秘与技术架构
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分布式账本不仅是区块链的基石，更是数字时代信任重构的关键。尽管面临技术挑战，其在金融、供应链、医疗等领域的应用已初显颠覆性潜力。
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04-26 800
(2)使用聚合技术，将密文中的群元素个数由原来的(2+S)个降低至3个，其中S表示加密时使用的属性集合；非交互密钥协商作为一种重要的密码学原语是一种极具潜力的安全信道建立范式，持续受到学术界和工业界的密切关注.本文综述了非交互密钥协商协议的发展概况以及待解决的问题.有别于以往的综述，我们在对传统的非交互密钥协商协议进行全面回顾的同时，还对由消息层安全协议衍生的一类部分非交互密钥协商协议进行了深入的探讨.这类协议的突出特点在于，它们能够(部分)非交互式地为群组建立(初次)会话密钥;密钥策略属性基加密；
二、信息时代社会结构的转变
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到了信息时代,以及在核武器的前提下,上述的社会结构的逻辑,就有了一个根 本性的转变,就是暴力的成本和收益,都在下降。 暴力的成本在降低。比如说枪支,它的制造和分发都变得非常容易。现在我们都 知道有 3D 打印,它就好像工业时代的印刷机,印刷圣经或者书籍,使知识更加 普及和容易获得;现在的 3D 打印也有这种效果。 另外像小型的无人机,美国“死神”那种非常精准的斩首无人机,使得过去大规 模的战场系统变得过时。 同时,暴力的回报也在降低(除了恐怖分子)。比如现在有无数的联网摄像头, 可以使每一场的暴力行动,都被
马井堂-区块链技术：架构创新、产业变革与治理挑战（马井堂）
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本文系统梳理区块链技术的核心技术架构，分析其在金融、供应链、政务等领域的实践应用，探讨共识算法优化、隐私保护、监管合规等关键挑战，并展望与AI、物联网融合的技术趋势。‌创新方向‌：Algorand的纯权益证明（PPoS）、Solana的历史证明（PoH）‌安全漏洞案例‌：DAO攻击（2016）、Poly Network跨链桥被黑（2021）‌反洗钱（AML）‌：Chainalysis链上追踪工具（识别混币器交易）‌央行数字货币（CBDC）‌：数字人民币（e-CNY）双层运营体系。
DPIN河内AI+DePIN峰会：共绘蓝图，加速构建去中心化AI基础设施新生态
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他指出，DePIN通过利用区块链技术和代币激励机制，旨在构建和维护由社区拥有和运营的物理基础设施网络，从而有效规避传统中心化模式下的单点故障风险，显著提升运营透明度，并将网络价值更公平地回馈给参与贡献的社区成员。同时，基于区块链的不可篡改和透明特性，资产的所有权记录、交易历史得以公开验证，增强了市场的信任度；他解释说，DePIN网络可以为RWA的通证化和管理提供必要的基础设施支持，例如，通过去中心化的传感器网络验证资产的物理状态或环境数据，或者利用去中心化存储确保相关法律文件和所有权记录的安全。
资金费套利费率定价公式
02-17
资金费套利通常发生在加密货币市场中的永续合约产品上。永续合约是一种没有到期日的金融衍生品，其价格跟踪标的资产的价格变动。为了保持与现货市场的价格一致，永续合约会定期支付或收取一笔费用给多头或者空头持仓者，这笔费用被称为资金费率。 资金费率由交易所设定，一般每八小时结算一次。资金费率可以是正也可以是负，取决于市场情况。当永续合约市场价格高于指数价格时，资金费率可能是正值；反之则可能为负值。这有助于调整市场供需关系，使永续合约价格趋向于公平价值。 对于资金费套利而言，投资者会在不同交易平台之间寻找差异来获利。例如，在一个平台上借入某一种数字货币以较低的资金费率借款，同时在另一个平台上的高资金费率下做相反方向的操作（比如在一个地方借钱开多单，在另一处还钱平仓），从而赚取两个平台之间的差额收益。 至于具体的资金费套利费率定价公式并没有统一的标准形式，因为各个交易所可能会根据自己的一套规则去确定这个数值。但一般来说，它涉及到以下几个因素： - **标记价格** 和 **索引价格**：用于衡量永续合约相对于实际现货价格是否被高估或低估。 - **未平仓利息**：市场上所有未关闭仓位的价值总和。 - **时间加权平均价格(TWAP)**：一段时间内的成交均价用来减少瞬时波动的影响。 计算方法通常是基于这些参数以及一些预设条件来进行动态调整。某些情况下也会引入其他变量如成交量、买卖盘口深度等信息进一步优化模型准确性。 由于各平台的具体算法不公开透明，所以很难提供确切的数学表达式。不过，基本原理就是利用统计套戥理论结合实时数据分析得出最优解的过程。
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