概率论-2.7 分布的其他特征函数

k阶原点矩：Uk=E(X^k)
k阶中心矩：Vk=E((X-E(X))^k)
期望=1阶原点矩
方差=2阶中心矩

高阶矩存在低阶矩一定存在(由|X|^(k-1)<=|X|k+1可推)
证明：
同为中心矩或原点矩时
积分符 |X|^(k-1) * p(x)dx<=积分符 (|X|^k+1) * p(x)dx= 积分符 |X|^k* p(x)dx+1
积分符 |X|^ k* p(x)dx可积，则|X|^(k-1) * p(x)dx可积
其中一个为原点矩另一个为中心矩
当原点矩存在且阶数k高于中心矩
中心矩可写为阶数低于k的原点矩的加减法表达式(参与加减法的每部分都可积)，于是有中心矩可积
当中心矩存在且阶数k高于原点矩
中心矩存在,则E(X)存在(中心矩:随机变量X距离中心E(X)的绝对距离的k次方的期望)
所以只需证明2阶到k阶的原点矩存在
由E(X)与E((X-E(X))^2)存在(高阶中心矩存在，低阶中心矩存在)
可推E(X^2)存在
由E(X)、E(X^ 2)与E((X-E(X))^3)存在
可推E(X^3)存在
归纳可推2阶到k阶的原点矩存在

变异系数：sqrt(Var(X)) / E(X)(消除量纲差异)
意义：方差表示绝对离散程度，变异系数表示相对离散程度

p分位数(下侧p分位数)：

上侧p分位数：


图示：

意义：用于制表(计算常见概率分布)
中位数：p=0.5时，随机变量对应值

偏度系数贝塔s：V3 / (V2^(3 / 2))
贝塔s>0，称为右偏(正偏)
贝塔s<0，称为左偏(负偏)
贝塔s=0，均匀分布
意义：描述分布对称性程度

峰度系数贝塔k：V4 / (V2^2)
贝塔k>0，标准化后相较于标准正态分布更为尖峭，尾部更粗
贝塔k<0，标准化后相较于标准正态分布更为平坦，尾部更细
贝塔k=0，表示标准化后与标准正态分布的尖峭程度与尾部粗细程度相当
意义：描述分布尖峭程度与尾部粗细程度